ฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น (PDF) คืออะไร?
ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น (PDF) เป็นนิพจน์ทางสถิติที่กำหนดการแจกแจงความน่าจะเป็น (ความน่าจะเป็นของผลลัพธ์) สำหรับตัวแปรสุ่มโดยสิ้นเชิง (เช่นหุ้นหรือ ETF) เมื่อเทียบกับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง ความแตกต่างระหว่างตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องคือคุณสามารถระบุค่าที่แน่นอนของตัวแปร ตัวอย่างเช่นค่าสำหรับตัวแปรเช่นราคาหุ้นจะมีเพียงทศนิยมสองตำแหน่งที่เกินทศนิยม (เช่น 52.55) ในขณะที่ตัวแปรต่อเนื่องอาจมีจำนวนค่าไม่สิ้นสุด (เช่น 52.5572389658…)
เมื่อ PDF ถูกวาดภาพกราฟิกพื้นที่ใต้เส้นโค้งจะระบุช่วงเวลาที่ตัวแปรตก พื้นที่ทั้งหมดในช่วงเวลานี้ของกราฟเท่ากับความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแยกที่เกิดขึ้น แม่นยำยิ่งขึ้นเนื่องจากความน่าจะเป็นที่แน่นอนของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องที่ใช้กับค่าใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจงนั้นเป็นศูนย์เนื่องจากชุดค่าที่เป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่าของ PDF สามารถใช้เพื่อกำหนดโอกาสของตัวแปรสุ่มที่ตกอยู่ในช่วงที่กำหนด ของค่า
ประเด็นที่สำคัญ
- ฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็นวัดทางสถิติที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นของมูลค่าที่ไม่ต่อเนื่องเช่นราคาของหุ้นหรือ ETF.PDFs ถูกพล็อตบนกราฟโดยทั่วไปคล้ายกับเส้นโค้งระฆังโดยมีความน่าจะเป็นของผลลัพธ์. ตัวแปรที่ไม่ต่อเนื่องสามารถวัดได้อย่างแม่นยำในขณะที่ตัวแปรต่อเนื่องสามารถมีค่าไม่สิ้นสุดสามารถใช้ DFF เพื่อวัดความเสี่ยง / รางวัลที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมถึงการรักษาความปลอดภัย / กองทุนโดยเฉพาะในพอร์ต
พื้นฐานของฟังก์ชั่นความหนาแน่นน่าจะเป็น (PDF)
PDF ถูกใช้เพื่อวัดความเสี่ยงของการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเช่นหุ้นแต่ละตัวหรือ ETF โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะปรากฎบนกราฟโดยมีเส้นโค้งรูประฆังปกติที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงของตลาดที่เป็นกลางและระฆังที่ปลายทั้งสองแสดงความเสี่ยง / รางวัลที่มากขึ้นหรือน้อยลง เสียงระฆังที่อยู่ทางด้านขวาของกราฟแสดงให้เห็นถึงรางวัลที่มากกว่า แต่มีโอกาสน้อยกว่าในขณะที่เสียงระฆังด้านซ้ายแสดงถึงความเสี่ยงที่ลดลงและรางวัลที่ต่ำกว่า
นักลงทุนควรใช้ PDF เป็นเครื่องมือหนึ่งในหลาย ๆ เครื่องมือในการคำนวณความเสี่ยง / รางวัลโดยรวมในการเล่นในพอร์ตการลงทุนของพวกเขา
ตัวอย่างของฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น (PDF)
ดังที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ PDF เป็นเครื่องมือแสดงภาพที่แสดงกราฟตามข้อมูลประวัติ PDF ที่เป็นกลางเป็นภาพข้อมูลที่พบบ่อยที่สุดโดยที่ความเสี่ยงเท่ากับรางวัลทั่วทั้งสเปกตรัม บางคนเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงที่ จำกัด จะได้รับการคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ จำกัด และจะตกทางด้านซ้ายของโค้งระฆังด้านล่าง นักลงทุนยินดีที่จะรับความเสี่ยงที่สูงกว่าการมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นจะอยู่ทางด้านขวาของกราฟระฆัง พวกเราส่วนใหญ่มองหาผลตอบแทนโดยเฉลี่ยและความเสี่ยงโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ศูนย์กลางของเส้นโค้งระฆัง
