การวิเคราะห์ปริมาณคืออะไร
การวิเคราะห์ปริมาณคือการตรวจสอบจำนวนหุ้นหรือสัญญาของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด การวิเคราะห์เชิงปริมาณถูกใช้โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ปัจจัยที่แจ้งการตัดสินใจซื้อขายของพวกเขา โดยการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณพร้อมกับการเคลื่อนไหวของราคานักลงทุนสามารถกำหนดความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
ทำลายการวิเคราะห์ปริมาณ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทำโดยนักวิเคราะห์ทุกประเภทที่ติดตามหลักทรัพย์เฉพาะในตลาดการเงิน โดยทั่วไปปริมาณหมายถึงจำนวนหุ้นที่ทำธุรกรรมต่อวัน การมีความเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของตลาดเมื่อเทียบกับปริมาณการถือครองหลักทรัพย์ครั้งเดียวอาจเป็นการเปรียบเทียบที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้นักวิเคราะห์มองเห็นแนวโน้มของปริมาณ
การอนุมานปริมาณ
บ่อยครั้งที่ปริมาณการซื้อขายสูงสามารถสรุปได้มากมายเกี่ยวกับมุมมองของนักลงทุนในตลาดหรือหลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่นการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างมีนัยสำคัญพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณที่มีนัยสำคัญอาจเป็นสัญญาณที่น่าเชื่อถือของแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกันการลดลงของราคาอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงต่อเนื่องหรือแนวโน้มขาลง
โดยทั่วไปอาจเป็นเรื่องสำคัญที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะต้องรวมแผนภูมิปริมาณในแผนภาพรายวัน แผนภูมิปริมาณมักจะอยู่ด้านล่างกราฟแท่งเทียนมาตรฐาน แผนภูมิเหล่านี้มักจะแสดงเส้นแนวโน้มเฉลี่ยเคลื่อนที่ การรวมปริมาณเข้ากับการตัดสินใจซื้อขายสามารถช่วยให้นักลงทุนมีมุมมองที่สมดุลมากขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยตลาดทั้งหมดที่อาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจอย่างชาญฉลาดมากขึ้น
ตัวบ่งชี้ปริมาณ
ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีสองตัวบ่งชี้ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนนักลงทุนที่รวมปริมาณในการตัดสินใจซื้อขายของพวกเขา ดัชนีไดรฟ์ข้อมูลเชิงบวก (PVI) และดัชนีเชิงลบ (NVI) ได้รับการพัฒนาโดย Paul Dysart ในช่วงทศวรรษที่ 1930 ดัชนีเหล่านี้เพิ่มขึ้นในความนิยมในปี 1975 เมื่อพวกเขาถูกกล่าวถึงในหนังสือปี 1976 เรื่อง "Stock Market Logic" โดย Norman Fosback
PVI และ NVI ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายในวันก่อนหน้าและราคาตลาดของหลักทรัพย์ เมื่อปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า PVI จะถูกปรับ เมื่อปริมาณการซื้อขายลดลงจากวันก่อน NVI จะถูกปรับ การคำนวณดัชนีพื้นฐานเหล่านี้แสดงว่าปริมาณมีผลต่อราคาอย่างไร เมื่อ PVI เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาได้แรงหนุนจากปริมาณที่สูง ในทางกลับกันเมื่อ NVI เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นหมายความว่าราคามีความผันผวนโดยได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากปริมาณ
ดัชนีปริมาณบวก:
หากปริมาณปัจจุบันมากกว่าปริมาณของวันก่อนหน้า:
PVI = PVIprevious + (CPy เมื่อวาน CPtoday − CPy เมื่อวานนี้) ∗ PVIprevious โดยที่: PVIprevious = PVICPtoday ก่อนหน้า = ราคาปิดของวันนี้ CPprevious = ราคาปิดก่อนหน้า
หากปริมาณปัจจุบันต่ำกว่าปริมาณของวันก่อนหน้า PVI จะไม่เปลี่ยนแปลง
ดัชนีปริมาณติดลบ:
หากปริมาณปัจจุบันน้อยกว่าปริมาณของวันก่อนหน้า:
NVI = NVIprevious + (CPy เมื่อวาน CPtoday − CPy เมื่อวานนี้) ∗ NVIprevious โดยที่: NVIprevious = NVICPtoday ก่อนหน้านี้ = ราคาปิดของวันนี้ CPprevious = ราคาปิดก่อนหน้า
หากปริมาณปัจจุบันสูงกว่าปริมาณของวันก่อนหน้า NVI จะไม่เปลี่ยนแปลง
นักลงทุนหลายคนเชื่อว่าการซื้อขายเสียงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับดัชนีค่าบวก ดังนั้นดัชนีปริมาณติดลบจึงถูกติดตามเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดของผู้ค้ามืออาชีพ
