วิธีบันไดโซ่คืออะไร?
วิธี Chain Ladder (CLR) เป็นวิธีการคำนวณข้อกำหนดการสำรองการเคลมในงบการเงินของ บริษัท ประกันภัย วิธีการห่วงโซ่บันได (CLM) ถูกนำมาใช้โดยผู้ประกันตนเพื่อคาดการณ์ปริมาณสำรองที่จะต้องจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการเรียกร้องในอนาคต วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยนี้เป็นหนึ่งในวิธีการสำรองที่นิยมมากที่สุด
วิธีบันไดโซ่
วิธีลูกโซ่แลดเดอร์คำนวณค่าที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้รายงาน (IBNR) โดยประมาณโดยใช้รูปสามเหลี่ยมที่มีการจ่ายออกไปของการสูญเสียที่จ่ายและการสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งแสดงยอดรวมของการสูญเสียที่จ่าย บริษัท ประกันภัยจะต้องจัดสรรส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่พวกเขาได้รับจากกิจกรรมการจัดจำหน่ายของพวกเขาเพื่อจ่ายสำหรับการเรียกร้องที่อาจจะยื่นในอนาคต จำนวนของการเรียกร้องที่คาดการณ์พร้อมกับจำนวนของการเรียกร้องที่จ่ายจริงกำหนดจำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจะเผยแพร่ในเอกสารทางการเงิน
สามเหลี่ยมสำรองเป็นเมทริกซ์สองมิติที่สร้างขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลการอ้างสิทธิ์ในช่วงเวลาหนึ่ง ข้อมูลการอ้างสิทธิ์จะดำเนินการผ่านกระบวนการสโทแคสติกเพื่อสร้างเมทริกซ์ไหลออกหลังจากที่อนุญาตให้มีอิสระในหลาย ๆ องศา
ที่แกนกลางของมันวิธีห่วงโซ่บันไดทำงานภายใต้สมมติฐานที่ว่ารูปแบบในการเรียกร้องกิจกรรมในอดีตจะยังคงเห็นในอนาคต เพื่อให้สมมติฐานนี้มีไว้ข้อมูลจากประสบการณ์การสูญเสียในอดีตจะต้องถูกต้อง มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความแม่นยำรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอผลิตภัณฑ์การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายช่วงเวลาของการเรียกร้องค่าชดเชยที่มีความรุนแรงสูงและการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการชำระค่าสินไหมทดแทน หากสมมติฐานที่สร้างขึ้นในรูปแบบแตกต่างจากข้อเรียกร้องที่สังเกตเห็นผู้ประกันตนอาจต้องทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การสร้างการประมาณอาจทำได้ยากเนื่องจากความผันผวนแบบสุ่มของข้อมูลการอ้างสิทธิ์และชุดข้อมูลขนาดเล็กอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการพยากรณ์ เพื่อให้ปัญหาเหล่านี้ราบรื่นขึ้น บริษัท ประกันจึงรวมข้อมูลการเรียกร้องทั้งสอง บริษัท กับข้อมูลจากอุตสาหกรรมโดยทั่วไป
ขั้นตอนในการใช้วิธีบันไดโซ่
จากการประเมินของการเรียกร้องค่าจ้างโดยใช้เทคนิคพื้นฐานของ Jacqueline Friedland ระบุว่าเจ็ดขั้นตอนในการใช้วิธีการลูกโซ่บันไดคือ:
- รวบรวมข้อมูลการเรียกร้องในการพัฒนาสามเหลี่ยมคำนวณอายุจากปัจจัยการคำนวณค่าเฉลี่ยของปัจจัยอายุต่ออายุเลือกปัจจัยการพัฒนาการเรียกร้องเลือกปัจจัยหางเลือกคำนวณปัจจัยการพัฒนาการเรียกร้องสะสมสะสมอ้างโครงการที่สุด
ปัจจัยอายุต่ออายุหรือที่เรียกว่าปัจจัยการพัฒนาการสูญเสีย (LDFs) หรืออัตราส่วนการเชื่อมโยงเป็นตัวแทนของอัตราส่วนของจำนวนเงินที่สูญเสียจากวันที่ประเมินราคาหนึ่งไปยังอีกและพวกเขามีวัตถุประสงค์เพื่อจับรูปแบบการเติบโตของการสูญเสียในช่วงเวลา ปัจจัยเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการคาดการณ์จำนวนการสูญเสียขั้นสุดท้าย
