สารบัญ
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลังสามเท่า
- สูตรและการคำนวณสำหรับ TEMA
- TEMA บอกอะไรคุณ
- TEMA และ Trend ทิศทาง
- TEMA สำหรับการสนับสนุนและความต้านทาน
- TEMA กับ DEMA
- ข้อ จำกัด ในการใช้ TEMA
- ตัวอย่างโลกแห่งความจริงของ TEMA
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลทริปเปิลคืออะไร?
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณสามเท่าถูกออกแบบมาเพื่อลดความผันผวนของราคาอย่างราบรื่นทำให้ง่ายต่อการระบุแนวโน้มโดยไม่มีความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดั้งเดิม (MA) ทำได้โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเลขชี้กำลัง (EMA) ของ EMA ดั้งเดิมและลบบางส่วนของความล่าช้า
TEMA ถูกใช้เช่นเดียวกับ MA อื่น ๆ มันสามารถช่วยระบุทิศทางของแนวโน้มส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้นและให้การสนับสนุนหรือการต่อต้าน
ประเด็นที่สำคัญ
- มุมของ TEMA สามารถใช้เพื่อระบุทิศทางราคาในระยะสั้นสูตร TEMA นั้นซับซ้อนและจริง ๆ แล้วลบความล่าช้าบางส่วนเมื่อราคาสูงกว่า TEMA มันจะช่วยยืนยันราคาขาขึ้น เมื่อราคาต่ำกว่า TEMA มันจะช่วยยืนยันราคาขาลงเมื่อราคาข้ามผ่าน TEMA ซึ่งอาจบ่งบอกว่าราคาถูกดึงกลับหรือกลับไปที่ขาลง เมื่อราคาเคลื่อนตัวเหนือ TEMA ราคาอาจจะเริ่มขึ้น
สูตรและการคำนวณสำหรับ TEMA
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณสามเท่า (TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3 โดยที่: EMA1 = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) EMA2 = EMAofEMA1 EMA3 = EMAofEMA2
- เลือกช่วงเวลาที่มองย้อนกลับไป นี่คือจำนวนเวลาที่จะรวมเข้ากับ EMA แรก ด้วยระยะเวลาที่น้อยลงเช่น 10 EMA จะติดตามราคาอย่างใกล้ชิดและเน้นแนวโน้มระยะสั้น ด้วยระยะเวลาการค้นหาที่มากขึ้นเช่น 100 EMA จะไม่ติดตามราคาอย่างใกล้ชิดและจะเน้นแนวโน้มระยะยาวคำนวณ EMA สำหรับช่วงเวลาการมองย้อนกลับ นี่คือ EMA1 คำนวณ EMA ของ EMA1 โดยใช้ช่วงเวลาการค้นหาเดียวกัน ตัวอย่างเช่นหากใช้ 15 งวดสำหรับ EMA1 ให้ใช้ 15 ในขั้นตอนนี้เช่นกัน นี่คือ EMA2 คำนวณ EMA ของ EMA2 โดยใช้ช่วงเวลาการค้นหาเหมือนกับก่อนหน้าดึง EMA1, EMA2 และ EMA3 ลงในสูตร TEMA เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณสามเท่า
TEMA บอกอะไรคุณ
TEMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วกว่า MA หรือ EMA ดั้งเดิม นี่เป็นเพราะความล่าช้าบางส่วนถูกลบออกไปในการคำนวณ
TEMA สามารถใช้ในลักษณะเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทอื่น ส่วนใหญ่ทิศทางของ TEMA จะเป็นมุมหมายถึงทิศทางราคาในระยะสั้น (โดยเฉลี่ย) เมื่อเส้นลาดขึ้นนั่นหมายความว่าราคาขยับขึ้น เมื่อมีการทำมุมลงราคาจะลดลง ยังมีความล่าช้าเล็กน้อยในตัวบ่งชี้ดังนั้นเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตัวบ่งชี้อาจไม่เปลี่ยนมุมทันที ยิ่งระยะเวลาในการมองกลับมากขึ้นเท่าไหร่ TEMA ที่ช้าลงก็จะเปลี่ยนมุมเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงทิศทาง
TEMA และ Trend ทิศทาง
ตำแหน่งของ TEMA ที่สัมพันธ์กับราคานั้นยังให้เบาะแสเกี่ยวกับทิศทางของแนวโน้ม โดยทั่วไปเมื่อราคาสูงกว่า TEMA จะช่วยยืนยันราคาที่เพิ่มขึ้นสำหรับช่วงเวลาการมองย้อนกลับ เมื่อราคาต่ำกว่า TEMA จะช่วยยืนยันว่าราคาจะลดลงในช่วงการมองย้อนกลับ ที่กล่าวว่าควรเลือกช่วงเวลาในการมองย้อนกลับดังนั้นนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่แท้จริง ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับผู้ค้าที่จะเลือกช่วงเวลาการมองย้อนกลับที่เหมาะสมสำหรับสินทรัพย์ที่พวกเขากำลังทำการค้าหากพวกเขาตั้งใจจะใช้ TEMA เพื่อช่วยในการระบุแนวโน้ม
หาก TEMA สามารถช่วยระบุทิศทางของเทรนด์ได้มันก็สามารถช่วยระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มเมื่อราคาเคลื่อนผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณสามเท่า หากราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยแล้วลดลงต่ำกว่านั่นอาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นกลับตัวหรืออย่างน้อยราคาก็เข้าสู่ช่วงการกลับตัว หากราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วย้ายไปด้านบนนั่นจะเป็นสัญญาณว่าราคากำลังเพิ่มขึ้น สัญญาณครอสโอเวอร์ดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าจะเข้าหรือออกจากตำแหน่ง
TEMA สำหรับการสนับสนุนและความต้านทาน
TEMA อาจให้การสนับสนุนหรือแนวต้านสำหรับราคา ตัวอย่างเช่นเมื่อราคาเพิ่มขึ้นโดยรวมเมื่อมีการลดลงอาจทำให้ TEMA ลดลงและจากนั้นราคาอาจจะเด้งออกมาและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การเคลื่อนไหวนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการมองย้อนกลับที่เหมาะสมสำหรับสินทรัพย์ หากใช้ TEMA เพื่อจุดประสงค์นี้ควรให้การสนับสนุนและการต่อต้านมาก่อนแล้ว หากตัวบ่งชี้ไม่ได้ให้การสนับสนุนหรือการต่อต้านในอดีตก็อาจจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต
ในที่สุดผู้ค้าบางรายใช้ TEMA ซึ่งโดยทั่วไปจะมีช่วงเวลามองย้อนกลับเล็กน้อยซึ่งเป็นทางเลือกแทนราคา บรรทัดเดียวจะกรองสัญญาณรบกวนส่วนใหญ่ในเชิงเทียนหรือแผนภูมิแท่งแบบดั้งเดิม แผนภูมิเส้นจะทำงานในเรื่องนี้เช่นกัน
TEMA เทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทวีคูณ (DEMA)
ตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความล่าช้าโดยธรรมชาติของตัวบ่งชี้ที่อิงค่าเฉลี่ย TEMA ช่วยลดความล่าช้าได้มากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเท่าของเลขชี้กำลัง สูตรสำหรับ DEMA นั้นแตกต่างกันซึ่งหมายความว่ามันจะให้ข้อมูลและสัญญาณที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย มันคำนวณโดยการคูณ EMA ของราคาสองแล้วจึงลบ EMA ของ EMA ดั้งเดิม
ข้อ จำกัด ในการใช้ TEMA
แม้ว่า TEMA จะลดความล่าช้า แต่ก็ยังคงสืบทอดปัญหาดั้งเดิมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ หลัก ๆ แล้ว MAs นั้นมีประโยชน์เป็นหลักในตลาดที่มีแนวโน้มเมื่อราคาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวหรืออีกทิศทางหนึ่ง ในช่วงเวลาที่ขาด ๆ หาย ๆ เมื่อราคาแกว่งไปแกว่งมา MA หรือ TEMA อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเล็กน้อยและจะสร้างสัญญาณที่ผิดพลาดเนื่องจากไขว้อาจไม่ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างยั่งยืนตราบใดที่ราคายังคงอยู่
การลดความล่าช้าอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้าบางราย แต่ไม่ใช่สำหรับผู้ค้ารายอื่น ผู้ค้าบางรายต้องการตัวบ่งชี้ของพวกเขาที่จะล่าช้าเพราะพวกเขาไม่ต้องการตัวบ่งชี้ของพวกเขาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทุกครั้ง เนื่องจาก TEMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วกว่ามันจะติดตามราคาอย่างใกล้ชิดมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) แต่นั่นก็หมายความว่าราคาอาจข้าม TEMA ด้วยการเคลื่อนไหวของราคาที่ต่ำกว่าสิ่งที่จำเป็นในการข้าม SMA โดยทั่วไปนักลงทุนไม่ต้องการซื้อขายอย่างแข็งขันดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องการถูกปลดออกจากตำแหน่งเว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่สำคัญ
MA ประเภทหนึ่งนั้นไม่ดีไปกว่า MA อื่น สิ่งที่ควรใช้คือความชอบส่วนตัวและสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับกลยุทธ์ที่ใครบางคนกำลังใช้
TEMA นั้นใช้ดีที่สุดร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบอื่น ๆ เช่นการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ และการวิเคราะห์พื้นฐาน
ตัวอย่างโลกแห่งความจริงของ TEMA
นี่คือตัวอย่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณสามเท่าที่ใช้กับแผนภูมิ SPDR S&P 500 ETF (SPY)
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณสามเท่าช่วยให้การเคลื่อนไหวของราคาราบรื่นขึ้น มุมของ TEMA ช่วยระบุทิศทางแนวโน้มโดยรวมแม้ในช่วงที่มีความผันผวนของราคาเล็กน้อยในแต่ละวัน
