ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ: ข้อดีข้อเสีย

สารบัญ

• ระบบการซื้อขายอัตโนมัติคืออะไร?
• สร้างกฎการซื้อขาย
• ข้อดีของระบบอัตโนมัติ
• ข้อเสียของระบบอัตโนมัติ
• หลีกเลี่ยงการหลอกลวง
• ระบบอัตโนมัติบนเซิร์ฟเวอร์
• ก่อนที่คุณจะอัตโนมัติ
• บรรทัดล่าง

ระบบการซื้อขายอัตโนมัติคืออะไร?

ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ - หรือที่เรียกว่าระบบการซื้อขายทางกลการซื้อขายอัลกอริธึมการซื้อขายอัตโนมัติหรือการซื้อขายระบบ - อนุญาตให้ผู้ค้าปลีกสร้างกฎเฉพาะสำหรับทั้งรายการการค้าและออกจากที่เมื่อโปรแกรมถูกตั้งโปรแกรมแล้ว ในความเป็นจริงประมาณ 75% ของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐมาจากระบบการซื้อขายอัตโนมัติ

ผู้ค้าและนักลงทุนสามารถเปลี่ยนกฎการเข้าออกและการจัดการเงินที่แม่นยำให้เป็นระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการและตรวจสอบการซื้อขาย หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของกลยุทธ์อัตโนมัติคือการใช้อารมณ์ของการซื้อขายเนื่องจากการซื้อขายจะถูกวางโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด

กฎการเข้าและออกของการค้าอาจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอย่างง่ายเช่นครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่หรือเป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนที่ต้องมีความเข้าใจที่ครอบคลุมของภาษาการเขียนโปรแกรมเฉพาะกับแพลตฟอร์มการซื้อขายของผู้ใช้ พวกเขายังสามารถขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณสมบัติ

โดยทั่วไประบบการซื้อขายอัตโนมัติจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับนายหน้าการเข้าถึงโดยตรงและกฎเฉพาะใด ๆ จะต้องเขียนในภาษาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของแพลตฟอร์มนั้น ตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์ม TradeStation ใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม EasyLanguage ในอีกทางหนึ่งแพลตฟอร์ม NinjaTrader ใช้ประโยชน์จาก NinjaScript รูปด้านล่างแสดงตัวอย่างของกลยุทธ์อัตโนมัติที่ทำให้เกิดการซื้อขายสามครั้งในช่วงการซื้อขาย

สร้างกฎการซื้อขาย

แพลตฟอร์มการซื้อขายบางแห่งมี "พ่อมด" สร้างกลยุทธ์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการเลือกจากรายการตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่มีอยู่ทั่วไปเพื่อสร้างชุดของกฎที่สามารถซื้อขายได้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถสร้างเช่นว่าการซื้อขายตำแหน่งยาวจะถูกป้อนเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในกราฟห้านาทีของตราสารการค้าโดยเฉพาะ ผู้ใช้ยังสามารถป้อนประเภทของคำสั่ง (เช่นตลาดหรือข้อ จำกัด) และเมื่อการค้าจะถูกทริกเกอร์ (ตัวอย่างเช่นเมื่อปิดแถบหรือเปิดแถบถัดไป) หรือใช้อินพุตเริ่มต้นของแพลตฟอร์ม

อย่างไรก็ตามผู้ค้าจำนวนมากเลือกที่จะเขียนโปรแกรมตัวบ่งชี้และกลยุทธ์ที่กำหนดเอง พวกเขามักจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับโปรแกรมเมอร์เพื่อพัฒนาระบบ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าการใช้ตัวช่วยสร้างของแพลตฟอร์ม แต่ก็ให้ความยืดหยุ่นในระดับที่มากกว่าและผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่ามากกว่า เช่นเดียวกับสิ่งอื่นใดในโลกการค้ามีขออภัยไม่มีกลยุทธ์การลงทุนที่สมบูรณ์แบบที่จะรับประกันความสำเร็จ

เมื่อกฎได้รับการจัดตั้งขึ้นคอมพิวเตอร์สามารถตรวจสอบตลาดเพื่อค้นหาโอกาสในการซื้อหรือขายตามข้อกำหนดของกลยุทธ์การซื้อขาย ขึ้นอยู่กับกฎเฉพาะเมื่อมีการป้อนคำสั่งซื้อขายใด ๆ สำหรับความสูญเสียการป้องกันหยุดหยุดต่อท้ายและเป้าหมายกำไรจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วการส่งคำสั่งซื้อขายแบบทันทีสามารถหมายถึงความแตกต่างระหว่างการสูญเสียเล็กน้อยและการสูญเสียหายนะในกรณีที่การซื้อขายเคลื่อนไหวกับผู้ค้า

ข้อดีของระบบอัตโนมัติ

มีรายการประโยชน์มากมายที่จะให้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบตลาดเพื่อโอกาสในการซื้อขายและดำเนินการเทรดรวมถึง:

ลดอารมณ์

ระบบการซื้อขายอัตโนมัติลดอารมณ์ในระหว่างกระบวนการซื้อขาย โดยการรักษาอารมณ์ในการตรวจสอบผู้ค้ามักจะมีเวลาง่ายขึ้นตามแผน เนื่องจากคำสั่งซื้อขายจะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อกฎการค้าได้รับการตอบสนองผู้ค้าจะไม่สามารถลังเลหรือตั้งคำถามการค้า นอกเหนือจากการช่วยเหลือผู้ค้าที่กลัวที่จะ "เหนี่ยวไก" การซื้อขายอัตโนมัติยังสามารถควบคุมผู้ที่มีแนวโน้มที่จะซื้อขายมากเกินไป - ซื้อและขายในทุกโอกาสที่รับรู้

backtesting

การทดสอบซ้ำใช้กฎการซื้อขายกับข้อมูลตลาดย้อนหลังเพื่อพิจารณาความมีชีวิตของแนวคิด เมื่อออกแบบระบบสำหรับการซื้อขายอัตโนมัติกฎทั้งหมดจะต้องสมบูรณ์โดยไม่มีที่ว่างสำหรับการตีความ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถคาดเดาได้และจะต้องมีการบอกอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร ผู้ค้าสามารถใช้กฎที่แม่นยำเหล่านี้และทดสอบกับข้อมูลในอดีตก่อนที่จะเสี่ยงเงินในการซื้อขายสด backtesting อย่างระมัดระวังช่วยให้ผู้ค้าประเมินและปรับแนวคิดการซื้อขายและปรับความคาดหวังของระบบ - นั่นคือจำนวนเฉลี่ยที่ผู้ค้าสามารถคาดหวังว่าจะชนะ (หรือแพ้) ต่อหน่วยความเสี่ยง

รักษาวินัย

เนื่องจากกฎการค้าถูกสร้างขึ้นและดำเนินการทางการค้าโดยอัตโนมัติวินัยจะถูกเก็บรักษาไว้แม้ในตลาดที่มีความผันผวน วินัยมักจะหายไปเนื่องจากปัจจัยทางอารมณ์เช่นกลัวการสูญเสียหรือความปรารถนาที่จะทำกำไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการค้าขาย การซื้อขายอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจว่ามีการเก็บรักษาระเบียบวินัยไว้เนื่องจากมีการปฏิบัติตามแผนการซื้อขายอย่างแน่นอน นอกจากนี้ "ข้อผิดพลาดนักบิน" จะลดลง ตัวอย่างเช่นหากคำสั่งซื้อ 100 หุ้นจะไม่ถูกป้อนอย่างไม่ถูกต้องเป็นคำสั่งขาย 1, 000 หุ้น

หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการซื้อขายคือการ วางแผนการค้าและการแลกเปลี่ยนแผน แม้ว่าแผนการซื้อขายมีศักยภาพที่จะทำกำไรผู้ค้าที่เพิกเฉยกฎกำลังเปลี่ยนแปลงความคาดหวังใด ๆ ที่ระบบจะมี ไม่มีสิ่งดังกล่าวเป็นแผนการซื้อขายที่ชนะ 100% ของเวลา ท้ายที่สุดการสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของเกม แต่การสูญเสียอาจทำให้เกิดบาดแผลทางจิตใจดังนั้นผู้ค้าที่มีการสูญเสียการค้าสองหรือสามคนในแถวอาจตัดสินใจที่จะข้ามการค้าถัดไป หากการค้าครั้งต่อไปนี้จะเป็นผู้ชนะผู้ค้าได้ทำลายความคาดหมายของระบบ ระบบการซื้อขายอัตโนมัติช่วยให้ผู้ค้าได้รับความสอดคล้องโดยการแลกเปลี่ยนแผน

การปรับปรุงความเร็วในการป้อนคำสั่งซื้อ

เนื่องจากคอมพิวเตอร์ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ทันทีระบบอัตโนมัติจึงสามารถสร้างคำสั่งซื้อได้ทันทีที่ตรงตามเงื่อนไขทางการค้า การเข้าหรือออกจากการซื้อขายไม่กี่วินาทีก่อนหน้านี้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในผลลัพธ์ของการซื้อขาย ทันทีที่มีการป้อนตำแหน่งคำสั่งซื้ออื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรวมถึงการสูญเสียหยุดป้องกันและเป้าหมายกำไร ตลาดสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วและเป็นการลดทอนการค้าให้ถึงเป้าหมายกำไรหรือระเบิดผ่านระดับ Stop-Loss ก่อนที่จะสามารถป้อนคำสั่งได้ ระบบการซื้อขายอัตโนมัติป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น

การซื้อขายที่หลากหลาย

ระบบการซื้อขายอัตโนมัติอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการค้าหลายบัญชีหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ ในครั้งเดียว สิ่งนี้มีศักยภาพในการกระจายความเสี่ยงผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ในขณะที่สร้างการป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียตำแหน่ง สิ่งที่ท้าทายอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับมนุษย์ที่จะทำให้สำเร็จคือการใช้คอมพิวเตอร์เป็นมิลลิวินาทีอย่างมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์สามารถสแกนหาโอกาสในการซื้อขายในตลาดต่างๆสร้างคำสั่งซื้อและตรวจสอบการซื้อขาย

ข้อดี

• ลดการซื้อขายทางอารมณ์

• อนุญาตให้ทำการทดสอบย้อนกลับ

• รักษาวินัยของผู้ค้า

• อนุญาตหลายบัญชี

จุดด้อย

• ความล้มเหลวทางกลไกสามารถเกิดขึ้นได้

• ต้องมีการตรวจสอบการทำงาน

• สามารถทำงานได้ไม่ดี

ข้อเสียของระบบอัตโนมัติ

ระบบการซื้อขายอัตโนมัติมีข้อดีหลายประการ แต่ก็มีข้อเสียและผู้ค้าที่เป็นจริงที่ควรทราบ

ความล้มเหลวทางกล

ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการซื้อขายแบบอัตโนมัติทำให้ดูเหมือนง่าย: ตั้งค่าซอฟต์แวร์ตั้งกฎและดูการซื้อขาย ในความเป็นจริงการซื้อขายอัตโนมัติเป็นวิธีการซื้อขายที่ทันสมัย ​​แต่ก็ไม่ผิดพลาด คำสั่งซื้อขายอาจอยู่ในคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ หมายความว่าหากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขาดหายคำสั่งอาจไม่ถูกส่งไปยังตลาด อาจมีความแตกต่างระหว่าง "การซื้อขายเชิงทฤษฎี" ที่สร้างขึ้นโดยกลยุทธ์และส่วนประกอบแพลตฟอร์มรายการคำสั่งซื้อที่เปลี่ยนพวกเขาเป็นการซื้อขายจริง ผู้ค้าส่วนใหญ่ควรคาดหวังการเรียนรู้เมื่อใช้ระบบการซื้อขายอัตโนมัติและโดยทั่วไปเป็นความคิดที่ดีที่จะเริ่มต้นด้วยขนาดการค้าขนาดเล็กในขณะที่กระบวนการได้รับการปรับปรุง

การตรวจสอบ

แม้ว่ามันจะเป็นการดีที่จะเปิดคอมพิวเตอร์และออกจากวันนั้นระบบการซื้อขายอัตโนมัติจะต้องมีการตรวจสอบ นี่เป็นเพราะความเป็นไปได้ของความล้มเหลวของเทคโนโลยีเช่นปัญหาการเชื่อมต่อการสูญเสียพลังงานหรือการล่มของคอมพิวเตอร์และปัญหาของระบบ เป็นไปได้ที่ระบบการซื้อขายอัตโนมัติจะได้สัมผัสกับความผิดปกติที่อาจส่งผลให้คำสั่งซื้อผิดพลาดคำสั่งซื้อที่หายไปหรือคำสั่งซ้ำ หากระบบได้รับการตรวจสอบเหตุการณ์เหล่านี้สามารถระบุและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

มากกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพ

แม้ว่าจะไม่เฉพาะกับระบบการซื้อขายอัตโนมัติผู้ค้าที่ใช้เทคนิคการทดสอบย้อนหลังสามารถสร้างระบบที่ดูดีบนกระดาษและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในตลาดสด การปรับให้เหมาะสมมากเกินไปหมายถึงการปรับโค้งที่มากเกินไปซึ่งสร้างแผนการซื้อขายที่ไม่น่าเชื่อถือในการซื้อขายสด ตัวอย่างเช่นเป็นไปได้ที่จะปรับแต่งกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในข้อมูลประวัติที่ผ่านการทดสอบ ผู้ค้าบางครั้งสมมติว่าแผนการซื้อขายไม่ถูกต้องควรมีการซื้อขายที่ทำกำไรได้เกือบ 100% หรือไม่ควรมีการดรอดาวน์เป็นแผนปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้จึงสามารถปรับพารามิเตอร์เพื่อสร้างแผน "ใกล้สมบูรณ์แบบ" ซึ่งจะล้มเหลวอย่างสมบูรณ์ทันทีที่นำไปใช้กับตลาดสด

หลีกเลี่ยงการหลอกลวง

ในขณะที่คุณค้นหาระบบที่คุณต้องการโปรดจำไว้ว่า: ถ้ามันฟังดูดีเกินไปที่จะเป็นจริงมันอาจจะเป็น มีการหลอกลวงไปรอบ ๆ มากมาย บางระบบสัญญากำไรสูงทั้งหมดในราคาต่ำ ดังนั้นคุณจะบอกได้อย่างไรว่าระบบนั้นถูกกฎหมายหรือปลอม? นี่คือเคล็ดลับพื้นฐานบางประการ:

1. กลั่นกรองสิ่งที่คุณต้องจ่ายก่อนที่จะจ่ายหรือวางเงินใด ๆ สำหรับบัญชีซื้อขายและถามคำถาม หากคุณไม่ทำคุณอาจสูญเสียเงินในที่สุดทำการวิจัยและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับระบบที่เป็นปัญหา และให้แน่ใจว่าได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนที่จะกระทำมีคำรับรองใด ๆ ที่คุณสามารถอ่านได้? ตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือแม้แต่เว็บไซต์กำกับดูแลทางการเงินเพื่อดูความคิดเห็นระบบนี้มาพร้อมกับช่วงทดลองหรือไม่? เว็บไซต์หลอกลวงจำนวนมากจะไม่เสนอการทดลองใช้ให้คุณ

ระบบอัตโนมัติบนเซิร์ฟเวอร์

ผู้ค้ามีตัวเลือกในการใช้งานระบบการซื้อขายอัตโนมัติผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายบนเซิร์ฟเวอร์ แพลตฟอร์มเหล่านี้มักเสนอกลยุทธ์เชิงพาณิชย์สำหรับขายเพื่อให้ผู้ค้าสามารถออกแบบระบบของตนเองหรือความสามารถในการโฮสต์ระบบที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ ด้วยค่าธรรมเนียมระบบการซื้อขายอัตโนมัติสามารถสแกนดำเนินการและตรวจสอบการซื้อขายโดยมีคำสั่งซื้อทั้งหมดที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งมักส่งผลให้รายการคำสั่งซื้อที่อาจมีความรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น

ก่อนที่คุณจะอัตโนมัติ

คำว่า "ระบบอัตโนมัติ" อาจดูเหมือนว่าทำให้งานง่ายขึ้น แต่มีบางสิ่งที่คุณต้องทราบก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ระบบเหล่านี้

ถามตัวเองว่าคุณควรใช้ระบบซื้อขายอัตโนมัติ มีสัญญาการทำเงินแน่นอน แต่อาจใช้เวลานานกว่าที่คุณคิด คุณจะดีกว่าที่จะทำการค้าขายด้วยตนเองหรือไม่? ท้ายที่สุดระบบการซื้อขายเหล่านี้อาจมีความซับซ้อนและหากคุณไม่มีประสบการณ์คุณก็อาจแพ้

รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่และให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงส่วนลึกของระบบ นั่นหมายถึงการรักษาเป้าหมายและกลยุทธ์ของคุณให้เรียบง่ายก่อนที่คุณจะหันไปใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อนมากขึ้น

และจำไว้ว่าไม่มีวิธีใดที่เหมาะกับทุกคน คุณจะต้องคิดกลยุทธ์ที่คุณต้องการที่จะใช้มันและคุณต้องการปรับแต่งให้เข้ากับสถานการณ์ส่วนตัวของคุณ แน่นอนว่าทั้งหมดไปพร้อมกับเป้าหมายสุดท้ายของคุณ

บรรทัดล่าง

แม้ว่าจะมีเหตุผลหลายประการที่น่าสนใจระบบการซื้อขายอัตโนมัติไม่ควรถูกนำมาใช้แทนการซื้อขายที่ดำเนินการอย่างรอบคอบ ความล้มเหลวของเทคโนโลยีสามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นระบบเหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ แพลตฟอร์มที่ใช้เซิร์ฟเวอร์อาจเป็นโซลูชันสำหรับผู้ค้าที่ต้องการลดความเสี่ยงจากความล้มเหลวทางกล จำไว้ว่าคุณควรมีประสบการณ์การซื้อขายและความรู้ก่อนตัดสินใจใช้ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ