ความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างสองหุ้นมีความหมายอะไรหรือไม่?

ความสัมพันธ์เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับหุ้นหมายถึงหุ้นสองตัวที่มีความสัมพันธ์ทางสถิติซึ่งโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามในการเคลื่อนไหวของราคา ตัวอย่างเช่นสมมติว่าหุ้น A สิ้นสุดวันที่ $ 5 ในตอนท้ายของการซื้อขายในขณะที่หุ้น B นั้นลดลง $ 5 หากนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปเมื่อเวลาผ่านไปเป็นไปได้ว่าหุ้นมีความสัมพันธ์เชิงลบ

หุ้นที่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันเข้าด้วยกันนั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวก สหสัมพันธ์เป็นตัวชี้วัดทางสถิติในระดับตั้งแต่ -1.00 ถึง +1.00 -1.00 แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงลบที่สมบูรณ์แบบในขณะที่ +1.00 หมายถึงความสัมพันธ์เชิงบวกที่สมบูรณ์แบบ ในการตรวจสอบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างสองหุ้นหรือไม่ให้รันการถดถอยเชิงเส้นของราคาหุ้นแต่ละรายการโดยให้หุ้นหนึ่งรายการทำหน้าที่เป็นตัวแปรตามและอีกรายการหนึ่งเป็นตัวแปรอิสระ เอาท์พุทจากการถดถอยรวมถึงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และแสดงให้เห็นว่าทั้งสองหุ้นเคลื่อนไหวอย่างไรเมื่อสัมพันธ์กัน

ความสัมพันธ์เชิงลบเป็นแนวคิดที่สำคัญในการสร้างพอร์ตการลงทุน นักลงทุนควรพยายามที่จะรวมสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบเพื่อป้องกันความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวม หุ้นหลายตัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันและตลาดหุ้นโดยรวมซึ่งอาจทำให้การกระจายการลงทุนมีความยากลำบาก

นักลงทุนอาจมองออกไปนอกตลาดหุ้นเพื่อหาสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ สินค้าโภคภัณฑ์อาจมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับตลาดหุ้น อย่างไรก็ตามจำนวนของความสัมพันธ์ระหว่างราคาของสินค้าโภคภัณฑ์และการเปลี่ยนแปลงในตลาดหุ้นเมื่อเวลาผ่านไป แง่มุมหนึ่งของระดับความสัมพันธ์ระหว่างตลาดหุ้นและสินค้าคือความผันผวน