อันตราย

การกำหนดราคาตามความเสี่ยงคืออะไร?

การกำหนดราคาตามความเสี่ยงในตลาดสินเชื่อหมายถึงการเสนออัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเงินกู้ที่แตกต่างกันให้กับผู้บริโภคที่แตกต่างกันโดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ การกำหนดราคาตามความเสี่ยงจะพิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นคะแนนเครดิตของผู้บริโภคประวัติเครดิตที่ไม่พึงประสงค์ (ถ้ามี) สถานะการจ้างงานและรายได้ ไม่พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่นเชื้อชาติสีผิวชาติกำเนิดศาสนาเพศสถานภาพการสมรสหรืออายุที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโอกาสทางการเงินที่เท่าเทียมกัน ในปี 2554 สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎการกำหนดราคาตามความเสี่ยงของรัฐบาลกลางใหม่ซึ่งกำหนดให้ผู้ให้กู้สามารถจัดทำหนังสือแจ้งการกำหนดราคาตามความเสี่ยงในบางสถานการณ์

การกำหนดราคาตามความเสี่ยงอาจเป็นที่รู้จักกันในชื่อการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามความเสี่ยง

ทำลายการกำหนดราคาตามความเสี่ยง

การกำหนดราคาตามความเสี่ยงได้รับการพึ่งพาในตลาดสินเชื่อเป็นวิธีการรับประกันภัยสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อทุกประเภท

ประเด็นที่สำคัญ

• การกำหนดราคาตามความเสี่ยงโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับประวัติเครดิตผู้ให้กู้จะต้องแจ้งข้อตกลงเฉพาะการทำรายได้และตัวชี้วัดอื่น ๆ เป็นปัจจัยในการกำหนดราคาตามความเสี่ยง

วิธีการกำหนดราคาแบบอิงความเสี่ยง

ผู้ให้กู้ปรับแต่งการวิเคราะห์การกำหนดราคาตามความเสี่ยงของพวกเขาเพื่อรวมพารามิเตอร์เฉพาะสำหรับคะแนนเครดิตของผู้กู้หนี้ต่อรายได้และตัวชี้วัดที่สำคัญอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์การอนุมัติสินเชื่อ ผู้ให้กู้ในอุตสาหกรรมจะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ กลยุทธ์เหล่านี้สามารถกำหนดพารามิเตอร์และความเสี่ยงของผู้ยืมที่พวกเขายินดีที่จะทำ

ในการกำหนดราคาตามความเสี่ยงผู้ให้กู้เสนอเงื่อนไขการกู้โดยพิจารณาจากลักษณะเครดิต คุณลักษณะเหล่านี้ระบุไว้ในใบสมัครสินเชื่อของผู้กู้และวิเคราะห์ผ่านเทคโนโลยีการกำหนดราคาตามความเสี่ยงและกระบวนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยทั่วไปผู้ให้กู้จะมุ่งเน้นการวิเคราะห์ตามความเสี่ยงของคะแนนเครดิตของผู้กู้และหนี้ต่อรายได้ อย่างไรก็ตามผู้ให้กู้ยังพิจารณารายการทั้งหมดในรายงานเครดิตของผู้กู้รวมถึงการกระทำผิดและรายการที่ไม่พึงประสงค์อย่างรุนแรงเช่นการล้มละลาย

วิธีการกำหนดราคาตามความเสี่ยงช่วยให้ผู้ให้กู้สามารถใช้ลักษณะโปรไฟล์เครดิตในการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยของผู้กู้ที่แตกต่างกันไปตามคุณภาพเครดิต ดังนั้นผู้กู้ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวเท่านั้นที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเครดิตเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าผู้กู้ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งดูเหมือนว่ามีโอกาสน้อยที่จะชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวนและตรงเวลาจะถูกเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในขณะที่ผู้กู้ที่มีความเสี่ยงต่ำซึ่งดูเหมือนว่ามีความสามารถมากขึ้นในการชำระเงิน

กฎการกำหนดราคาตามความเสี่ยง

ตลอดประวัติศาสตร์การกำหนดราคาตามความเสี่ยงเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยมีการแทรกแซงด้านกฎระเบียบเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามในปี 2011 รัฐบาลกลางได้ใช้กฎการกำหนดราคาตามความเสี่ยงแบบใหม่ซึ่งให้การเปิดเผยที่มากขึ้นและความโปร่งใสของกระบวนการตัดสินใจด้านเครดิตสำหรับผู้กู้ ภายใต้กฎการกำหนดราคาตามความเสี่ยงสถาบันการเงินที่อนุมัติสินเชื่อหรือบัตรเครดิตสำหรับผู้กู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสิ่งที่คิดค่าใช้จ่ายผู้บริโภคส่วนใหญ่สำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกันจะต้องจัดให้มีการแจ้งเตือนการกำหนดราคาตามความเสี่ยง การแจ้งเตือนนี้สามารถส่งโดยการสื่อสารด้วยวาจาการเขียนหรืออิเล็กทรอนิกส์

คำบอกกล่าวการกำหนดราคาตามความเสี่ยงอธิบายต่อผู้กู้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับนั้นสูงกว่าผู้กู้รายอื่นที่ได้รับอนุมัติสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเปรียบเทียบรายละเอียดปัจจัยเฉพาะที่ผู้ให้กู้ใช้ในการกำหนดอัตราที่สูงขึ้น หากจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบก่อนที่จะลงนามในข้อตกลงเครดิตของผลิตภัณฑ์