Bollinger Bands®เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมซึ่งนักเทรดใช้ในทุกตลาดรวมถึงหุ้นฟิวเจอร์สและสกุลเงิน มีจำนวนการใช้งานสำหรับ Bollinger Bands®รวมถึงการกำหนดระดับ overbought และ oversold เป็นแนวโน้มเครื่องมือดังต่อไปนี้และการตรวจสอบการฝ่าวงล้อม
ประเด็นที่สำคัญ
- Bollinger Bands เป็นเครื่องมือการค้าที่ใช้ในการกำหนดจุดเข้าและออกเพื่อการค้า วงดนตรีที่มักจะใช้ในการกำหนดเงื่อนไข overbought และ oversold การใช้แบนด์เพื่อการค้าเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงเนื่องจากพวกเขาไม่สนใจเครื่องมือการซื้อขายที่สำคัญอื่น ๆ Bollinger Bands เป็นเครื่องมือการซื้อขายที่ค่อนข้างง่ายและเป็นที่นิยมอย่างไม่น่าเชื่อกับผู้ค้ามืออาชีพและที่บ้าน
การคำนวณแถบ Bollinger
แถบ Bollinger ประกอบด้วยสามบรรทัด การคำนวณทั่วไปของ Bollinger Bands หนึ่งในนั้นใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) 20 วันสำหรับแถบกลาง วงดนตรีบนจะคำนวณโดยใช้แถบกลางและเพิ่มค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายวันสองเท่าของจำนวนนั้น แถบล่างจะคำนวณโดยใช้แถบกลางลบสองเท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายวัน
สูตร Bollinger Band®ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σBOLD = MA (TP, n) −m ∗ σwhere: BOLU = Band Bollinger ตอนบน BOLD = Bollinger BandMA = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่ำ (ราคาปกติ + สูง + ปิด) ÷ 3n = จำนวนวันในช่วงการปรับให้เรียบ = จำนวนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานσ = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในช่วง n ล่าสุดของ TP
กลยุทธ์การซื้อมากเกินไปและมากเกินไป
กลยุทธ์ทั่วไปคือการใช้ Bollinger Bands®เพื่อระบุสภาพการซื้อขายที่มากเกินไปหรือมากเกินไป เมื่อราคาของสินทรัพย์แตกต่ำกว่าระดับต่ำสุดของ Bollinger Bands®ผู้ค้าอาจเข้าสู่สถานะที่คาดหวังว่าราคาจะกลับไปสู่ระดับกลาง เมื่อราคาทะลุระดับสูงเหนือวงบนเทรดเดอร์สามารถทำการเดิมพันสินทรัพย์สั้น ๆ โดยย้ายกลับไปที่วงกลาง
กลยุทธ์ประเภทนี้ขึ้นอยู่กับการพลิกกลับเฉลี่ยของราคา การพลิกกลับเฉลี่ยถือว่าสมมติว่าหากราคาเบี่ยงเบนอย่างมากจากค่าเฉลี่ยในที่สุดก็จะกลับไปเป็นราคาเฉลี่ย
Bollinger Bands®ระบุราคาสินทรัพย์ที่เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย
ในตลาดที่มีขอบเขต จำกัด เทคนิคนี้ใช้งานได้ดีเนื่องจากราคาเดินทางระหว่างสองวงดนตรีดังเช่นลูกบอลที่กระดอน อย่างไรก็ตาม Bollinger Bands®ไม่ได้ให้สัญญาณซื้อและขายที่แม่นยำเสมอไป ในช่วงเทรนด์ผู้ซื้อขายจะทำการซื้อขายในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหานี้ผู้ซื้อขายสามารถดูทิศทางโดยรวมของราคาแล้วนำสัญญาณการค้าที่ปรับทิศทางผู้ค้าให้สอดคล้องกับแนวโน้มเท่านั้น ตัวอย่างเช่นหากแนวโน้มลดลงเพียงรับตำแหน่งสั้น ๆ เมื่อมีการติดแท็กแบนด์ แถบด้านล่างยังคงสามารถใช้เป็นทางออกได้หากต้องการ แต่ตำแหน่งยาวใหม่จะไม่เปิดเนื่องจากจะหมายถึงการขัดกับแนวโน้ม
สร้างวงดนตรีหลายวงเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ดังที่ John Bollinger ยอมรับว่า: "แท็กของวงดนตรีเป็นเพียงแค่นั้นแท็กไม่ใช่สัญญาณ"
แท็ก (หรือสัมผัส) ของ Bollinger Band®ตอนบนไม่ได้เป็นสัญญาณขาย แท็กของ Bollinger Band®ที่ต่ำกว่าไม่ได้อยู่ในสัญญาณซื้อ ราคามักจะ สามารถ และ "เดินวง" ในตลาดเหล่านั้นผู้ค้าที่พยายาม "ขายดีที่สุด" หรือ "ซื้อต่ำสุด" อย่างต่อเนื่องต้องเผชิญกับการหยุดงานที่หนักหน่วงหรือแย่กว่านั้นคือการขาดทุนที่ลอยอยู่ตลอดเวลาเมื่อราคาเคลื่อนตัวไกลออกไป รายการเดิม
บางทีวิธีที่มีประโยชน์มากขึ้นในการแลกเปลี่ยนกับ Bollinger Bands®คือการใช้มันเพื่อวัดแนวโน้ม
ที่แกนกลาง Bollinger Bands®วัดความเบี่ยงเบน นี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจะมีประโยชน์มากในการวิเคราะห์แนวโน้ม โดยการสร้าง Bollinger Bands®สองชุดชุดหนึ่งใช้พารามิเตอร์ของ "1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน" และอีกชุดหนึ่งโดยใช้การตั้งค่าทั่วไปของ "2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน" เราสามารถดูราคาในรูปแบบใหม่ทั้งหมด เราจะเรียก "วงดนตรี" Bollinger Band®นี้
ในแผนภูมิด้านล่างเราจะเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่ราคาอยู่ระหว่าง Bollinger Bands® +1 SD และ +2 SD ห่างจากค่าเฉลี่ยแนวโน้มจะสูงขึ้น ดังนั้นเราสามารถกำหนดช่องนั้นเป็น "โซนซื้อ" ตรงกันข้ามถ้าช่องทางราคาภายใน Bollinger Bands® –1 SD และ –2 SD มันอยู่ใน "เขตขาย" ในที่สุดถ้าราคาคดเคี้ยวระหว่าง +1 SD band และ –1 SD band มันอยู่ในสถานะเป็นกลางและเราสามารถพูดได้ว่ามันอยู่ใน "ไม่มีดินแดนของมนุษย์"
Bollinger Bands®ปรับให้เข้ากับการขยายตัวของราคาและการทำสัญญาแบบไดนามิกเนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและลดลง ดังนั้นวงดนตรีจะขยายและแคบตามธรรมชาติด้วยการเคลื่อนไหวของราคาสร้างซองจดหมายที่ได้รับความนิยมอย่างแม่นยำ
เครื่องมือสำหรับผู้ค้าเทรนด์และเฟดเดอร์
เมื่อมีการสร้างกฎพื้นฐานสำหรับ "วงดนตรี" ของ Bollinger ตอนนี้เราสามารถแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือทางเทคนิคนี้สามารถใช้งานได้อย่างไรโดยผู้ค้าเทรนด์ทั้งสองที่แสวงหาผลประโยชน์จากโมเมนตัมและผู้ค้าจางที่ต้องการผลกำไร กลับไปที่แผนภูมิด้านบนเราสามารถดูว่าผู้ค้าเทรนด์จะวางตำแหน่งนานอย่างไรเมื่อราคาเข้าสู่ "โซนซื้อ" พวกเขาจะสามารถอยู่ในการค้าขายได้ในขณะที่ "วงดนตรี" Bollinger Band®ได้สรุปการเคลื่อนไหวด้านราคาของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งใหญ่
สำหรับจุดออกคำตอบนั้นแตกต่างกันไปสำหรับผู้ค้าแต่ละราย แต่มีความเป็นไปได้ที่จะปิดการค้าหากเทียนเปลี่ยนเป็นสีแดงและมากกว่า 75% ของร่างกายอยู่ต่ำกว่า "โซนซื้อ" เมื่อใช้กฎ 75% ณ จุดนั้นราคาก็ไม่ตกเทรนด์อย่างชัดเจน แต่เหตุใดจึงยืนยันว่าเทียนเป็นสีแดง เหตุผลที่เงื่อนไขที่สองคือการป้องกันไม่ให้ผู้ค้าเทรนด์ถูก "กระเซ็น" ของแนวโน้มโดยการย้ายการทดลองอย่างรวดเร็วไปที่ข้อเสียที่ย้อนกลับไปที่ "โซนซื้อ" ในตอนท้ายของระยะเวลาการซื้อขาย โปรดสังเกตว่าในแผนภูมิต่อไปนี้ผู้ซื้อขายสามารถอยู่กับการเคลื่อนไหวของแนวโน้มขาขึ้นส่วนใหญ่โดยเฉพาะเมื่อราคาเริ่มที่จะรวมที่ด้านบนของช่วงใหม่
Bollinger Band® "วงดนตรี" ยังสามารถเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับผู้ค้าที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความอ่อนล้าของเทรนด์ด้วยการเลือกราคา อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าการซื้อขายแบบต่อต้านแนวโน้มต้องอาศัยข้อผิดพลาดที่ใหญ่กว่าเนื่องจากแนวโน้มมักจะพยายามหลายครั้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะกลับตัว
ในแผนภูมิด้านล่างเราจะเห็นว่าผู้ค้าเฟดที่ใช้ "วงดนตรี" Bollinger Band®จะสามารถวิเคราะห์คำใบ้แรกของแนวโน้มความอ่อนแอได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเห็นราคาหลุดออกมาจากช่องทางแนวโน้มเฟดเดอร์อาจตัดสินใจใช้ Bollinger Bands®แบบคลาสสิกโดยการตัดทอนแท็กถัดไปของ Bollinger Band®ด้านบน
สำหรับ Stop Loss ที่วางไว้เหนือระดับสูงสุดจะทำให้มั่นใจว่าผู้ค้าจะหยุดเพราะราคามักจะจู่โจมมากมายที่ด้านบนเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นผู้ซื้อพยายามที่จะขยายแนวโน้ม ให้วัดความกว้างของพื้นที่ "ไม่มีมนุษย์" (ระยะทางระหว่าง +1 และ –1 SD) และเพิ่มเข้าไปในแถบด้านบน ด้วยการใช้ความผันผวนของตลาดเพื่อช่วยกำหนดระดับ Stop Loss ผู้ค้าหลีกเลี่ยงการหยุดและสามารถยังคงอยู่ในการซื้อขายระยะสั้นเมื่อราคาเริ่มลดลง
กลยุทธ์การบีบวง Bollinger
อีกกลยุทธ์ที่ใช้กับ Bollinger Bands®เรียกว่ากลยุทธ์บีบ การบีบเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวอย่างก้าวร้าวจากนั้นเริ่มเคลื่อนไหวไปด้านข้างด้วยการรวมตัวที่ตึงตัว
ผู้ค้าสามารถมองเห็นได้เมื่อราคาของสินทรัพย์รวมตัวกันเพราะวงบนและล่างเข้ามาใกล้กัน นั่นหมายถึงความผันผวนของสินทรัพย์ลดลง หลังจากรวมระยะเวลาหนึ่งแล้วราคามักจะเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยพิจารณาจากปริมาณที่สูง ปริมาณการขยายตัวของการฝ่าวงล้อมเป็นสัญญาณที่ผู้ค้าจะลงคะแนนเสียงด้วยเงินของพวกเขาว่าราคาจะยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางการฝ่าวงล้อม
เมื่อราคาทะลุผ่านวงบนหรือล่างผู้ซื้อขายจะซื้อหรือขายสินทรัพย์ตามลำดับ การหยุดการขาดทุนจะถูกวางแบบดั้งเดิมนอกการรวมในฝั่งตรงข้ามของการฝ่าวงล้อม (ดูเพิ่มเติมที่: การสร้างผล กำไรจาก Bollinger Squeeze )
Bollinger กับ Keltner
Bollinger Bands®และ Keltner Channels นั้นแตกต่างกัน แต่มีลักษณะคล้ายกัน ต่อไปนี้เป็นข้อมูลสั้น ๆ เกี่ยวกับความแตกต่างเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกอันไหนดีกว่า
Bollinger Bands®ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสินทรัพย์อ้างอิงในขณะที่ Keltner Channels ใช้ช่วงจริงโดยเฉลี่ย นอกเหนือจากวิธีการสร้างแบนด์ / แชนเนลแล้วการตีความตัวบ่งชี้เหล่านี้ก็เหมือนกัน
เนื่องจาก Keltner Channels ใช้ช่วงจริงโดยเฉลี่ยมากกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจึงเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นสัญญาณซื้อและขายที่สร้างขึ้นในช่อง Keltner มากกว่าเมื่อใช้ Bollinger Bands®
หนึ่งไม่ดีกว่าอีก มันเป็นตัวเลือกส่วนบุคคลตามที่เหมาะกับกลยุทธ์ที่ใช้
บรรทัดล่าง
มีการใช้งานหลายครั้งสำหรับ Bollinger Bands®รวมถึงการใช้งานสำหรับ overbought และ oversold สัญญาณการค้า ผู้ค้ายังสามารถเพิ่มวงดนตรีได้หลายวงซึ่งจะช่วยเน้นความแข็งแกร่งของราคา อีกวิธีในการใช้แถบความถี่คือค้นหาการหดตัวของความผันผวน โดยปกติแล้วการหดตัวเหล่านี้จะตามมาด้วยการแตกของราคาอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปริมาณมาก Bollinger Bands®ไม่ควรสับสนกับ Keltner Channels ในขณะที่ตัวบ่งชี้ทั้งสองมีความคล้ายคลึงกัน
