ตะกร้าคืออะไร
ตะกร้าคือชุดของหุ้นหลายตัวหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่มีรูปแบบที่คล้ายกัน คำสั่งซื้อตะกร้าทำการซื้อขายหลายรายการพร้อมกัน คำสั่งตะกร้าต้องใช้โปรแกรมที่ดำเนินการซื้อขายทั้งหมดในครั้งเดียว เนื่องจากองค์ประกอบของโปรแกรมตะกร้ามักเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติหรือกลยุทธ์การซื้อขายและใช้โดยผู้ค้าสถาบันกองทุนป้องกันความเสี่ยงกองทุนรวมและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) เพื่อเปลี่ยนการจัดสรรพอร์ตลงทุนของพวกเขาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โบรกเกอร์รายย่อยส่วนใหญ่ยังอนุญาตให้บุคคลสร้างตะกร้าและคำสั่งซื้อตะกร้า
ประเด็นที่สำคัญ
- คำสั่งซื้อตะกร้าเป็นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลายรายการพร้อมกันตะกร้าของหลักทรัพย์เป็นหลายตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับชุดรูปแบบกลางเช่นการประชุมตามเงื่อนไขบางประการการยึดมั่นในกลยุทธ์ที่แน่นอนหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือกลุ่มอุตสาหกรรมโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ให้ตะกร้า คำสั่งซื้อให้กับผู้ค้าปลีกและทุกคนสามารถถือครองหลักทรัพย์ได้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบโปรแกรม NYSE จะกำหนดตะกร้าเป็น 15 หลักทรัพย์หรือมากกว่าที่ซื้อขายพร้อมกันมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า
ทำความเข้าใจกับกระเช้า
ทุกคนสามารถสร้างตะกร้าหลักทรัพย์ซึ่งมีหลายตำแหน่งพร้อมชุดรูปแบบที่คล้ายกัน คำสั่งซื้อตะกร้า - คำสั่งซื้อที่ดำเนินการซื้อขายหลายรายการในเวลาเดียวกัน - ยังมีให้บริการผ่านโบรกเกอร์ออนไลน์ส่วนใหญ่
ผู้ค้าปลีกอาจต้องการใช้คำสั่งซื้อตะกร้าหากพวกเขาต้องทำการซื้อขายหลายครั้งและไม่ต้องการดำเนินการทีละรายการ พวกเขาอาจต้องการใช้คำสั่งตะกร้าหากพวกเขาต้องการซื้อ / ขายหลักทรัพย์ที่แตกต่างกันสองรายการในเวลาเดียวกันเช่นการซื้อขายแบบคู่ (ซื้อหนึ่งหุ้นและอีกสั้น) หรือด้วยการโทรที่ครอบคลุม (ซื้อหุ้นและขาย โทร). ผู้ค้าปลีกอาจต้องการใช้กลยุทธ์ตะกร้าเช่นซื้อหรือขายหุ้นทั้งหมดที่มีช่องว่างขึ้นหรือลงในจำนวนที่แน่นอน พวกเขาสามารถใช้คำสั่งตะกร้าเพื่อปิดการซื้อขายทั้งหมดได้เช่นกัน
เมื่อผู้ซื้อขายทำการซื้อขายแบบตะกร้าแต่ละตำแหน่งจะแสดงแยกกันในบัญชี ตำแหน่งสามารถปิดหนึ่งต่อหนึ่งหรือจำนวนของพวกเขาหรือทั้งหมดสามารถปิดด้วยคำสั่งตะกร้า
สำหรับการซื้อขายแบบสถาบันหรือโปรแกรมคำว่าตะกร้าจะมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น จากการรายงานของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ระบุว่าการซื้อขายแบบโปรแกรมนั้นมี 15 รายการขึ้นไปที่มีการซื้อขายแบบตะกร้าซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ในกรณีนี้ตะกร้าหมายถึงคำสั่งที่มีจำนวนหลักทรัพย์อย่างน้อยในจำนวนนั้นและมีจำนวนเงินขั้นต่ำดอลล่าร์ทั้งหมดดำเนินการในเวลาเดียวกัน
ผู้ค้าสถาบันและโปรแกรมใช้ตะกร้าในปริมาณมากเพราะพวกเขาต้องการ เมื่อจัดการเงินจำนวนมากหรือซื้อขายพอร์ตโฟลิโอที่ต้องตรงกับเกณฑ์บางอย่างมันเป็นการยากที่จะดำเนินการซื้อขายทั้งหมดด้วยตนเอง แต่โปรแกรมสามารถทำการซื้อขายทั้งหมดได้ทันทีและพร้อมกัน นอกจากนี้ผู้ค้าสถาบันอาจใช้ตะกร้าสำหรับเหตุผลที่ผู้ค้าปลีกจะ: ดำเนินการซื้อขายหลายรายการเพื่อประหยัดเวลาดำเนินการซื้อขายพร้อมกันหรือใช้ตะกร้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขาย
ผู้ค้าบางครั้งจะอ้างถึงคอลเลกชันของหุ้นเป็นตะกร้า ตัวอย่างเช่นกองทุนดัชนีคือตะกร้าหุ้นที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ตะกร้าสกุลเงินมีหลายสกุลเงิน มีตะกร้าอื่น ๆ ที่อาจมีสินทรัพย์บางประเภทเท่านั้นเช่นหุ้นจากภาคที่แน่นอนหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สอดคล้องกับกลยุทธ์บางอย่าง
กองทุนดัชนี
กองทุนดัชนีคือตะกร้าของหุ้นที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ดัชนีและกองทุนดัชนีจำเป็นต้องปรับพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงมีเพียงหุ้นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และหุ้นเหล่านั้นมีน้ำหนักที่เหมาะสม เมื่อหุ้นขึ้นและลงน้ำหนักของพวกเขาภายในพอร์ตจะเปลี่ยนแปลงทุกวัน การซื้อขายแบบตะกร้าช่วยให้ผู้จัดการกองทุนสามารถซื้อและขายจำนวนหลักทรัพย์ที่จำเป็นในการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสั่งตะกร้ายังอนุญาตให้ผู้ค้าปลีกหรือผู้ค้าสถาบันสร้างดัชนีของตนเอง การใช้ตะกร้าช่วยให้ผู้ค้าสามารถซื้อหรือขายหลายตำแหน่งพร้อมกันโดยสร้างการซื้อขายเพียงครั้งเดียวจากหลายสถานะ
ตัวอย่างเช่นสมมติว่านักลงทุนต้องการซื้อผู้ผลิตรถยนต์ แต่ไม่แน่ใจว่าจะซื้ออันใด แทนที่จะเลือกเพียงอันเดียวพวกเขาสามารถออกคำสั่งซื้อตะกร้าเพื่อซื้อจำนวนน้อยของผู้ผลิตรถยนต์ทุกราย ตอนนี้พวกเขามีตำแหน่งที่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของผู้ผลิตรถยนต์ แต่รวมถึงหุ้นหลายรายการตะกร้าแทนเพียงหนึ่ง
ตะกร้าสกุลเงิน
ตะกร้าสกุลเงินประกอบด้วยสกุลเงินจำนวนหนึ่ง น้ำหนักของสกุลเงินจะถูกกำหนดโดยผู้ค้าหรือตามกลยุทธ์หรือโปรแกรม ตัวอย่างเช่นหากผู้ค้าต้องการสะสมตำแหน่งดอลลาร์สหรัฐพวกเขาอาจขาย EUR / USD, GBP / USD และ AUD / USD รวมทั้งซื้อ USD / JPY, USD / CAD, USD / CHF พวกเขานำเงิน 20% ไปลงทุนทั้งในสกุลเงิน EUR / USD และ GBP / USD อีก 60% ของเงินจะถูกแบ่งระหว่างคู่สกุลเงินอีกสี่คู่โดยมี 15% ในแต่ละสกุลเงิน
ผู้ค้าสถาบันอาจต้องการดำเนินการปริมาณมากในหลายคู่สกุลเงินอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับหุ้น คำสั่งตะกร้าช่วยให้พวกเขาทำอย่างนั้นได้
กระเช้าอื่น ๆ
ผู้ค้าสามารถรวบรวมสินทรัพย์ด้วยเหตุผลหลายประการ พวกเขาอาจต้องการตะกร้าหุ้นที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือกลุ่มอุตสาหกรรม ETF ของภาคคือตัวอย่างของสิ่งนี้
คำสั่งตะกร้าสามารถใช้ในการซื้อสัญญาต่าง ๆ ของโลหะต่าง ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในการแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ผู้ประกอบการค้าสามารถรวบรวมตะกร้าที่ถือหลักทรัพย์ที่ตรงกับกลยุทธ์บางอย่างเท่านั้น สิ่งนี้สามารถนำมาซึ่งการซื้อขายอัลกอริทึมที่ตะกร้าของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อและขายตามกลยุทธ์ที่อัลกอริทึมที่มีโปรแกรมเพื่อการค้า
ตัวอย่างการซื้อขายในตลาดหุ้น
สมมติว่าผู้ค้ากำหนดกลยุทธ์ในการซื้อหุ้น Dow Jones Industrial Average (DJIA) ทั้งหมดในตอนท้ายของวันและขายในการเปิดต่อไปนี้ พวกเขาจะทำสิ่งนี้ตราบใดที่ DJIA อยู่ในช่วงขาขึ้นตามที่กำหนดโดยตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ผู้ค้าตั้งค่าคำสั่งตะกร้าเพื่อซื้อหุ้น 30 Dow พร้อมคำสั่งซื้อในตลาด คำสั่งประเภทนี้และตระกร้าช่วยให้การซื้อขายทั้งหมดดำเนินการพร้อมกันที่ระฆังปิด
เช้าวันรุ่งขึ้นคำสั่งตะกร้าจะใช้ในการขายหลักทรัพย์ทั้งหมดพร้อมกันโดยใช้คำสั่งซื้อขายในตลาด กระบวนการซ้ำแล้วซ้ำอีกในแต่ละครั้งและทุกครั้งที่เปิดสมมติว่า DJIA ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
อีกวิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือเพียงแค่ซื้ออีทีเอฟของ SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) เมื่อปิดและขายมันในที่เปิด ETF ติดตามหุ้นดัชนี 30 Dow แต่มีความอ่อนไหวต่อข้อผิดพลาดในการติดตามเล็กน้อย ที่กล่าวว่าการซื้อและขายหนึ่งตราสารนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการซื้อและขายครั้งละ 30 รายการ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมตะกร้าเช่นดัชนีและอีทีเอฟจึงมีอยู่
กลยุทธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นและไม่ได้เป็นกลยุทธ์ที่แนะนำโดยไม่มีการทดสอบอย่างละเอียดและพารามิเตอร์เพิ่มเติมในสถานที่
