ดัชนีเงินไหล

ดัชนีเงินไหล (MFI) คืออะไร?

ดัชนีการไหลของเงิน (MFI) เป็นออสซิลเลเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้ราคาและปริมาณในการระบุสภาพที่ซื้อมากเกินไปหรือมียอดขายเกินสภาพในสินทรัพย์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการสังเกตความแตกต่างที่เตือนถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคา ออสซิลเลเตอร์เคลื่อนที่ระหว่าง 0 ถึง 100

ไม่เหมือนกับออสซิลเลเตอร์ทั่วไปเช่นดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) ดัชนีเงินไหลรวมทั้งข้อมูลราคาและปริมาณเมื่อเทียบกับราคาเพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้นักวิเคราะห์บางคนจึงเรียก MFI ว่า RSI ถ่วงน้ำหนัก

TradingView

ประเด็นที่สำคัญ

โดยทั่วไปแล้วตัวบ่งชี้จะคำนวณโดยใช้ข้อมูล 14 ช่วงเวลาการอ่าน MFI ที่สูงกว่า 80 ถือว่าเป็นการซื้อมากเกินไปและการอ่าน MFI ที่ต่ำกว่า 20 ถือว่าเป็นยอดขายที่มากเกินไปการซื้อและขายเกินไม่จำเป็นต้องหมายความว่าราคาจะกลับตัวเท่านั้น) อยู่ใกล้ระดับสูงหรือต่ำของช่วงราคาล่าสุด ผู้สร้างดัชนี Gene Quong และ Avrum Soudack แนะนำให้ใช้ 90 และ 10 เป็นระดับ overbought และ oversold ระดับเหล่านี้จะมาถึงไม่ค่อย แต่เมื่อพวกเขามักจะหมายถึงราคาอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้และราคาเป็นที่น่าสังเกต ตัวอย่างเช่นหากตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาลดลงหรือคงที่ราคาอาจเริ่มสูงขึ้น

สูตรสำหรับดัชนีการไหลของเงิน (MFI) คือ:

$\begin{matrix} ดัชนีเงินไหล = 100 - \frac{100}{1 + อัตราส่วนเงินไหล} \\ ที่อยู่: \\ อัตราส่วนเงินไหล = \frac{14 งวดเงินไหลเป็นบวก}{14 กระแสเงินหมุนเวียนติดลบ} \\ การไหลของเงินดิบ = ราคาทั่วไป * ปริมาณ \\ ราคาทั่วไป = \frac{สูง + ต่ำ + ปิด}{3} \end{matrix} \ start {aligned} & \ text {ดัชนีการไหลของเงิน} = 100- \ frac {100} {1+ \ text {อัตราส่วนการไหลของเงิน}} \ & \ textbf {โดยที่:} \ & \ text {อัตราส่วนการไหลของเงิน } = \ frac { text {14 ระยะเวลาการไหลของเงินที่เป็นบวก}} { text {14 กระแสเงินเชิงลบระยะเวลา}} \ & \ text {การไหลของเงินดิบ} = \ text {ราคาทั่วไป * ปริมาณ} \ & \ text {ราคาปกติ} = \ frac { text {สูง + ต่ำ + ปิด}} {3} \ \ end {จัดชิด}$ ดัชนีการไหลของเงิน = 100−1 + อัตราส่วนการไหลของเงิน 100 ที่: อัตราส่วนเงินไหล = 14 ระยะเวลาเงินเชิงลบกระแส 14 ระยะเวลาการไหลของเงินเป็นบวกการไหลของเงินดิบ = ราคาทั่วไป * ปริมาณราคาปกติ = 3 สูง + ต่ำ + ปิด

เมื่อราคาสูงขึ้นจากช่วงเวลาหนึ่งไปยังการไหลของเงินดิบถัดไปเป็นบวกและจะถูกเพิ่มเข้ากับการไหลของเงินในเชิงบวก เมื่อการไหลของเงินดิบเป็นลบเนื่องจากราคาปรับตัวลดลงในช่วงเวลานั้นจะถูกเพิ่มเข้ากับกระแสเงินเชิงลบ

วิธีการคำนวณดัชนีการไหลของเงิน (MFI)

มีหลายขั้นตอนสำหรับการคำนวณดัชนีเงินไหล หากทำด้วยมือแนะนำให้ใช้สเปรดชีต

คำนวณราคาทั่วไปสำหรับแต่ละช่วง 14 ช่วงสุดท้ายสำหรับแต่ละช่วงเวลาให้ทำเครื่องหมายว่าราคาทั่วไปสูงหรือต่ำกว่าช่วงเวลาก่อนหน้า นี่จะบอกคุณว่าการไหลของเงินดิบเป็นบวกหรือลบคำนวณการไหลของเงินดิบโดยการคูณราคาปกติตามปริมาณในช่วงเวลานั้น ใช้ตัวเลขที่เป็นลบหรือบวกขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานั้นขึ้นหรือลง (ดูขั้นตอนข้างต้น) คำนวณอัตราส่วนเงินไหลโดยการบวกเงินทั้งหมดที่ไหลเข้ามาในช่วง 14 งวดสุดท้ายและหารด้วยกระแสเงินติดลบสำหรับ 14 ครั้งสุดท้าย คำนวณดัชนีการไหลของเงิน (MFI) โดยใช้อัตราส่วนที่พบในขั้นตอนที่สี่ดำเนินการคำนวณตามแต่ละช่วงเวลาใหม่สิ้นสุดลงโดยใช้ข้อมูล 14 ครั้งล่าสุดเท่านั้น

ดัชนีกระแสเงิน (MFI) บอกอะไรคุณ

หนึ่งในวิธีหลักในการใช้ดัชนีเงินไหลคือเมื่อมีความแตกต่าง ความแตกต่างคือเมื่อออสซิลเลเตอร์เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับราคา นี่คือสัญญาณของการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้มราคาแลกเปลี่ยน

ตัวอย่างเช่นดัชนีการไหลของเงินที่สูงมากซึ่งเริ่มลดลงต่ำกว่าระดับ 80 ในขณะที่การรักษาความปลอดภัยพื้นฐานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือสัญญาณการพลิกกลับราคาไปสู่ข้อเสีย ในทางกลับกันการอ่านค่า MFI ที่ต่ำมากซึ่งปีนขึ้นไปสูงกว่าการอ่านที่ 20 ในขณะที่การรักษาความปลอดภัยพื้นฐานยังคงขายออกไปก็คือสัญญาณการพลิกกลับราคาไปยังส่วนต่าง

ผู้ค้ายังเฝ้าดูการแตกต่างที่ใหญ่ขึ้นโดยใช้คลื่นหลายลูกในราคาและ MFI ตัวอย่างเช่นหุ้นอยู่ที่ $ 10 ดึงกลับไปที่ $ 8 จากนั้นกลับมารวมที่ $ 12 ราคาทำจุดสูงสุดสองจุดติดต่อกันที่ $ 10 และ $ 12 หาก MFI ลดลงเมื่อราคาสูงถึง 12 ดอลลาร์ตัวบ่งชี้จะไม่ยืนยันราคาสูงสุดใหม่ สิ่งนี้สามารถคาดการณ์ราคาที่ลดลง

ระดับ overbought และ oversold จะถูกใช้เพื่อส่งสัญญาณโอกาสในการซื้อขายที่เป็นไปได้ การเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่า 10 และสูงกว่า 90 นั้นหายาก ผู้ค้ามองหา MFI ที่จะเลื่อนกลับมาอยู่เหนือ 10 จุดเพื่อส่งสัญญาณการค้าระยะยาวและลดลงต่ำกว่า 90 เพื่อส่งสัญญาณการซื้อขายระยะสั้น

การย้ายอื่นจากดินแดนที่มีการซื้อเกินหรือเกินกว่าก็มีประโยชน์เช่นกัน ตัวอย่างเช่นเมื่อสินทรัพย์อยู่ในขาขึ้นลดลงต่ำกว่า 20 (หรือแม้กระทั่ง 30) จากนั้นการชุมนุมกลับมาด้านบนก็อาจบ่งบอกว่าการดึงกลับมีมากกว่าและแนวโน้มขาขึ้นของราคากำลังกลับมา เช่นเดียวกันสำหรับแนวโน้มขาลง การชุมนุมระยะสั้นสามารถดัน MFI ได้สูงถึง 70 หรือ 80 แต่เมื่อมันลดลงต่ำกว่านั้นอาจเป็นเวลาที่จะเข้าสู่การค้าสั้น ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลดลงอีกครั้ง

ความแตกต่างระหว่างดัชนีการไหลของเงิน (MFI) และดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)

MFI และ RSI มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ข้อแตกต่างที่สำคัญคือ MFI จะรวมเสียงในขณะที่ RSI ไม่ได้ ผู้เสนอการวิเคราะห์ปริมาณเชื่อว่าเป็นดัชนีชี้วัดชั้นนำ ดังนั้นพวกเขายังเชื่อด้วยว่า MFI จะให้สัญญาณและเตือนถึงการพลิกกลับที่เป็นไปได้ในเวลาที่เหมาะสมกว่า RSI ตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งไม่ได้ดีไปกว่าตัวบ่งชี้อื่น ๆ พวกเขาเพียงรวมองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังนั้นจะให้สัญญาณในเวลาที่ต่างกัน

ข้อ จำกัด ของดัชนีกระแสเงิน (MFI)

MFI สามารถสร้างสัญญาณเท็จได้ นี่คือเมื่อตัวบ่งชี้ทำบางสิ่งบางอย่างที่บ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อขายที่ดีอยู่แล้ว แต่ราคาไม่ขยับตามที่คาดไว้ส่งผลให้เกิดการสูญเสียการค้า ความแตกต่างอาจไม่ส่งผลให้มีการกลับรายการราคาตัวอย่างเช่น

ตัวบ่งชี้อาจไม่สามารถเตือนสิ่งที่สำคัญ ตัวอย่างเช่นในขณะที่ความแตกต่างอาจส่งผลให้ราคากลับบางครั้งความแตกต่างจะไม่ปรากฏสำหรับการกลับรายการราคาทั้งหมด ด้วยเหตุนี้จึงขอแนะนำให้ผู้ค้าใช้การวิเคราะห์รูปแบบอื่นและการควบคุมความเสี่ยงและไม่ต้องพึ่งพาตัวบ่งชี้เดียว

สารบัญ: