การจับภาพการเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้มในหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ สามารถทำกำไรได้ แต่การได้รับการพลิกกลับเป็นสิ่งที่ผู้ค้าเทรนด์ส่วนใหญ่กลัว การกลับรายการคือเมื่อทิศทางแนวโน้มเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการมองเห็นการพลิกกลับที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าผู้ค้าเทรนด์จะออกจากการค้าเมื่อเงื่อนไขไม่น่าพอใจอีกต่อไป สัญญาณการกลับรายการสามารถใช้เพื่อกระตุ้นการซื้อขายใหม่เนื่องจากการกลับรายการอาจทำให้แนวโน้มใหม่เริ่มต้นขึ้น
ประเด็นที่สำคัญ
- Sushi Roll Reversal เป็นรูปแบบทางเทคนิคที่สามารถใช้เป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในทิศทางของตลาดเมื่อรูปแบบดังกล่าวปรากฏในแนวโน้มขาลงมันจะเตือนผู้ค้าถึงโอกาสที่จะซื้อตำแหน่งสั้นหรือออกจาก ตำแหน่งสั้นเมื่อรูปแบบที่ปรากฏในขาขึ้นมันเตือนผู้ค้าโอกาสที่มีศักยภาพที่จะขายตำแหน่งยาวหรือแม้กระทั่งซื้อตำแหน่งสั้น
รูปแบบการพลิกกลับซูชิม้วน
ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า Logical Trader มาร์คฟิชเชอร์ได้กล่าวถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการระบุตัวเลือกตลาดและพื้นที่มีศักยภาพ ในขณะที่พวกเขาทำหน้าที่จุดประสงค์เดียวกับส่วนหัวและไหล่หรือรูปแบบกราฟคู่บน / ล่างที่กล่าวถึงในงาน สารานุกรมของ โทมัส Bulkowski ของ รูปแบบแผนภูมิ เทคนิคของฟิชเชอร์ให้สัญญาณเร็วขึ้น
เทคนิคหนึ่งที่ฟิชเชอร์เรียกว่า "ซูชิม้วน" ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอาหารยกเว้นว่ามันเกิดขึ้นกับอาหารกลางวันที่มีพ่อค้าจำนวนหนึ่งคุยเรื่องการตั้งค่าของตลาด เขากำหนดมันเป็นช่วงเวลาของ 10 บาร์ที่ห้าคนแรก (บาร์ภายใน) ถูก จำกัด อยู่ในช่วงแคบของเสียงสูงและระดับต่ำและห้าห้า (บาร์ด้านนอก) กลืนห้าคนแรกที่มีทั้งสูงสูงและต่ำต่ำ รูปแบบนั้นคล้ายกับรูปแบบการห้อมล้อมหมีหรือรั้นยกเว้นว่าแทนที่จะเป็นรูปแบบของแท่งเดี่ยวสองแท่งมันประกอบด้วยหลายแท่ง
เมื่อรูปแบบม้วนซูชิปรากฏขึ้นในแนวโน้มขาลงมันเตือนถึงแนวโน้มการพลิกกลับที่เป็นไปได้แสดงถึงโอกาสที่จะซื้อหรือออกจากตำแหน่งสั้น ๆ
หากเกิดขึ้นในช่วงขาขึ้นผู้ค้าสามารถขายตำแหน่งยาวหรือเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งสั้น
ในขณะที่ฟิชเชอร์พูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบห้าหรือ 10 บาร์จำนวนหรือระยะเวลาของบาร์ไม่ได้ตั้งค่าในหิน เคล็ดลับคือการระบุรูปแบบที่ประกอบด้วยจำนวนของแถบทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมที่สุดกับหุ้นที่เลือกหรือสินค้าโดยใช้กรอบเวลาที่ตรงกับเวลาที่ต้องการโดยรวมในการค้า
รูปแบบการพลิกกลับของแนวโน้มที่สองที่ฟิชเชอร์แนะนำคือสำหรับผู้ค้าระยะยาวและเรียกว่าสัปดาห์การกลับรายการนอก โดยทั่วไปจะเป็นม้วนซูชิยกเว้นว่าจะใช้ข้อมูลรายวันเริ่มต้นในวันจันทร์และสิ้นสุดในวันศุกร์ มันใช้เวลาทั้งหมด 10 วันและเกิดขึ้นเมื่อการซื้อขายห้าวันในสัปดาห์ตามมาทันทีหรือนอกสัปดาห์ที่ปกคลุมด้วยความสูงที่สูงและต่ำที่ต่ำกว่า
ทดสอบการพลิกกลับซูชิ
การทดสอบได้ดำเนินการในดัชนี Nasdaq Composite เพื่อดูว่ารูปแบบจะช่วยระบุจุดเปลี่ยนในช่วงระยะเวลา 14 ปีระหว่างปี 1990 และ 2004 หรือไม่ในการเพิ่มระยะเวลาของสัปดาห์กลับด้านนอกเป็นสองเท่าเป็น 10 บาร์ต่อวัน สัญญาณมีความถี่น้อย แต่พิสูจน์ได้ว่าเชื่อถือได้มากกว่า การสร้างแผนภูมิประกอบด้วยการใช้สองสัปดาห์การซื้อขายย้อนหลังเพื่อให้รูปแบบของเราเริ่มในวันจันทร์และใช้เวลาเฉลี่ยสี่สัปดาห์ในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ เราเรียกรูปแบบนี้ว่าการหมุนกลับด้านใน / ด้านนอก (RIOR)
แต่ละส่วนของรูปแบบสองสัปดาห์ (สองแท่งในแผนภูมิรายสัปดาห์เทียบเท่ากับ 10 วันทำการ) จะถูกระบุโดยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เส้นสีม่วงแดงแสดงแนวโน้มที่โดดเด่น รูปแบบมักจะทำหน้าที่เป็นการยืนยันที่ดีว่าแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงและจะติดตามในไม่ช้าหลังจากมีการขึ้นบรรทัดใหม่
เมื่อรูปแบบรูปแบบการสูญเสียหยุดสามารถวางเหนือรูปแบบสำหรับการซื้อขายระยะสั้นหรือด้านล่างรูปแบบสำหรับการค้านาน
การทดสอบได้ดำเนินการตามวิธีการพลิกกลับภายใน / ภายนอก (RIOR) ในการเข้าและออกจากตำแหน่งยาวที่จะทำเมื่อเปรียบเทียบกับนักลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ซื้อและถือ แม้ว่าคอมโพสิตของ Nasdaq จะสูงถึง 5132 ในเดือนมีนาคม 2000 เนื่องจากการปรับฐานเกือบ 80% ตามมาซื้อเมื่อวันที่ 2 มกราคม 1990 และถือจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาการทดสอบของเราในวันที่ 30 มกราคม 2004 จะยังคงมีอยู่ ได้รับนักลงทุนซื้อและถือ 1, 585 คะแนนมากกว่า 3, 567 วันทำการ (14.1 ปี) นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 10.66%
ผู้ค้าที่เข้ามาในตำแหน่งที่ยาวนานในการเปิดของวันหลังจากสัญญาณซื้อ RIOR (วันที่ 21 ของรูปแบบ) และผู้ที่เปิดขายในวันถัดจากสัญญาณการขายจะเข้าสู่การซื้อขายครั้งแรกของเขาในเดือนมกราคม 29, 1991, และออกจากการซื้อขายล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2004 (ด้วยการสิ้นสุดการทดสอบ) ผู้ซื้อขายรายนี้จะรวม 11 การซื้อขายและอยู่ในตลาดสำหรับ 1, 977 วันทำการ (7.9 ปี) หรือ 55.4% ของเวลา อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์น่าจะทำได้ดีกว่ามากโดยมีคะแนนรวม 3, 531.94 คะแนนหรือ 225% ของกลยุทธ์การซื้อและถือ เมื่อพิจารณาเวลาในตลาดผลตอบแทนประจำปีของผู้ค้า RIOR จะเท่ากับ 29.31% ซึ่งไม่รวมถึงค่าคอมมิชชั่น นั่นค่อนข้างแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
การทดสอบดำเนินการโดยใช้วิธีการพลิกกลับซูชิกับกลยุทธ์การซื้อและถือแบบดั้งเดิมในการดำเนินการซื้อขายใน Nasdaq Composite ในช่วงระยะเวลา 14 ปี วิธีคืนค่าซูชิม้วนกลับเป็น 29.31% ในขณะที่การซื้อและถือคืนเพียง 10.66%
ใช้ข้อมูลรายสัปดาห์
การทดสอบเดียวกันนี้ดำเนินการในดัชนี Nasdaq Composite โดยใช้ข้อมูลรายสัปดาห์ซึ่งใช้เวลา 10 สัปดาห์ของข้อมูลแทนการใช้ 10 วัน (หรือสองสัปดาห์) ที่ใช้ด้านบน คราวนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าแรกหรือภายในถูกตั้งค่าเป็น 10 สัปดาห์และสี่เหลี่ยมที่สองหรือนอกเป็นแปดสัปดาห์เนื่องจากชุดค่าผสมนี้พบว่าสร้างสัญญาณการขายได้ดีกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองห้าสัปดาห์หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 10 สัปดาห์สองรูป
โดยรวมแล้วห้าสัญญาณถูกสร้างขึ้นและกำไรคือ 2, 923.77 คะแนน ผู้ค้าจะอยู่ในตลาด 381 (7.3 ปี) จากทั้งหมด 713.4 สัปดาห์ (14.1 ปี) หรือ 53% ของเวลา สิ่งนี้ได้ผลตอบแทน 21.46% ต่อปี ระบบ RIOR รายสัปดาห์เป็นระบบการซื้อขายหลักที่ดี แต่อาจมีค่าที่สุดในการส่งสัญญาณสำรองไปยังระบบรายวันที่กล่าวถึงข้างต้น
การยืนยันการกลับรายการเทรนด์
ไม่ว่าจะใช้บาร์ 10 นาทีหรือรายสัปดาห์ระบบการซื้อขายแบบย้อนกลับของเทรนด์จะทำงานได้ดีในการทดสอบอย่างน้อยในช่วงการทดสอบซึ่งรวมถึงทั้งขาขึ้นและขาลงที่สำคัญ
ตัวบ่งชี้ใด ๆ ที่ใช้อย่างอิสระสามารถทำให้ผู้ซื้อขายประสบปัญหา เสาหลักหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือความสำคัญของการยืนยัน เทคนิคการซื้อขายมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเดิมเมื่อมีตัวบ่งชี้รองที่ใช้เพื่อยืนยันสัญญาณ
เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงในการพยายามเลือกจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของตลาดมันเป็นสิ่งสำคัญที่อย่างน้อยผู้ประกอบการค้าจะใช้ตัวแบ่งเส้นแนวโน้มเพื่อยืนยันสัญญาณและมักจะใช้การหยุดขาดทุนในกรณีที่เขาหรือเธอผิด ในการทดสอบของเราดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ยังให้การยืนยันที่ดีในหลาย ๆ จุดของการกลับทางในทางที่ต่างกันในทางลบ
การพลิกกลับเกิดจากการย้ายไปที่จุดสูงสุดหรือต่ำใหม่ ดังนั้นรูปแบบเหล่านี้จะยังคงเล่นในตลาดต่อไป ดูรูปแบบเหล่านี้พร้อมกับการยืนยันจากตัวชี้วัดอื่น ๆ ในแผนภูมิราคาปัจจุบัน
การใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคโดยไม่ยืนยันข้อมูลที่แนะนำเป็นสูตรสำหรับปัญหา ทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือการซื้อขายเสมอโดยใช้เทคนิคที่สองเพื่อยืนยันสัญญาณ
บรรทัดล่าง
การกำหนดเวลาการซื้อขายเพื่อเข้าสู่ตลาดและการออกจากจุดสูงสุดจะมีความเสี่ยงอยู่เสมอ เทคนิคเช่นม้วนซูชินอกสัปดาห์กลับรายการและกลิ้งกลับภายใน / นอกเมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ยืนยันอาจเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประโยชน์มากที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าเพิ่มและปกป้องรายได้ที่ได้รับรางวัลของเขาหรือเธอ
