นิยามของออสซิลเลเตอร์ Klinger

สารบัญ

Klinger Oscillator คืออะไร?
สูตรสำหรับ Klinger Oscillator
การคำนวณ Klinger Oscillator
การตีความสำหรับทิศทางราคา
Klinger vs. On Balance Volume
ข้อ จำกัด Klinger Oscillator
ตัวอย่าง Klinger Oscillator

Klinger Oscillator คืออะไร?

The Oscillator Klinger ได้รับการพัฒนาโดย Stephen Klinger เพื่อตรวจสอบแนวโน้มระยะยาวของการไหลของเงินในขณะที่เหลือความไวพอที่จะตรวจสอบความผันผวนในระยะสั้น ตัวบ่งชี้เปรียบเทียบปริมาณที่ไหลผ่านหลักทรัพย์กับการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์และจากนั้นแปลงผลลัพธ์เป็นออสซิลเลเตอร์ Klinger oscillator แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าซึ่งอ้างอิงจากราคามากกว่า ผู้ค้าเฝ้าระวังการแตกต่างของตัวบ่งชี้เพื่อส่งสัญญาณการพลิกกลับของราคาที่มีศักยภาพ เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์อื่น ๆ สามารถเพิ่มสายสัญญาณเพื่อให้สัญญาณการซื้อขายเพิ่มเติมได้

ผู้ค้าจะใช้เครื่องมือเช่นเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณการค้า นอกจากนี้ผู้ค้าอาจใช้ออสซิลเลเตอร์ร่วมกับรูปแบบแผนภูมิเช่นช่องทางราคาหรือสามเหลี่ยมเพื่อยืนยันการฝ่าวงล้อมหรือการแยกย่อย ไขว้เกิดขึ้นบ่อยเช่นเดียวกับความแตกต่างดังนั้นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดคือใช้ร่วมกับวิธีการซื้อขายทางเทคนิคอื่น ๆ เหล่านี้

สูตรสำหรับ Klinger Oscillator

$\begin{matrix} K O = 34 ระยะเวลา E M ของ V F - 55 ระยะเวลา EMA ของ V F \\ ที่อยู่: \\ KO = Klinger Oscillator \\ VF = ปริมาณกองทัพ \\ ปริมาณกองทัพ = V \times \times T \times 100 \\ V = ปริมาณ \\ T = เทรนด์ \\ เทรนด์ = + 1 ถ้า (H + L + ค) > (H_{- 1} + L_{- 1} + ค {โวลต์}_{- 1}) \\ เทรนด์ = - 1 ถ้าข้างต้นคือ < หรือ = \\ H = สูง \\ L = ต่ำ \\ ค = ปิด \\ d ม. = H - L \\ ค ม. = ค {ม.}_{- 1} + d ม. ถ้าเทรนด์ = {เทรนด์}_{- 1} \end{matrix} \ start {aligned} & KO = 34 \ text {ระยะเวลา} EMA \ text {of} VF - 55 \ text {ระยะเวลา EMA จาก} VF \\ & \ textbf {โดยที่:} \ & \ text {KO} = \ text {Klinger Oscillator} \ & \ text {VF} = \ text {Volume Force} \ & \ text {Volume Force} = V \ times \ times T \ times 100 \\ & V = \ text {Volume} \ & T = \ text {Trend} \ & \ text {Trend} = + 1 \ text {if} (H + L + C)> (H _ {- 1} + L _ {- 1} + Cv _ {- 1}) \ & \ text {Trend} = -1 \ text {ถ้าด้านบนคือ} <\ text {หรือ} = \\ & H = \ text {สูง} \ & L = \ text {ต่ำ} \ & C = \ text {ปิด } \ & dm = HL \\ & cm = cm _ {- 1} + dm \ text {ถ้า Trend} = \ text {Trend} _ {- 1} \ & cm = dm _ {- 1} + dm \ text {ถ้าเทรนด์ } = / = \ text {Trend} _ {- 1} end {aligned}$ KO = 34 ระยะเวลา EMA ของ VF − 55 ระยะเวลา EMA ของ VFwhere: KO = Klinger OscillatorVF = ปริมาตร ForceVolume Force = V × XXXL T × 100V = VolumeT = TrendTrend = + 1 ถ้า (H + L + C)> (H − 1 + L − 1 + Cv − 1) Trend = −1 ถ้าด้านบนคือ <หรือ = H = HighL = LowC = Closedm = H − Lcm = cm − 1 + dm ถ้า Trend = Trend − 1

การคำนวณ Klinger Oscillator

ปริมาณหมายเหตุสำหรับช่วงเวลาเช่นเดียวกับราคาสูงต่ำและปิดเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้เพื่อตรวจสอบว่าเทรนด์เป็นบวกลบหรือไม่คำนวณใหม่ dm โดยใช้ช่วงสูงสุดและต่ำคำนวณเซนติเมตรโดยใช้ dm และซม. ก่อน ราคา. สำหรับการคำนวณครั้งแรกให้ใช้ dm แทนค่า cm ก่อนหน้าหากจำเป็นคำนวณหาปริมาตรแรง (VF) คำนวณ EMA 34- และ 55 ระยะเวลาของ VF.Klinger ใช้สูตรต่อไปนี้สำหรับ EMA:

$\begin{matrix} E M = (ค \times) + (E \times B) \\ ที่อยู่: \\ ค = VF ของงวดปัจจุบัน \\ \begin{matrix} = & 2 / (X + 1) ที่ไหน X เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ \end{matrix} \\ E = ช่วงก่อนหน้า E M \end{matrix} \ start {aligned} & EMA = (C \ times A) + (E \ times B) \ & \ textbf {โดยที่:} \ & C = \ text {VF ของช่วงเวลาปัจจุบัน \\ & \ start {aligned} A = \ & 2 / (X + 1) text {, ที่} X \ text {คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่} \ & \ text {จุด (34 หรือ 55)} end {จัดชิด} \ & E = \ text {ช่วงเวลาก่อนหน้า } EMA \\ & B = 1-A \ end {จัดชิด}$ EMA = (C × A) + (E × B) โดยที่: C = VFA ของช่วงเวลาปัจจุบัน = 2 / (X + 1) โดยที่ X คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ E = ระยะเวลา EMA ก่อนหน้า

การตีความสำหรับทิศทางราคา

Klinger Oscillator นั้นค่อนข้างซับซ้อนในการคำนวณ แต่ขึ้นอยู่กับแนวคิดของ ปริมาตรแรง ซึ่งบัญชีสำหรับปริมาตรแนวโน้ม (บวกหรือลบ) และ อุณหภูมิ (ขึ้นอยู่กับอินพุตหลายรายการและถ้า / จากนั้น) การใช้ข้อมูลนี้ออสซิลเลเตอร์ถูกสร้างขึ้นโดยดูที่ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลังสองค่าของปริมาตรแรงที่เกี่ยวข้องกับกรอบเวลาที่แตกต่างกัน (โดยทั่วไปคือ 34 และ 55) แนวคิดคือการแสดงให้เห็นว่าปริมาณการไหลของหลักทรัพย์ส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาในระยะยาวและระยะสั้นอย่างไร

สายสัญญาณ

สายสัญญาณ (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 13 ช่วงเวลา) ใช้เพื่อกระตุ้นการซื้อหรือขายสัญญาณ เทคนิคนี้คล้ายกับสัญญาณที่สร้างขึ้นด้วยตัวบ่งชี้อื่น ๆ เช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบลู่เข้า (MACD) ในขณะที่สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณพื้นฐานที่สร้างขึ้นโดยตัวชี้วัดเหล่านี้สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าเทคนิคเหล่านี้อาจสร้างสัญญาณการซื้อขายจำนวนมากที่อาจไม่มีประสิทธิภาพในตลาดด้านข้าง

การลุกขึ้น

เมื่อสินทรัพย์อยู่ในช่วงขาขึ้นโดยรวมเช่นเมื่ออยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 รอบของมันและ Klinger อยู่เหนือศูนย์หรือเคลื่อนไหวสูงกว่าศูนย์ผู้ค้าสามารถซื้อเมื่อ Klinger oscillator เคลื่อนไหวเหนือเส้นสัญญาณจากด้านล่าง

Klinger ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อหุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและจากนั้นลดลงสู่ระดับต่ำผิดปกติต่ำกว่าศูนย์และจากนั้นก็ย้ายขึ้นเหนือเส้นสัญญาณของมันนี่เป็นตำแหน่งที่ดีในระยะยาว

แนวโน้มขาลง

เมื่อสินทรัพย์อยู่ในช่วงขาลงโดยรวมผู้ค้าสามารถขายหรือขายชอร์ตเมื่อ Klinger oscillator เคลื่อนที่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณจากด้านบน Klinger ตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวบ่งชี้ได้เห็นเข็มที่ไม่เหมือนใครเหนือศูนย์

ผู้ค้าบางรายยังใช้เส้นศูนย์เพื่อทำเครื่องหมายการเปลี่ยนผ่านจากขาขึ้นสู่ขาลงหรือกลับกัน ในขณะที่สัญญาณดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของราคาการเคลื่อนไหวเหนือศูนย์ช่วยยืนยันราคาที่สูงขึ้นในขณะที่การลดลงต่ำกว่าศูนย์จะช่วยยืนยันราคาที่ลดลง

Klinger Oscillator และ Divergence

Klinger oscillator ยังใช้ divergence เพื่อระบุเวลาที่อินพุตของตัวบ่งชี้ไม่ได้ยืนยันทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคา มันเป็นสัญญาณที่ดีเมื่อค่าของตัวบ่งชี้พุ่งสูงขึ้นในขณะที่ราคาหลักทรัพย์ยังคงลดลง มันเป็นสัญญาณขาลงเมื่อราคาสูงขึ้น แต่ตัวบ่งชี้ลดลง ความแตกต่างสามารถควบคู่กับไขว้สายสัญญาณเพื่อสร้างการซื้อขาย ตัวอย่างเช่นหากรูปแบบความแตกต่างหยาบคายการขายหรือการขายระยะสั้นสามารถเริ่มต้นได้ในครั้งต่อไปที่ Klinger ข้ามใต้เส้นสัญญาณ

Klinger Oscillator vs. On Volume Volume

Klinger oscillator ใช้ราคาและปริมาณเพื่อสร้าง EMA สองรายการ ตัวบ่งชี้จะแสดงความแตกต่างระหว่าง EMA ทั้งสองนี้ จากนั้นจะเพิ่มสายสัญญาณเพื่อให้สัญญาณการซื้อขายเพิ่มเติม ในปริมาณที่สมดุลนั้นง่ายกว่าว่ามันจะเป็นผลรวมของปริมาณบวกหรือลบ ปริมาณบวกจะถูกเพิ่มลงในยอดรวมที่ดำเนินการหากการปิดปัจจุบันอยู่เหนือการปิดก่อนหน้านี้หรือปริมาณจะถูกหักออกจากยอดรวมการทำงานหากการปิดปัจจุบันต่ำกว่าการปิดก่อนหน้า

ข้อ จำกัด Klinger Oscillator

Crossovers และ divergence ซึ่งเป็นหน้าที่หลักสองประการของ oscillator นั้นมีแนวโน้มที่จะให้สัญญาณเท็จจำนวนมาก

ไขว้สายสัญญาณนั้นบ่อยมากจนยากที่จะกรองว่าอันไหนที่ควรค่าแก่การซื้อขายและอันไหนที่ไม่คุ้ม ข้ามเส้นศูนย์มีปัญหาเช่นกันเนื่องจากตัวบ่งชี้อาจกากบาทเส้นศูนย์หลายครั้งก่อนที่จะเคลื่อนไหวในทิศทางที่ยั่งยืนหรือตัวบ่งชี้อาจล้มเหลวในการเคลื่อนย้ายด้วยราคาทำให้เกิดโอกาสในการซื้อขายที่ไม่ได้รับ

ความแตกต่างอาจมีประโยชน์ แต่มักจะเกิดขึ้นเร็วเกินไปส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดแนวโน้มขนาดใหญ่หรือความแตกต่างล้มเหลวในการทำให้ราคากลับตัวเลย นอกจากนี้ความแตกต่างจะไม่ปรากฏในการพลิกกลับราคาทั้งหมดดังนั้นจึงไม่ใช่เครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการตรวจสอบการพลิกกลับราคาที่เป็นไปได้ทั้งหมด

ใช้ Klinger oscillator ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ หรือการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น

ตัวอย่าง Klinger Oscillator

แผนภูมิต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของ Klinger Oscillator ใน SPDR S&P 500 ETF (SPY)

ในแผนภูมิด้านบน Klinger Oscillator จะปรากฏใต้กราฟราคาและประกอบด้วยการอ่านและสายสัญญาณ ในช่วงปลายเดือนมกราคมครอสโอเวอร์ของ Klinger Oscillator ด้านล่างสายสัญญาณจะสร้างสัญญาณการขายที่ตรงเวลาซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้าออกไปใกล้จุดสูงสุดของการชุมนุม

ความแตกต่างที่แข็งแกร่งรั้นยังชี้ไปที่การเพิ่มขึ้นของราคาในที่สุด ในเดือนเมษายนราคาปรับตัวลงสู่จุดต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ Klinger ทำราคาต่ำกว่าระดับสูงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ทิศทางโดยรวมของ Klinger และความแตกต่างก็มีประโยชน์ในกรณีนี้สัญญาณครอสโอเวอร์ก็บ่อยและใช้น้อย

สารบัญ: