MSCI คืออะไร
MSCI Inc เป็น บริษัท วิจัยการลงทุนที่ให้ดัชนีความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและเครื่องมือการกำกับดูแลแก่นักลงทุนสถาบันและกองทุนป้องกันความเสี่ยง MSCI ให้บริการลูกค้าด้วยเครื่องมือการลงทุนจาก Barra, Financial Engineering Associates, RiskMetrics, บริการผู้ถือหุ้นสถาบัน, Measurisk และศูนย์วิจัยและวิเคราะห์ทางการเงิน นอกจากนี้ยังเผยแพร่ดัชนีที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทุนด้วย
ประเด็นที่สำคัญ
- MSCI ให้บริการข้อมูลการลงทุนและการวิเคราะห์แก่นักลงทุน บริษัท นี้อาจเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องดัชนีหุ้นซึ่งใช้โดยกองทุนรวมและ ETF หลายแห่งเป็นดัชนีอ้างอิง MSCI ก่อตั้งขึ้นเมื่อ Morgan Stanley (MS) ซื้อสิทธิ์การใช้งานแบบ Captial ข้อมูลระหว่างประเทศ (CI) ในปี 1986
ทำความเข้าใจกับ MSCI Inc.
หนึ่งในหน่วยงานของ Capital Group ซึ่งเป็น บริษัท การลงทุนในลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียคือ Capital International ซึ่งเปิดตัวดัชนีหุ้นจำนวนมากในปี 2512 เพื่อสะท้อนตลาดต่างประเทศ ดัชนีทุนระหว่างประเทศเป็นดัชนีตลาดหุ้นระดับโลกรายแรกสำหรับตลาดนอกสหรัฐอเมริกา เมื่อมอร์แกนสแตนลีย์ซื้อสิทธิ์การใช้งานข้อมูลของแคปิตอลในปี 2529 ตัวย่อ MSCI ได้ถูกสร้างขึ้นและมอร์แกนสแตนลีย์ก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ MSCI ในปี 2547 MSCI ได้เข้าซื้อกิจการ Barra ซึ่งเป็น บริษัท บริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอโดยมีมูลค่าประมาณ 816.4 ล้านดอลลาร์ การควบรวมกิจการของหน่วยงานทั้งสองส่งผลให้ บริษัท ที่เรียกว่า MSCI Barra
MSCI Barra ถูกแยกตัวออกจาก Morgan Stanley ในการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ในปี 2550 บริษัท ทำการซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) ภายใต้สัญลักษณ์ 'MSCI' ตั้งแต่วันซื้อขายวันแรกในเดือนพฤศจิกายน 2550 เมื่อซื้อขายในราคา $ 23.00 ราคาหุ้นของ MSCI เพิ่มขึ้นเป็น 236.18 ดอลลาร์ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562 บริษัท กลายเป็น บริษัท มหาชนที่มีความเป็นอิสระอย่างเต็มรูปแบบในปี 2552
ดัชนี MSCI
MSCI อาจรู้จักกันดีที่สุดสำหรับดัชนีมาตรฐาน ดัชนีชั้นนำของมันคือ:
- ดัชนีตลาดเกิดใหม่ของ MSCI: ดัชนีนี้เปิดตัวในปี 2531 และจัดทำรายการองค์ประกอบจาก 24 ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่รวมถึงจีนอินเดียไทยบราซิลแอฟริกาใต้รัสเซียและเม็กซิโกดัชนีตลาดชายแดน Frontier: ดัชนีชายแดนถูกนำมาใช้เป็นดัชนีอ้างอิง วัดผลการปฏิบัติงานของตลาดการเงินในบางประเทศจากเอเชียตะวันออกกลางแอฟริกาอเมริกาใต้และยุโรป ภูมิภาคที่มีหุ้นรวมอยู่ในดัชนีนี้ ได้แก่ คูเวต, เวียดนาม, โมร็อกโก, เลบานอน, เคนยาและบาห์เรนดัชนี MSCI All Country World World (ACWI): ACWI ติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่จาก 23 ประเทศที่พัฒนาแล้ว และตลาดเกิดใหม่ 26 แห่งโดยมีหุ้นมากกว่า 2, 700 หุ้นดัชนี MSCI EAFE: ดัชนี EAFE แสดงรายการ 926 หุ้นจาก 21 ประเทศในยุโรปออสเตเรียและภูมิภาคตะวันออกไกลในโลก
ดัชนี MSCI เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักตามราคาตลาดซึ่งหมายความว่าหุ้นจะถูกถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดซึ่งคำนวณตามราคาหุ้นคูณด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ ดังนั้นหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากที่สุดจะมีน้ำหนักสูงสุดในดัชนี สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่า บริษัท ขนาดใหญ่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากกว่า บริษัท ขนาดกลางและขนาดเล็ก การเปลี่ยนแปลงร้อยละของราคาหุ้นขนาดใหญ่ที่มีฝาปิดในดัชนี MSCI จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่าในดัชนีกว่าการเปลี่ยนแปลงในราคาของ บริษัท ฝาขนาดเล็ก
แต่ละดัชนีในตระกูล MSCI จะถูกตรวจสอบทุกไตรมาสและปรับสมดุลสองครั้งต่อปี นักวิเคราะห์จะทำการเพิ่มหรือลบหุ้นออกจากดัชนีภายใน MSCI Inc. เพื่อให้มั่นใจว่าดัชนียังคงทำหน้าที่เป็นดัชนีอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพสำหรับตลาดที่เป็นตัวแทน เมื่อดัชนี MSCI ถูกปรับสมดุลกองทุน ETF และกองทุนรวมจะต้องปรับการถือครองกองทุนของพวกเขาเนื่องจากถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของดัชนี
