ดัชนีทิศทางเฉลี่ย

ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) คืออะไร?

ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ผู้ค้าบางรายใช้เพื่อกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม แนวโน้มอาจเป็นขึ้นหรือลงและนี่จะแสดงโดยตัวบ่งชี้ที่มาพร้อมกันสองตัวคือตัวบ่งชี้ทิศทางลบ (-DI) และดัชนีทิศทางทิศทางบวก (+ DI) ดังนั้น ADX โดยทั่วไปจะประกอบด้วยสามบรรทัดแยกกัน สิ่งเหล่านี้ถูกใช้เพื่อช่วยในการประเมินว่าการค้าควรจะใช้เวลานานหรือสั้นหรือว่าควรทำการค้าขายเลย

TradingView

ประเด็นที่สำคัญ

ออกแบบโดย Welles Wilder สำหรับแผนภูมิรายวันสินค้าโภคภัณฑ์ แต่สามารถใช้ในตลาดอื่นหรือกรอบเวลาอื่น ราคาขยับขึ้นเมื่อ + DI สูงกว่า -DI และราคาขยับลงเมื่อ -DI สูงกว่า + DI. ข้ามระหว่าง + DI และ -DI เป็นสัญญาณการซื้อขายที่มีศักยภาพเนื่องจากหมีหรือบูลส์ได้รับความนิยม ความแข็งแกร่งเมื่อ ADX สูงกว่า 25 แนวโน้มอ่อนแอหรือราคาไม่มีแนวโน้มเมื่อ ADX ต่ำกว่า 20 ตาม Wilder แนวโน้มไม่ได้หมายความว่าราคาจะไม่เคลื่อนไหว อาจไม่เป็นเช่นนั้น แต่ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหรือผันผวนเกินไปสำหรับทิศทางที่ชัดเจนในปัจจุบัน

สูตรสำหรับดัชนีทิศทางเฉลี่ย

(ADX) ตัวบ่งชี้คือ

ADX ต้องการลำดับการคำนวณเนื่องจากมีหลายบรรทัดในตัวบ่งชี้

$\begin{matrix} + DI = (\frac{สมูท + DM}{ATR}) \times 100 \\ -DI = (\frac{ปรับให้เรียบ -DM}{ATR}) \times 100 \\ DX = (\frac{| + DI - -DI |}{| + DI + -DI |}) \times 100 \\ ADX = \frac{(ADX ก่อนหน้า \times 13) + ADX ปัจจุบัน}{14} \\ ที่อยู่: \\ + DM (การเคลื่อนไหวในทิศทาง) = สูงในปัจจุบัน - PH \\ PH = ก่อนหน้านี้สูง \\ -dm = ต่ำสุดก่อนหน้า - ปัจจุบันต่ำ \\ สมูท +/- DM = Σ_{เสื้อ = 1}^{14} DM - (\frac{Σ_{เสื้อ = 1}^{14} DM}{14}) + CDM \\ CDM = DM ปัจจุบัน \\ ATR = ช่วงจริงโดยเฉลี่ย \end{matrix} \ start {aligned} & \ text {+ DI} = \ left ( frac { text {Smoothed + DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( frac { text {Smoothed -DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {DX} = \ left ( frac { mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} mid} { mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} mid} right) times 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {( text {ADX ก่อนหน้า} times 13) + \ text {ADX ปัจจุบัน}} {14} \ & \ textbf {โดยที่:} \ & \ text {+ DM (การเคลื่อนไหวในทิศทาง)} = \ text {สูงในปัจจุบัน} - \ ข้อความ {PH} \ & \ text {PH} = \ text {สูงก่อนหน้านี้ \\ & \ text {-DM} = \ text {ต่ำสุดก่อนหน้า} - \ text {กระแสต่ำ} \ & \ text {ปรับให้เรียบ + / -DM} = \ textstyle { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM} - \ left ( frac { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM}} {14 } right) + \ text {CDM}} \ & \ text {CDM} = \ text {DM ปัจจุบัน} \ & \ text {ATR} = \ text {ช่วงทรูเฉลี่ย} \ \ end {ชิด}$ + DI = (ATR Smoothed + DM) × 100-DI = (ATR Smoothed -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (ADX ก่อนหน้า× 13) + ADX ปัจจุบันโดยที่: + DM (การเคลื่อนไหวในทิศทาง) = สูงในปัจจุบัน − PHPH = ก่อนหน้าสูง -D = ต่ำก่อนหน้า Low ต่ำสุดในปัจจุบันเลื่อน +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = DMATR ปัจจุบัน = ช่วงจริงโดยเฉลี่ย

การคำนวณดัชนีทิศทางการเคลื่อนที่เฉลี่ย (ADX)

คำนวณ + DM, -DM และ True Range (TR) สำหรับแต่ละช่วงเวลา โดยทั่วไปแล้วจะใช้ระยะเวลา 14 งวด + DM = สูงสุดปัจจุบัน - สูงก่อนหน้านี้ - DM = ต่ำสุดก่อนหน้า - ต่ำสุดปัจจุบันใช้ + DM เมื่อสูงปัจจุบัน - สูงก่อนหน้านี้> ต่ำก่อนหน้านี้ - ต่ำปัจจุบัน ใช้ -DM เมื่อต่ำก่อนหน้านี้ - ต่ำปัจจุบัน> สูงปัจจุบัน - สูงก่อนหน้า TR มีค่าสูงกว่าปัจจุบันสูง - ต่ำสุดปัจจุบันสูงปัจจุบัน - ปิดก่อนหน้าหรือต่ำสุดในปัจจุบัน - ปิดก่อนหน้าเรียบเฉลี่ย 14 ระยะของ + DM, -DM และ TR สูตร TR อยู่ด้านล่าง แทรกค่า -DM และ + DM เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยที่ราบรื่นของรายการแรก 14TR = ผลรวมของการอ่าน TR 14 ครั้งแรกค่า 14TR ถัดไป = 14TR แรก - (ก่อนหน้า 14TR / 14) + TRNext ปัจจุบันแบ่งค่า + DM ที่ราบรื่นโดย ค่า TR ที่ราบรื่นเพื่อรับ + DI คูณด้วย 100. แบ่งค่า -DM ที่ราบเรียบโดยค่า TR ที่ทำให้ราบรื่นเพื่อรับ-DI คูณด้วย 100 ดัชนีความเคลื่อนไหวทิศทาง (DX) คือ + DI ลบ -DI หารด้วยผลรวมของ + DI และ -DI (ค่าสัมบูรณ์ทั้งหมด) คูณด้วย 100 หากต้องการรับ ADX ให้คำนวณค่า DX อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 14 งวด จากนั้นปรับผลลัพธ์ให้ราบรื่นเพื่อรับ ADXFirst ADX = ผลรวม 14 ช่วงเวลาของ DX / 14 หลังจากนั้นให้ ADX = ((ก่อนหน้า ADX * 13) + DX ปัจจุบัน) / 14

ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) บอกอะไรคุณได้บ้าง

ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) พร้อมกับดัชนีทิศทางลบ (-DI) และดัชนีทิศทางทิศทางบวก (+ DI) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัม ADX ช่วยให้นักลงทุนสามารถตรวจสอบแนวโน้มความแข็งแกร่งในขณะที่ -DI และ + DI ช่วยกำหนดทิศทางของแนวโน้ม

ADX ระบุถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งเมื่อ ADX มากกว่า 25 และแนวโน้มอ่อนแอเมื่อ ADX ต่ำกว่า 20

Crossovers ของบรรทัด -DI และ + DI สามารถใช้เพื่อสร้างสัญญาณการค้าได้ ตัวอย่างเช่นหากบรรทัด + DI ข้ามเส้น -DI และ ADX นั้นสูงกว่า 20 หรือสูงกว่า 25 แสดงว่าเป็นสัญญาณที่น่าจะซื้อ

หาก -DI ข้ามเหนือ + DI และ ADX นั้นสูงกว่า 20 หรือ 25 แสดงว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าสู่การซื้อขายระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้น

กากบาทสามารถใช้เพื่อออกจากการซื้อขายปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นถ้ายาวให้ออกเมื่อ -DI ข้ามเหนือ + DI

เมื่อ ADX ต่ำกว่า 20 ตัวบ่งชี้กำลังส่งสัญญาณว่าราคาไม่มีแนวโน้มและดังนั้นอาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสำหรับการเข้าสู่การซื้อขาย

ความแตกต่างระหว่างดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) และตัวบ่งชี้ Aroon

ตัวบ่งชี้ ADX ประกอบด้วยทั้งหมดสามบรรทัด ตัวบ่งชี้ Aroon ประกอบด้วยสอง ตัวชี้วัดทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันโดยที่ทั้งคู่มีเส้นที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวเชิงบวกและเชิงลบซึ่งช่วยระบุทิศทางของแนวโน้ม การอ่าน / ระดับ Aroon ช่วยกำหนดแนวโน้มความแข็งแกร่งเช่นเดียวกับ ADX การคำนวณจะแตกต่างกันดังนั้น crossovers บนตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะเกิดขึ้นในเวลาที่ต่างกัน

ข้อ จำกัด ในการใช้ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX)

ไขว้สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง บางครั้งบ่อยเกินไปทำให้เกิดความสับสนและอาจสูญเสียเงินในการซื้อขายที่ไปอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้เรียกว่าสัญญาณเท็จ นี่เป็นเรื่องธรรมดามากเมื่อค่า ADX ต่ำกว่า 25 ซึ่งกล่าวว่าบางครั้งค่า ADX สูงกว่า 25 แต่มีเพียงชั่วคราวเท่านั้นจากนั้นจะกลับพร้อมกับราคา

เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ใด ๆ ADX ควรรวมกับการวิเคราะห์ราคาและตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่อาจช่วยกรองสัญญาณและควบคุมความเสี่ยง

สารบัญ: