นิยามของ Dynamic Gap
Dynamic gap หมายถึงวิธีการวัดช่องว่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร ช่องว่างอยู่ในกระบวนการของการขยายตัวและการทำสัญญาเนื่องจากการฝากเงินและการไถ่ถอน ช่องว่างแบบไดนามิกพยายามที่จะอธิบายถึงลักษณะของช่องว่างที่ผันผวน
ทำลายช่องว่างแบบไดนามิก
ช่องว่างแบบไดนามิกเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับช่องว่างคงที่ ในขณะที่ช่องว่างคงที่คือการวัดช่องว่างระหว่างสินทรัพย์ของธนาคาร (เงินที่ถือ) และหนี้สิน (เงินที่ยืมหรือให้ความสนใจกับดอกเบี้ย) ในช่วงเวลาที่กำหนดเวลาช่องว่างแบบไดนามิกพยายามที่จะวัดช่องว่างเมื่อเวลาผ่านไป ช่องว่างนั้นขยายตัวและหดตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นเหตุผลที่การวิเคราะห์ช่องว่างแบบไดนามิกคำนึงถึงลักษณะที่ผันผวน เนื่องจากธนาคารมีส่วนร่วมอย่างมากในการปล่อยสินเชื่อทั้งแก่ลูกค้าและเป็นหนี้กับสถาบันการเงินอื่น ๆ การจัดการความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการนี้
การวิเคราะห์ช่องว่างแบบไดนามิกทำงานอย่างไร
การวิเคราะห์ช่องว่างแบบไดนามิกจำเป็นต้องมีการติดตามสินเชื่อทั้งหมดที่เข้าและออกจากสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่เป็นหนี้จากการกู้ยืมจากธนาคารอื่นอาจแตกต่างอย่างมากจากดอกเบี้ยที่เป็นหนี้ธนาคารจากเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เมื่อมีการเปิดสินเชื่อที่แตกต่างกันและอื่น ๆ ถูกปิดการปฏิบัติตามอัตราเหล่านี้มีความสำคัญต่อการรักษาสินทรัพย์และหนี้สินตามลำดับ
การคาดหวังการถอนเงินจากลูกค้าก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน การถอนจะส่งผลกระทบต่อเงินทุนสำรองที่ธนาคารถืออยู่ ณ เวลาใดก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่จะตัดสินระยะเวลาในการถอนจากลูกค้าที่แตกต่างกัน แต่ธนาคารควรเตรียมพร้อมที่จะรับผลกระทบสูงสุดจากการถอนเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ
ข้อ จำกัด ของการวิเคราะห์ช่องว่างแบบไดนามิก
ข้อ จำกัด หนึ่งของช่องว่างอัตราดอกเบี้ยเป็นผลมาจากตัวเลือกที่ฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์การธนาคาร ตัวเลือกเหล่านี้รวมถึงรายการต่าง ๆ เช่นเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่มีการกำหนดดอกเบี้ยที่ลูกค้าจ่าย ตัวเลือกอื่นมีความชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถของลูกค้าในการเจรจาใหม่อัตราดอกเบี้ยคงที่ของเงินกู้เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ในสภาพการแข่งขันธนาคารมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามคำขอของลูกค้าเพราะพวกเขาไม่เต็มใจที่จะเลิกรับรายได้จากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ตัวเลือกแบบฝังไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเปลี่ยนลักษณะของอัตราดอกเบี้ย ตัวอย่างเช่นหากอัตราถึงขีดสูงสุดอัตราซึ่งเคยเป็นตัวแปรจะถูกแก้ไข ในการเจรจาใหม่ของอัตราของเงินกู้อัตราคงที่อัตราแรกถูกแก้ไขและกลายเป็นตัวแปร เนื่องจากช่องว่างอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับลักษณะของอัตราดอกเบี้ยจึงไม่ได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเป็นอัตราคงที่และในทางกลับกัน
