นิยามรุ่นกล่องดำ

กล่องดำคืออะไร

รูปแบบกล่องดำหรือเฉพาะรูปแบบทางการเงินกล่องดำเป็นคำศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อแปลงข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มีประโยชน์

ในวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมกล่องดำเป็นอุปกรณ์ระบบหรือวัตถุที่สามารถดูได้ในแง่ของอินพุตและเอาต์พุตโดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานภายในของมัน การนำไปใช้นั้นมีความทึบหรือ“ ดำ” เกือบทุกอย่างอาจเรียกว่ากล่องดำ: ทรานซิสเตอร์อัลกอริธึมหรือแม้แต่สมองมนุษย์

ตรงข้ามของกล่องดำคือระบบที่มีส่วนประกอบภายในหรือตรรกะพร้อมสำหรับการตรวจสอบซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่ากล่องสีขาว (ซึ่งอาจเรียกได้ว่า "กล่องใส" หรือ "กล่องแก้ว")

รูปภาพโดย Julie Bang © Investopedia 2019

อธิบายโมเดลกล่องดำ

ในตลาดการเงินการเพิ่มขึ้นของวิธีการกล่องดำมีความกังวลการจัดการความเสี่ยงจำนวนมาก กลยุทธ์การซื้อขายกล่องดำที่มีความเสี่ยงเป็นระบบ นักลงทุนที่ใช้วิธีกล่องดำปิดบังความเสี่ยงที่แท้จริงภายใต้หน้ากากของเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ออกจากหน่วยงานกำกับดูแลและนักลงทุนโดยไม่ต้องมีภาพที่แท้จริงของการดำเนินงานที่จำเป็นในการประเมินความเสี่ยงอย่างถูกต้อง

รูปแบบกล่องดำนั้นไม่ได้มีความเสี่ยงอย่างแท้จริง แต่จะเพิ่มการกำกับดูแลที่น่าสนใจหรือคำถามเชิงจริยธรรม ตัวอย่างเช่นประโยชน์ของวิธีกล่องดำชดเชยการเพิ่มข้อเสียหรือไม่ บุคคลที่แตกต่างกันตามธรรมชาติจะมีเวลาที่แตกต่างกัน

กล่องดำแบบจำลองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการใช้รูปแบบกล่องดำได้เข้าและออกอย่างมีสไตล์มักขึ้นอยู่กับว่าตลาดมีการขึ้นหรือลง ในระหว่างการปะทุที่ผันผวนกลยุทธ์กล่องดำจะถูกแยกออกเพื่อธรรมชาติที่ทำลายล้าง เช่น Black Monday และตอนประกันพอร์ตของปี 1987 การระเบิดของการจัดการเงินทุนระยะยาวในปี 1998 และเมื่อเร็ว ๆ นี้ 'flash crash' ในเดือนสิงหาคม 2015

ความก้าวหน้าในด้านพลังประมวลผลแอพพลิเคชั่นข้อมูลขนาดใหญ่และตอนนี้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรกำลังเพิ่มความลึกลับของรุ่นกล่องดำโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณที่ซับซ้อน กองทุนป้องกันความเสี่ยงและผู้จัดการการลงทุนรายใหญ่ที่สุดของโลกบางแห่งใช้กล่องดำหรือกล่องดำเป็นแบบอย่างเพื่อจัดการกลยุทธ์การลงทุนที่สลับซับซ้อน