การซื้อขายฟิวเจอร์สหลักพร้อมตัวบ่งชี้แนวโน้ม

ในการซื้อขายทั้งหมดอาจเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการสร้างรายได้เป็นจำนวนมากคือการเข้าสู่แนวโน้มในตลาดซื้อขายล่วงหน้าและขี่มัน วิธีนี้มีตัวเร่งปฏิกิริยาสองตัว ขั้นแรกการซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ซึ่งหมายความว่าคุณจะใส่เพียงเล็กน้อยของมูลค่าของสัญญาเมื่อเข้าสู่การค้าที่สองเมื่อตลาดทะยานหรือ swoons เงินจำนวนมากสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าเป็นข่าวดี ข่าวดีก็คือสิ่งต่าง ๆ สามารถไปในทิศทางอื่นดังนั้นการควบคุมความเสี่ยงที่แข็งแกร่งจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการซื้อขายล่วงหน้าที่ประสบความสำเร็จ งานชิ้นนี้จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ยงและการจัดการเงิน ค่อนข้างจะทำให้กรณีสำหรับการระบุและการค้าตามแนวโน้มหลักของตลาดที่กำหนด

ในตอนเริ่มต้น

เมื่อนานมาแล้วเกี่ยวกับเวลาที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้ามาเป็นระบบที่ตามเทรนด์ที่ "อยู่เสมอ" - กล่าวคือการดำรงตำแหน่งยาวหรือสั้นตลอดเวลา - เป็นที่นิยมและค่อนข้างมีประโยชน์ เมื่อก่อนตลาดมีแนวโน้มที่ดีก่อนที่ผู้คนจำนวนมากจะจับสิ่งที่เกิดขึ้น วันนี้ข้อมูลการตลาดมีอยู่อย่างรวดเร็วและได้รับการเผยแพร่อย่างรวดเร็วว่าแนวโน้มที่เรียบง่ายต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นทางเลือกที่ทำงานได้เป็นวิธีการแบบสแตนด์อโลนเพื่อการค้า

เช่นเดียวกัน whipsaws จำนวนมากและการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่ได้รับความนิยมทำให้การเข้าใกล้เทรนด์ "อยู่เสมอ" น้อยกว่าที่ดีที่สุดจากอัตราผลตอบแทน และจากนั้นก็จะมี "การสึกหรอ" ทางอารมณ์ที่มาพร้อมกับการสูญเสียการซื้อขาย whipsaw จำนวนมากไปพร้อมกันในขณะที่รอการซื้อขายที่ชนะอย่างมากไม่กี่รายเพื่อสร้างผลกำไรโดยรวมจำนวนมาก เป็นผลให้ผู้ค้าน้อยมากยังคงพึ่งพาวิธีการติดตามแนวโน้ม "เสมอใน"

ยังคงปรากฏว่ามีประโยชน์ที่แข็งแกร่งในการใช้วิธีการตามแนวโน้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาจะใช้เป็นตัวกรองเป็นหลัก การใช้วิธีการติดตามแนวโน้มเป็นตัวกรองจะช่วยให้ผู้ค้าสามารถรักษาทุนของตนในพื้นที่ที่มีโอกาสมากที่สุดในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด

แยกแยะตัวกรองเทรนด์จากสัญญาณการซื้อขาย

วัตถุประสงค์ของตัวบ่งชี้การติดตามแนวโน้มใด ๆ ก็คือเพื่อให้สามารถกำหนดแนวโน้มปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นหรือลงหรือในบางกรณี ไม่มีการทำนายใด ๆ ในตัวบ่งชี้การติดตามแนวโน้มที่กำหนด วิธีการที่กำหนดไม่ได้บอกเราว่าแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) ในวันพรุ่งนี้เพียง แต่มันจะขึ้น (หรือลง) ณ ตอนนี้ ดังนั้นนักลงทุนยังคงต้องตระหนักถึงศักยภาพของ whipsaws

เมื่อดูในลักษณะนี้การกำหนดความปลอดภัยที่ระบุว่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงจะแตกต่างจากการสร้างสัญญาณ "ซื้อ" หรือ "ขาย" ที่เฉพาะเจาะจง เช่นนี้เพียงเพราะผู้ค้ากำหนดแนวโน้มว่า "up" ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเขาควรจะดำรงตำแหน่งที่ยาวนาน อย่างไรก็ตามหมายความว่าเขา ไม่ ควรถือตำแหน่งสั้น ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งฟังก์ชันหลักของตัวกรองที่ติดตามแนวโน้มอาจไม่ได้บอกคุณว่าต้องทำอะไร แต่บอกคุณว่าจะไม่ทำอะไร

ตัวกรองที่ติดตามแนวโน้มในการดำเนินการ

ลองดูตัวอย่างหนึ่งของตัวกรองการติดตามแนวโน้มอย่างง่ายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า เราจะกำหนดให้แนวโน้มเป็น "up" หากตรงตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:

1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน และล่าสุดปิดอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

หากตรงตามเงื่อนไขทั้งสองกรณีผู้ประกอบการค้าในตัวอย่างนี้จะพิจารณาเพียงการซื้อขายระยะยาวและจะหลีกเลี่ยงการซื้อขายอย่างสมบูรณ์จากทางด้านสั้น

ในอีกด้านเราจะกำหนดให้แนวโน้มเป็น "ลง" หากตรงตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:

1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน และค่าปิดล่าสุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

หากตรงตามเงื่อนไขทั้งสองกรณีผู้ประกอบการค้าในตัวอย่างนี้จะพิจารณาเพียงการซื้อขายระยะสั้นและจะหลีกเลี่ยงการซื้อขายอย่างสมบูรณ์จากทางด้านยาว

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างหนึ่งของตลาดที่ใช้ตัวกรองนี้ แผนภูมิที่นำเสนอเป็นจริงกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขายที่เลียนแบบตลาดซื้อขายล่วงหน้า อีทีเอฟประเภทนี้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ดีสำหรับตลาดซื้อขายล่วงหน้าเนื่องจากไม่มีการหมดอายุสัญญาเนื่องจากมีอยู่ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า

รูปที่ 1

ตัวบ่งชี้ตัวกรองแรกที่ทำเครื่องหมายในรูปที่ 1 บันทึกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันและราคาปิดสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ณ จุดนี้เทรนด์ถูกกำหนดให้เป็น "up" และจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผู้ประกอบการค้าสามารถพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่งที่ยาว แต่ไม่ควรพิจารณาที่จะเข้าสู่ตำแหน่งที่สั้นเนื่องจากจะหมายถึง "ต่อสู้กับแนวโน้ม"

ตัวบ่งชี้ที่สอง ("ไม่มีเทรนด์ไม่มีตำแหน่ง") เพียงชี้ให้เห็นถึงการขาดแนวโน้มหลักวัตถุประสงค์ ณ จุดนี้ผู้ค้าต้องการที่จะยืนเคียงข้างจนกว่าจะมีการจัดตั้งเทรนด์ใหม่

เทรนด์ใหม่ต่อไปจะถูกสร้างขึ้นอีกครั้งเพื่อกลับหัวกลับหางในไม่กี่สัปดาห์ต่อมาและกินเวลาประมาณห้าเดือนก่อนที่จะไม่มีการบ่งชี้ ตลอดระยะเวลานี้ผู้ค้าจะให้ความสำคัญ แต่เพียงผู้เดียวในตลาดระยะยาว เนื่องจากการลดลงของราคาในช่วงเวลานี้ค่อนข้างตื้นและอายุสั้นผู้ค้าที่พยายามเล่นในช่วงสั้น ๆ ของตลาดในช่วงเวลานี้น่าจะจบลงด้วยการสูญเสียการซื้อขาย ผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นไปที่ตลาดในระยะยาวโดยอาศัยตัวกรองตามแนวโน้มที่เรียบง่ายไม่เพียง แต่มีความเป็นไปได้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการทำเงินโดยอาศัยการมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มหลัก แต่ยังหลีกเลี่ยงอารมณ์และการเงิน การซื้อขาย

บรรทัดล่าง

"กฎ" ที่ใช้ในตัวอย่างของเราไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อประกอบไปด้วยระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์ จุดประสงค์เพียงอย่างเดียวของกฎเหล่านี้คือเพื่อให้ผู้ค้าให้ความสำคัญกับทิศทางของราคาที่แสดงจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ กล่าวอีกนัยหนึ่งการกรองเทรนด์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปริศนาการซื้อขาย - แม้ว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ผู้ประกอบการค้าที่ใช้ตัวกรองเช่นเดียวกับในตัวอย่างของเรายังคงต้องรวมกฎการซื้อและขายโดยเฉพาะต้องกำหนดจำนวนสัญญาที่จะซื้อหรือขายชอร์ตต้องกำหนดว่าจะหยุดที่ไหน ฯลฯ

อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดผู้ค้าที่สามารถมุ่งเน้นทุนของเขาหรือเธอและความสนใจในสถานการณ์ที่มีแนวโน้มสูงได้เพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้าในระยะยาว