Riskgrades (rg)

RiskGrades หมายถึงอะไร?

RiskGrades (RG) เป็นวิธีการเครื่องหมายการค้าสำหรับการคำนวณความเสี่ยงของสินทรัพย์ RiskGrades เป็นมาตรการที่เป็นมาตรฐานสำหรับการประเมินความผันผวนของสินทรัพย์ในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ สเกลเริ่มต้นที่ศูนย์ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด การจัดอันดับ 1, 000 เท่ากับความเสี่ยงตลาดมาตรฐานของดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกที่มีน้ำหนักหลากหลาย RiskGrades เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อสะท้อนความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบของการลงทุน แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงโดยรวมในตลาดด้วย RiskGrades ขึ้นอยู่กับวิธีการแปรปรวนร่วม - ความแปรปรวนร่วมที่วัดความผันผวนของสินทรัพย์หรือพอร์ตการลงทุนของสินทรัพย์เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปรับขนาดผลตอบแทน

การคำนวณ RiskGrades ที่ซับซ้อนมากขึ้นช่วยให้มีแนวคิดเพิ่มเติมเล็กน้อย ในการคำนวณ RG ของสินทรัพย์ให้ใช้สูตรต่อไปนี้:

$\begin{matrix} {RG}_{ผม} = \frac{s_{ผม} \div 12}{0.2} \\ ที่อยู่: \\ s_{ผม} = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายเดือนของสินทรัพย์ \end{matrix} \ start {aligned} & \ text {RG} _i = \ frac {s_i \ div 12} {0.2} \ & \ textbf {โดยที่:} \ & s_i = \ text {ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสินทรัพย์รายเดือน} \ \ จบ {} ชิด$ RGi = 0.2si ÷ 12 โดยที่: si = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายเดือนของสินทรัพย์

RG ของพอร์ตการลงทุนของสินทรัพย์ 2 รายการคำนวณด้วยสูตรต่อไปนี้:

$\begin{matrix} {RG}_{พี}^{2} = (W_{1}^{2} \times {RG}_{1}^{2}) + (W_{2}^{2} \times {RG}_{2}^{2}) + \\ 2 \times W_{1} \times W_{2} \times R_{12} \times {RG}_{1} \times {RG}_{2} \\ ที่อยู่: \\ W = น้ำหนักของสินทรัพย์ \end{matrix} \ start {จัดชิด} & \ text {RG} ^ 2_p = (W ^ 2_1 \ times \ text {RG} ^ 2_1) + (W ^ 2_2 \ times \ text {RG} ^ 2_2) + \\ & \ phantom { text {RG} ^ 2_p =} 2 \ times W_1 \ times W_2 \ times r_ {12} times \ text {RG} _1 \ times \ text {RG} _2 \\ & \ textbf {โดยที่:} \ & W = \ text {การถ่วงน้ำหนักของเนื้อหา} \ \ end {aligned}$ RGp2 = (W12 × RG12) + (W22 × RG22) + RGp2 = 2 × W1 × W2 × r12 × RG1 × RG2 โดยที่: W = น้ำหนักของสินทรัพย์

Undiversified Risk Grade (URG) ของพอร์ตเดียวกันใช้สูตรต่อไปนี้:

$\begin{matrix} {URG}_{พี} = (W_{1} \times {RG}_{1}) + (W_{2} \times {RG}_{2}) \\ ที่อยู่: \\ W = น้ำหนักของสินทรัพย์ \end{matrix} \ start {aligned} & \ text {URG} _p = (W_1 \ times \ text {RG} _1) + (W_2 \ times \ text {RG} _2) \ & \ textbf {โดยที่:} \ & W = \ ข้อความ {การถ่วงน้ำหนักของสินทรัพย์} \ \ end {จัดชิด}$ URGp = (W1 × RG1) + (W2 × RG2) โดยที่: W = การถ่วงน้ำหนักของสินทรัพย์

ในการพิจารณาผลประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงเราสามารถใช้ RiskGrades เพื่อพิจารณาผลประโยชน์การกระจายการลงทุน:

$\begin{matrix} {DB}_{พี} = {URG}_{พี} - {RG}_{พี} \end{matrix} \ start {จัดชิด} text {DB} _p = \ text {URG} _p - \ text {RG} _p \\ \ end {จัดชิด}$ DBP = URGp -RGp

การทำความเข้าใจ RiskGrades (RG)

RiskGrades ได้รับการพัฒนาโดย JPMorgan คุณสามารถใช้ RiskGrades เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอของคุณตามหมายเลขต่อไปนี้:

RGof สินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงคาดว่าจะเป็นศูนย์

RG ของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำคาดว่าจะเป็นศูนย์ถึง 100

หุ้น / ดัชนีปกติควรมี RG 100 ถึง 300

หุ้นที่มี RG อยู่ระหว่าง 100 ถึง 800 ถือว่ามีความเสี่ยงสูง

IPO มี RG มากกว่า 800

สารบัญ:

RiskGrades หมายถึงอะไร?

การทำความเข้าใจ RiskGrades (RG)

ตัวเลือกของบรรณาธิการ