คำจำกัดความของมาตรการ Martingale ที่เท่าเทียมกัน
มาตรการ Martingale ที่เท่าเทียมกันเป็นการกระจายความน่าจะเป็นของการจ่ายเงินที่คาดหวังจากการลงทุนที่ใช้ในการกำหนดราคาสินทรัพย์ การกระจายจะถูกปรับสำหรับค่าความเสี่ยงของนักลงทุนโดยรวม การวัด martingale ที่เทียบเท่าจึงเป็นปัจจัยในระดับความเสี่ยงโดยเฉลี่ยของนักลงทุนที่ยอมให้มีการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของหลักทรัพย์ได้อย่างตรงไปตรงมามากขึ้น
มาตรการ Martingale ที่เท่าเทียมกันเป็นที่รู้จักกันว่ามาตรการความเสี่ยงที่เป็นกลาง
ทำลายมาตรการ Martingale ที่เท่าเทียมกัน
มาตรการ Martingale ที่เท่าเทียมกันคือการกระจายความน่าจะเป็นที่แสดงการจ่ายเงินที่คาดหวังที่เป็นไปได้จากการลงทุนปรับระดับความเสี่ยงของนักลงทุน ในตลาดที่มีประสิทธิภาพการคำนวณมูลค่าปัจจุบันนี้ควรเท่ากับราคาที่หลักทรัพย์นั้นกำลังซื้อขาย มาตรการ martingale ที่เท่าเทียมกันส่วนใหญ่จะใช้ในการกำหนดราคาของตราสารอนุพันธ์เนื่องจากนี่เป็นกรณีที่พบบ่อยที่สุดของประเภทความปลอดภัยซึ่งมีการจ่ายเงินที่ไม่ต่อเนื่องและหลากหลาย
