ยกเลิกคำจำกัดความการวิเคราะห์และการใช้ช่วง

การวิเคราะห์ระยะไกลแบบ Rescaled คืออะไร?

การวิเคราะห์ช่วง Rescaled เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มในอนุกรมเวลา มันได้รับการพัฒนาโดยนักอุทกวิทยาชาวอังกฤษแฮโรลด์เอ็ดวินเฮิร์สต์เพื่อทำนายน้ำท่วมในแม่น้ำไนล์ นักลงทุนใช้มันเพื่อค้นหารอบรูปแบบและแนวโน้มในหุ้นและราคาพันธบัตรที่อาจเกิดขึ้นซ้ำหรือย้อนกลับในอนาคต

ประเด็นที่สำคัญ

• การวิเคราะห์ช่วง Rescaled ดูที่ชุดข้อมูลและกำหนดแนวโน้มการคงอยู่หรือค่าเฉลี่ยย้อนกลับภายในข้อมูลช่วง Rescaled สามารถใช้ในการคำนวณเลขชี้กำลัง Hurst ซึ่งสามารถคาดการณ์มูลค่าในอนาคตหรือค่าเฉลี่ยสำหรับข้อมูล Hurst exponent ผันผวนระหว่าง ศูนย์และหนึ่งเมื่อเลขชี้กำลังเฮิรสท์มากกว่า 0.5 ข้อมูลจะแสดงแนวโน้มระยะยาวที่แข็งแกร่งและเมื่อ H น้อยกว่า 0.5 การพลิกกลับแนวโน้มจะมีแนวโน้มมากกว่า

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ช่วง Rescaled

การวิเคราะห์ช่วงที่ได้รับการแก้ไขสามารถใช้ในการตรวจจับและประเมินจำนวนการคงอยู่การสุ่มหรือการพลิกกลับหมายถึงข้อมูลอนุกรมเวลาของตลาดการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนและราคาหุ้นไม่เป็นไปตามการเดินสุ่มหรือเส้นทางที่คาดเดาไม่ได้เช่นเดียวกับที่พวกเขาทำหากการเปลี่ยนแปลงราคาเป็นอิสระต่อกัน ในคำอื่น ๆ ตลาดไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสสำหรับนักลงทุนที่จะลงทุน

หากมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งในข้อมูลมันจะถูกจับโดยเลขชี้กำลังเฮิร์สต์ (เลขชี้กำลัง H) ซึ่งสามารถใช้เพื่อจัดอันดับกองทุนรวม เลขชี้กำลัง H ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าดัชนีของการพึ่งพาระยะยาวสามารถคาดการณ์มูลค่าในอนาคตหรือค่าเฉลี่ยสำหรับข้อมูล

เลขชี้กำลัง Hurst อยู่ในช่วงระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งและจะวัดการคงอยู่แบบแผนหรือการพลิกกลับหมายถึง อนุกรมเวลาที่แสดงกระบวนการสุ่มสุ่มมีค่า H exponents ใกล้กับ 0.5 เมื่อ H มากกว่า 0.5 ข้อมูลจะแสดงแนวโน้มระยะยาวที่แข็งแกร่งและเมื่อ H น้อยกว่า 0.5 ก็มีแนวโน้มที่จะกลับแนวโน้มในกรอบเวลาที่พิจารณา

เลขยกกำลัง H ต่ำกว่า 0.5 เป็นที่รู้จักกันว่าเอฟเฟ็กต์ของโจเซฟอ้างอิงจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลที่มีเจ็ดปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ตามด้วยความอดอยากเจ็ดปี ค่าต่ำน่าจะตามด้วยค่าสูงหรือในทางกลับกัน

Rescaled Range และ Hurst Exponent

การวิเคราะห์ช่วง Rescaled ประเมินความแปรปรวนของข้อมูลอนุกรมเวลาที่เปลี่ยนแปลงด้วยความยาวของช่วงเวลาที่กำลังพิจารณา ช่วง rescaled คำนวณโดยการหารช่วง (ค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ำสุด) ของจุดข้อมูลที่ปรับค่าเฉลี่ยสะสม (ผลรวมของแต่ละจุดข้อมูลลบค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูล) โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าในส่วนเดียวกันของ อนุกรมเวลา

เมื่อจำนวนการสังเกตในอนุกรมเวลาเพิ่มขึ้นช่วงการลดความเร่งจะเพิ่มขึ้น โดยการวางแผนการเพิ่มขึ้นเหล่านี้เมื่อลอการิทึมของ R / S กับลอการิทึมของ n เราสามารถกำหนดความชันของบรรทัดนี้ซึ่งก็คือเลขชี้กำลังเฮิร์สต์เอช

ตัวอย่างของวิธีการใช้การวิเคราะห์ช่วงที่ได้รับการช่วยชีวิต

เลขชี้กำลังเฮิรสท์สามารถใช้ในกลยุทธ์การลงทุนเพื่อการค้า นักลงทุนจะมองหาหุ้นที่มีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง หุ้นเหล่านี้จะมี H มากกว่า 0.5 H น้อยกว่า 0.5 สามารถจับคู่กับตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อจุดกลับราคา ตัวอย่างเช่นในการลงทุนตามเวลาของพวกเขานักลงทุนเชิงมูลค่าอาจมองหาหุ้นที่มี H ต่ำกว่า 0.5 ซึ่งราคาได้ลดลงมาระยะหนึ่ง

การซื้อขายเพื่อพลิกกลับหมายถึงการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของราคาหลักทรัพย์ตามสมมติฐานที่ว่ามันจะเปลี่ยนกลับไปเป็นสถานะก่อนหน้า เลขชี้กำลัง H ถูกใช้โดยผู้ค้าอัลกอริทึมเพื่อเก็งกำไรเกี่ยวกับกลยุทธ์ชุดข้อมูลเวลาเฉลี่ยเช่นการซื้อขายคู่โดยที่การแพร่กระจายระหว่างสินทรัพย์ทั้งสองนั้นเป็นการคืนค่าเฉลี่ย

แผนภูมิต่อไปนี้แสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 15 ระยะเวลา (MA) ของ Hurst Exponent ตามกราฟราคา SPDR S&P 500 (SPY) สามารถปรับ MA ได้ด้วย MA ที่ยาวขึ้นช่วยลดความผันผวน

สำหรับผู้ค้าที่ต้องการซื้อในช่วงขาขึ้นของราคาพวกเขาสามารถมองหาโอกาสที่ H สูงกว่า 0.5 และราคาขยับขึ้น ใช้ด้วยวิธีนี้ตัวบ่งชี้ไม่จำเป็นต้องให้สัญญาณการค้า แต่สามารถช่วยในการยืนยันสัญญาณการค้าอื่น ๆ ตามแนวโน้ม

TradingView

ตัวบ่งชี้จะไม่ให้สัญญาณที่ดีเสมอไป นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าค่า H สูงเมื่อราคากำลังลดลงแสดงถึงการลดลงของราคาต่อไปซึ่งอาจทำให้ตัวบ่งชี้สับสนเล็กน้อยเมื่อใช้ครั้งแรก

ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ช่วงที่ได้รับการช่วยชีวิตและการวิเคราะห์การถดถอย

การวิเคราะห์ช่วงที่ได้รับการลดหย่อนจะดูที่ชุดข้อมูลและกำหนดแนวโน้มที่มีอยู่หรือการคืนค่าเฉลี่ยภายในข้อมูลนั้น การถดถอยเชิงเส้นจะดูตัวแปรสองตัวเช่นราคาและเวลาและค้นหาจุดกึ่งกลางหรือเส้นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับชุดข้อมูล จากนั้นสามารถเพิ่มแชนเนลเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อแสดงเมื่อมีการรักษาความปลอดภัยที่อาจซื้อมากเกินไปหรือขายเกินตามชุดข้อมูล การถดถอยเชิงเส้นเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์การถดถอยที่ใหญ่ขึ้น

ข้อ จำกัด ของการวิเคราะห์ช่วงที่ได้รับการผ่อนผัน

สำหรับวัตถุประสงค์ในการซื้อขายช่วงที่มีการผ่อนปรนคือช่วงที่ปรับแล้วหารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การคำนวณเหล่านี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีตและไม่สามารถคาดการณ์ได้โดยเนื้อแท้ มันขึ้นอยู่กับผู้ค้าที่จะตีความข้อมูลในช่วงที่มีการ rescaled หรือเลขชี้กำลัง Hurst กำลังให้บริการ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายตัวบ่งชี้เฮิร์สต์ซึ่งได้มาจากช่วงที่ได้รับการลดหย่อนอาจทำงานได้ในบางครั้ง แต่ก็ไม่ได้ผลตลอดเวลา แนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งสามารถกลับตัวได้อย่างรวดเร็วซึ่งตัวบ่งชี้ไม่ได้มองเห็น การกลับตัวที่บ่งชี้โดยตัวบ่งชี้อาจไม่พัฒนา