อัตราส่วนชนะ / การสูญเสียคืออะไร?
อัตราส่วนการชนะ / การสูญเสียคืออัตราส่วนของจำนวนการซื้อขายที่ชนะทั้งหมดต่อจำนวนการซื้อขายที่แพ้ มันไม่ได้คำนึงถึงว่าชนะหรือแพ้มากแค่ไหนหากพวกเขาชนะหรือแพ้
สูตรสำหรับอัตราส่วนชนะ / แพ้คือ
อัตราส่วนการชนะ / การสูญเสีย = LossesWins
อัตราส่วนการชนะ / การสูญเสียสามารถระบุได้ว่าเป็นการ ซื้อขายที่ชนะ: การสูญเสียการซื้อขาย อัตราการชนะ / การสูญเสียเป็นที่รู้จักกันว่า "อัตราส่วนความสำเร็จ"
อัตราส่วนการชนะ / การสูญเสียบอกอะไรคุณ?
อัตราการชนะ / การสูญเสียส่วนใหญ่จะใช้โดยเทรดเดอร์รายวันเพื่อประเมินการชนะและการขาดทุนประจำวันของพวกเขา มันถูกใช้กับอัตราการชนะซึ่งก็คือจำนวนการซื้อขายที่ได้รับรางวัลจากการซื้อขายทั้งหมดเพื่อกำหนดความน่าจะเป็นของความสำเร็จของผู้ซื้อขาย อัตราการชนะ / การสูญเสียที่สูงกว่า 1.0 หรืออัตราการชนะสูงกว่า 50% นั้นเป็นสิ่งที่ดี
ประเด็นที่สำคัญ
- อัตราการชนะ / การสูญเสียหรือความสำเร็จคือจำนวนการซื้อขายที่ชนะของเทรดเดอร์เมื่อเทียบกับจำนวนการสูญเสียการซื้อขายกล่าวอีกนัยหนึ่งอัตราส่วนการชนะ / การสูญเสียจะบอกจำนวนผู้ซื้อขายที่จะประสบความสำเร็จ เขาจะสูญเสียเงินในการซื้อขายของเขาอัตราส่วนการชนะ / แพ้ที่ใช้กับอัตราส่วนการชนะ (ชนะ / การซื้อขายทั้งหมด) สามารถใช้ในสูตร Kelly Criterion เพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์สูงสุดของบัญชีผู้ซื้อขายที่มีความเสี่ยงในการซื้อขายใด ๆ.
ตัวอย่างของวิธีการใช้อัตราส่วนชนะ / ขาดทุน
สมมติว่าคุณทำการซื้อขาย 30 ครั้งโดย 12 คนเป็นผู้ชนะและ 18 คนที่แพ้ นี่จะทำให้อัตราส่วนการชนะ / การสูญเสียของคุณ 12/18 ลดลงเหลือ 2/3 หรือ 2: 3 ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์อัตราการชนะ / การสูญเสียคือ 12/18 = 2/3 = 0.67 ซึ่งหมายความว่าคุณเสียเวลา 67% การใช้จำนวนการซื้อขายทั้งหมดของคุณ (30) อัตราการชนะหรือความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จของคุณคือ 12/30 = 40%
อัตราการชนะ / การสูญเสียใช้ในการคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนซึ่งเป็นโอกาสในการทำกำไรของการค้าเมื่อเทียบกับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ศักยภาพในการทำกำไรของการค้าจะถูกกำหนดโดยความแตกต่างระหว่างราคาเริ่มต้นและราคาเป้าหมายที่จะทำกำไร การซื้อขายดำเนินการโดยใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนที่ตั้งไว้ที่ราคาออกเป้าหมายและกำไรจะถูกกำหนดโดยความแตกต่างระหว่างจุดเริ่มต้นและราคาหยุดการขาดทุน
ตัวอย่างเช่นผู้ค้าซื้อหุ้น 100 หุ้นของ บริษัท ในราคา $ 5.50 และหยุดขาดทุนที่ $ 5.00 ผู้ประกอบการค้ายังวางคำสั่ง จำกัด การขายเพื่อดำเนินการเมื่อราคาถึง $ 6.50 ความเสี่ยงในการซื้อขายคือ $ 5.50 - $ 5.00 = $ 0.50 และกำไรที่อาจเกิดขึ้นคือ $ 6.50 - $ 5.50 = $ 1.00 ผู้ค้าจึงเต็มใจที่จะเสี่ยง $ 0.50 ต่อหุ้นเพื่อทำกำไร $ 1.00 ต่อหุ้นหลังจากปิดสถานะ
อัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนคือ $ 0.50 / $ 1.00 = 0.5 ในกรณีนี้ความเสี่ยงของผู้ค้าเป็นครึ่งหนึ่งของผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น หากอัตราส่วนมากกว่า 1.0 แสดงว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าศักยภาพในการทำกำไรจากการซื้อขาย หากอัตราส่วนน้อยกว่า 1.0 แสดงว่าศักยภาพในการทำกำไรนั้นมากกว่าความเสี่ยง
การมีอัตราการชนะสูงนั้นไม่ได้หมายความว่าผู้ค้าจะประสบความสำเร็จหรือทำกำไรได้เนื่องจากอัตราการชนะสูงนั้นหมายความว่าน้อยหากรางวัลความเสี่ยงสูงมากและอัตราส่วนความเสี่ยงสูงอาจไม่ได้หมายความว่ามากหากอัตราการชนะเป็น ต่ำมาก.
ข้อ จำกัด ในการใช้อัตราส่วน Win / Loss
แม้ว่าจะใช้อัตราส่วนชนะ / การสูญเสียเพื่อกำหนดอัตราความสำเร็จและความน่าจะเป็นของความสำเร็จในอนาคตของผู้ค้าขายหุ้น แต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์มากนักเพราะมันไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าทางการเงินที่ชนะหรือแพ้ในแต่ละการซื้อขาย
ตัวอย่างเช่นอัตราส่วนการชนะ / แพ้ 2: 1 หมายความว่าผู้ซื้อขายมีการซื้อขายที่ชนะมากเป็นสองเท่าของการแพ้ ฟังดูดี แต่ถ้าการซื้อขายที่สูญเสียมีการสูญเสียเงินดอลลาร์ถึงสามเท่าใหญ่กว่าการได้รับเงินดอลลาร์จากการซื้อขายที่ชนะผู้ค้าจะมีกลยุทธ์ที่แพ้
