เลือกซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมที่เหมาะสม

ในขณะที่ใช้อัลกอริธึมการซื้อขายผู้ค้าขายเชื่อมั่นว่าเงินที่หาได้ยากสำหรับซอฟต์แวร์การซื้อขายที่พวกเขาใช้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายจะมีประสิทธิภาพและถูกต้อง ซอฟต์แวร์ผิดพลาดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่มีคุณสมบัติที่จำเป็นอาจนำไปสู่การสูญเสียอย่างมาก

Primer ที่รวดเร็วในการซื้อขายอัลกอริทึม

อัลกอริทึมถูกกำหนดให้เป็นชุดเฉพาะของคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อให้งานโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์ที่เรียบง่าย แต่เสพติดอย่าง Pac-Man หรือสเปรดชีตที่มีฟังก์ชั่นจำนวนมากแต่ละโปรแกรมจะทำตามชุดคำสั่งที่เฉพาะเจาะจงตามอัลกอริทึมพื้นฐาน

การซื้อขายอัลกอริทึมเป็นกระบวนการของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามชุดคำสั่งที่กำหนดไว้สำหรับการส่งคำสั่งซื้อขาย เป้าหมายของโปรแกรมซื้อขายอัลกอริธึมคือการระบุโอกาสในการทำกำไรและวางการซื้อขายแบบไดนามิกเพื่อสร้างผลกำไรด้วยความเร็วและความถี่ที่เป็นไปไม่ได้ที่จะจับคู่โดยผู้ค้ามนุษย์ ด้วยข้อได้เปรียบของความแม่นยำที่สูงขึ้นและความเร็วในการดำเนินการที่รวดเร็วทันใจกิจกรรมการซื้อขายที่ใช้อัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมอย่างมาก

ใครใช้ซอฟต์แวร์ซื้อขายอัลกอริทึม

การซื้อขายแบบอัลกอริทึมถูกครอบงำโดย บริษัท การค้าขนาดใหญ่เช่นกองทุนป้องกันความเสี่ยงธนาคารเพื่อการลงทุนและ บริษัท การค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ เนื่องจากทรัพยากรเหล่านี้มีขนาดใหญ่ บริษัท เหล่านี้มักจะสร้างซอฟต์แวร์การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองรวมถึงระบบการซื้อขายขนาดใหญ่ที่มีศูนย์ข้อมูลเฉพาะและพนักงานให้ความช่วยเหลือ

ในระดับบุคคลผู้ค้าและ quants ที่มีประสบการณ์ใช้การซื้อขายอัลกอริทึม ผู้ค้าที่เป็นเจ้าของซึ่งมีความชำนาญด้านเทคโนโลยีน้อยกว่าอาจซื้อซอฟต์แวร์การซื้อขายแบบขาดดุลสำหรับความต้องการการค้าแบบอัลกอริทึมของพวกเขา ซอฟต์แวร์นั้นได้รับการเสนอโดยโบรกเกอร์หรือซื้อจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม Quants มีความรู้ที่ดีทั้งการซื้อขายและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และพวกเขาพัฒนาซอฟต์แวร์การซื้อขายด้วยตนเอง

ซอฟต์แวร์ซื้อขายอัลกอริทึม: สร้างหรือซื้อ

มีสองวิธีในการเข้าถึงซอฟต์แวร์ซื้อขายอัลกอริทึม: สร้างหรือซื้อ

การจัดซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปให้การเข้าถึงที่รวดเร็วและทันเวลาในขณะที่การสร้างของคุณเองจะทำให้มีความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ในการปรับแต่งตามความต้องการของคุณ ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัตโนมัติมักมีราคาแพงในการซื้อและอาจเต็มไปด้วยช่องโหว่ซึ่งหากละเลยอาจทำให้เกิดการสูญเสีย ค่าใช้จ่ายสูงของซอฟต์แวร์อาจกินผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการซื้อขายอัลกอริทึมของคุณ ในทางกลับกันการสร้างซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมด้วยตัวคุณเองต้องใช้เวลาความพยายามและความรู้ที่ลึกซึ้งและมันก็อาจจะไม่ผิดพลาดได้

คุณสมบัติที่สำคัญของซอฟต์แวร์ซื้อขายอัลกอริทึม

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอัตโนมัตินั้นสูงซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียจำนวนมาก ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจซื้อหรือสร้างเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคุ้นเคยกับคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็น

ความพร้อมของตลาดและข้อมูล บริษัท อัลกอริทึมการซื้อขายทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อดำเนินการตามข้อมูลการตลาดแบบเรียลไทม์และราคา นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมบางรายการที่ปรับแต่งให้บัญชีข้อมูลพื้นฐานของ บริษัท เช่นอัตราส่วนกำไรต่อหุ้นและอัตราส่วน P / E ซอฟต์แวร์ซื้อขายอัลกอริทึมใด ๆ ควรมีฟีดข้อมูลตลาดตามเวลาจริงรวมทั้งฟีดข้อมูลของ บริษัท มันควรจะเป็นแบบ build-in เข้าสู่ระบบหรือควรมีบทบัญญัติที่จะรวมจากแหล่งอื่นได้อย่างง่ายดาย

การเชื่อมต่อกับตลาดต่าง ๆ ผู้ค้าที่ต้องการทำงานในหลายตลาดควรทราบว่าการแลกเปลี่ยนแต่ละครั้งอาจให้ฟีดข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่น TCP / IP, Multicast หรือ FIX ซอฟต์แวร์ของคุณควรยอมรับฟีดในรูปแบบต่างๆ อีกทางเลือกหนึ่งคือไปกับผู้จำหน่ายข้อมูลบุคคลที่สามเช่น Bloomberg และ Reuters ซึ่งรวบรวมข้อมูลการตลาดจากการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันและจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมือนกันกับลูกค้าปลายทาง ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมควรสามารถประมวลผลฟีดที่สรุปรวมเหล่านี้ได้ตามต้องการ

ความแอบแฝง นี่คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการซื้อขายอัลกอริทึม ความหน่วงแฝงคือการหน่วงเวลาที่แนะนำในการเคลื่อนที่ของจุดข้อมูลจากแอปพลิเคชันหนึ่งไปยังแอปพลิเคชันอื่น พิจารณาลำดับเหตุการณ์ต่อไปนี้ การอ้างราคาจะใช้เวลา 0.2 วินาทีจากการแลกเปลี่ยนไปยังศูนย์ข้อมูลผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ (DC) ของคุณ, 0.3 วินาทีจากศูนย์ข้อมูลเพื่อไปยังหน้าจอการซื้อขายของคุณ, 0.1 วินาทีสำหรับซอฟต์แวร์ซื้อขายของคุณเพื่อประมวลผลใบเสนอราคาที่ได้รับนี้ เพื่อวิเคราะห์และทำการซื้อขาย 0.2 วินาทีสำหรับคำสั่งซื้อขายของคุณไปถึงนายหน้าของคุณ 0.3 วินาทีสำหรับนายหน้าซื้อขายของคุณเพื่อกำหนดเส้นทางการสั่งซื้อของคุณเพื่อแลกเปลี่ยน

เวลาทั้งหมดที่ผ่านไป = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = รวม 1.4 วินาที

ในโลกการค้าแบบไดนามิกของวันนี้การเสนอราคาดั้งเดิมจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งภายในระยะเวลา 1.4 วินาทีนี้ ความล่าช้านี้อาจทำให้หรือทำลายการค้าขายอัลกอริทึมของคุณ เราจำเป็นต้องรักษาเวลาแฝงนี้ให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและแม่นยำที่สุดโดยไม่มีช่องว่างเวลา

เวลาในการตอบสนองลดลงเป็นไมโครวินาทีและพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ต่ำที่สุดในระบบการซื้อขาย มาตรการบางอย่างรวมถึงการมีการเชื่อมต่อโดยตรงกับการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ข้อมูลเร็วขึ้นโดยกำจัดผู้ค้าระหว่างนั้น โดยการปรับปรุงอัลกอริทึมการค้าของคุณเพื่อให้ใช้เวลาน้อยกว่า 0.1 + 0.3 = 0.4 วินาทีสำหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจ หรือโดยการกำจัดโบรกเกอร์และส่งการซื้อขายโดยตรงไปยังการแลกเปลี่ยนเพื่อประหยัด 0.2 วินาที

การกำหนดค่าและการปรับแต่ง ซอฟต์แวร์ซื้อขายอัลกอริธึมส่วนใหญ่มีอัลกอริธึมการซื้อขายในตัวมาตรฐานเช่นซอฟต์แวร์ที่ใช้ครอสโอเวอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันกับ MA 200 วัน ผู้ประกอบการค้าอาจต้องการทดสอบโดยเปลี่ยนเป็น MA แบบ 20 วันด้วย MA แบบ 100 วัน ยกเว้นว่าซอฟต์แวร์นั้นเสนอการปรับแต่งพารามิเตอร์ดังกล่าวผู้ซื้อขายอาจถูก จำกัด ด้วยฟังก์ชันการทำงานแบบคงที่ในตัว ไม่ว่าการซื้อหรือการสร้างซอฟต์แวร์การซื้อขายควรมีการปรับแต่งและกำหนดค่าระดับสูง

ฟังก์ชั่นการเขียนโปรแกรมที่กำหนดเอง Matlab, Python, C ++, JAVA และ Perl เป็นภาษาโปรแกรมทั่วไปที่ใช้ในการเขียนซอฟต์แวร์การซื้อขาย ซอฟต์แวร์การซื้อขายส่วนใหญ่ที่ขายโดยผู้ขายบุคคลที่สามมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมของคุณเองภายใน สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ค้าทำการทดลองและลองแนวคิดการซื้อขายใด ๆ ที่เขาหรือเธอพัฒนาขึ้น ซอฟต์แวร์ที่ให้การเข้ารหัสในภาษาการเขียนโปรแกรมที่คุณเลือกเป็นที่ต้องการอย่างชัดเจน

คุณสมบัติการทดสอบซ้ำในข้อมูลประวัติ การจำลองการทดสอบย้อนกลับเกี่ยวข้องกับการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายกับข้อมูลในอดีต มันประเมินการปฏิบัติจริงของกลยุทธ์และความสามารถในการทำกำไรจากข้อมูลที่ผ่านมารับรองความสำเร็จ (หรือความล้มเหลวหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จำเป็น) คุณลักษณะที่จำเป็นนี้ต้องมีพร้อมกับข้อมูลความพร้อมใช้งานในอดีตซึ่งสามารถทำการทดสอบย้อนกลับได้

บูรณาการกับอินเตอร์เฟซการซื้อขาย ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมจะทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติตามการเกิดขึ้นของเกณฑ์ที่ต้องการ ซอฟต์แวร์ควรมีการเชื่อมต่อที่จำเป็นกับเครือข่ายนายหน้าเพื่อวางการค้าหรือการเชื่อมต่อโดยตรงกับการแลกเปลี่ยนเพื่อส่งคำสั่งซื้อขาย

การผสานรวมของ Plug-n-Play ผู้ค้าอาจจะใช้เทอร์มินัลของ Bloomberg ในการวิเคราะห์ราคา, เทอร์มินัลของโบรกเกอร์สำหรับการวางการซื้อขายและโปรแกรม Matlab สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมควรมีการผสานรวมแบบ plug-n-play ที่ง่ายและ API ที่มีอยู่ในเครื่องมือการซื้อขายที่ใช้กันทั่วไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นและการรวมเข้าด้วยกัน

การเขียนโปรแกรมแพลตฟอร์มอิสระ ภาษาการเขียนโปรแกรมสองสามภาษาต้องการแพลตฟอร์มเฉพาะ ตัวอย่างเช่น C ++ บางรุ่นอาจทำงานบนระบบปฏิบัติการบางระบบเท่านั้นขณะที่ Perl อาจทำงานในทุกระบบปฏิบัติการ ในขณะที่การสร้างหรือซื้อซอฟต์แวร์การซื้อขายควรให้ความพึงพอใจกับซอฟต์แวร์การซื้อขายที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มและรองรับภาษาที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม คุณไม่มีทางรู้ว่าการซื้อขายของคุณจะมีวิวัฒนาการไปได้กี่เดือน

ภายใต้ฮูด คำพูดที่ใช้กันทั่วไปคือ“ แม้แต่ลิงก็สามารถคลิกปุ่มเพื่อทำการค้าขายได้” การพึ่งพาคอมพิวเตอร์ไม่ควรทำให้ตาบอด เป็นผู้ค้าที่ควรเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ประทุน ในขณะที่ซื้อซอฟต์แวร์การซื้อขายเราควรถามและใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดเอกสารที่แสดงตรรกะพื้นฐานของซอฟต์แวร์ซื้อขายอัลกอริทึมโดยเฉพาะ หลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์การซื้อขายใด ๆ ที่เป็นกล่องดำที่สมบูรณ์และอ้างว่าเป็นเครื่องทำเงินลับ

ในขณะที่สร้างซอฟต์แวร์ให้สมจริงเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังนำไปใช้และชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจเกิดความล้มเหลว ทดสอบให้ละเอียดก่อนนำไปใช้กับเงินจริง

จะเริ่มที่ไหน

ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมสำเร็จรูปทั้งหมดมักจะเสนอรุ่นทดลองใช้ฟรีที่ จำกัด หรือช่วงทดลองใช้ที่ จำกัด พร้อมฟังก์ชั่นเต็มรูปแบบ สำรวจพวกเขาอย่างเต็มรูปแบบในช่วงทดลองนี้ก่อนซื้ออะไร อย่าลืมอ่านรายละเอียดเอกสารที่มีอยู่

บรรทัดล่าง

ซอฟต์แวร์การซื้อขายแบบ Algorithmic นั้นมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสูงและยากที่จะสร้างขึ้นเอง การจัดซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนำเสนอการเข้าถึงที่รวดเร็วและทันเวลาและการสร้างของคุณเองทำให้มีความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ในการปรับแต่งตามความต้องการของคุณ ก่อนที่จะทำการซื้อขายด้วยอัลกอริทึมด้วยเงินจริงคุณต้องเข้าใจถึงฟังก์ชั่นหลักของซอฟต์แวร์การซื้อขาย การไม่ทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่