ความผันผวนของ Stochastic หมายถึงอะไร
ความผันผวนของ Stochastic หมายถึงความจริงที่ว่าความผันผวนของราคาสินทรัพย์ไม่คงที่ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบการกำหนดราคาตัวเลือก Black Scholes การสร้างแบบจำลองความผันผวนของ Stochastic พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ด้วย Black Scholes โดยให้ความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
คำว่า "สุ่ม" หมายถึงสิ่งที่มีการพิจารณาแบบสุ่มและอาจไม่สามารถทำนายได้อย่างแม่นยำ ในบริบทของการสร้างแบบจำลองสุ่มมันหมายถึงค่าต่อเนื่องของตัวแปรสุ่มที่ไม่เป็นอิสระ ตัวอย่างของแบบจำลองความผันผวนของ Stochastic ได้แก่ โมเดล Heston, SABR และ GARCH
ทำความเข้าใจกับความผันผวนของ Stochastic (SV)
แบบจำลองความผันผวนของ Stochastic สำหรับตัวเลือกได้รับการพัฒนาขึ้นจากความต้องการแก้ไขโมเดล Black Scholes สำหรับการกำหนดราคาตัวเลือก โมเดล Black Scholes สันนิษฐานว่าความผันผวนของหลักทรัพย์อ้างอิงมีค่าคงที่ในขณะที่โมเดลความผันผวนเชิงสุ่มคำนึงถึงความจริงที่ว่าความผันผวนของราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวน การสร้างแบบจำลองความผันผวน Stochastic ถือว่าความผันผวนของราคาเป็นตัวแปรสุ่ม การอนุญาตให้ราคาเปลี่ยนแปลงในรูปแบบความผันผวนแบบสุ่มช่วยปรับปรุงความแม่นยำของการคำนวณและการคาดการณ์