อีทีเอฟที่รับผิดชอบต่อสังคมแสดงให้เห็นถึงการรวมกันของสองพื้นที่ที่แตกต่างและเป็นที่นิยมอย่างมากในโลกการเงิน ในอีกด้านหนึ่งการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม (บางครั้งย่อว่า SRI) ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทุกประเภทและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่พันปี นักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับ SRI มีแนวโน้มที่จะรักษาความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) โดยเลือกลงทุนอย่างน้อยบางส่วนตามขอบเขตที่พวกเขาเห็นด้วยกับแรงจูงใจและแนวทางปฏิบัติของ บริษัท
ในทางตรงกันข้ามกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์และมีคู่แข่งหลายพันราย กองทุนเหล่านี้ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งบริหารโดย บริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์และมีต้นทุนต่ำ ไม่แปลกใจเลยว่าอีทีเอฟที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
แม้ว่านักลงทุนที่แตกต่างกันจะจัดหมวดหมู่อีทีเอฟที่รับผิดชอบต่อสังคมตามตัวชี้วัดหลายประการกองทุนเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่มีคุณสมบัติผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืน การเปรียบเทียบอีทีเอฟที่รับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงการเปรียบเทียบกองทุนที่มุ่งเน้นภาคส่วนต่าง ๆ ขนาด บริษัท และอื่น ๆ ในปีพ. ศ. 2561 กองทุนเหล่านี้บางส่วนมีแนวโน้มที่คนอื่นจะต้องเผชิญกับแรงกดดันจากตลาดภายนอกในสัปดาห์สุดท้ายของปี
ด้านล่างเราจะดู ETF ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม เราจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยรวมของพวกเขากับอีกคนหนึ่งกับดัชนีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ S&P ว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานซึ่งลดลง 6.1% ในปี 2018
ETF พันธบัตรรัฐบาลรวมของ iShares ESG (EAGG)
เพลง: Bloomberg Barclays MSCI US สรุปดัชนีโฟกัส ESG
ประสิทธิภาพสำหรับปี 2561: + 2.2% (EAGG) เทียบกับ -6.1% (มาตรฐาน)
อีทีเอส iShares Global Green Bond (BGRN)
เพลง: Bloomberg Barclays ดัชนี MSCI Global Green Bond เลือก (USD Hedge)
ประสิทธิภาพสำหรับปี 2561: + 1.1% (BGRN) เทียบกับ -6.1% (มาตรฐาน)
อีทีเอส iShares ESG 1-5 ปี USD Corporate Bond (SUSB)
เพลง: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 ปีดัชนี ESG Focus
ประสิทธิภาพสำหรับปี 2561: + 0.7% (SUSB) เทียบกับ -6.1% (มาตรฐาน)
NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD)
เพลง: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG เลือกดัชนี
ประสิทธิภาพสำหรับปี 2561: + 0.3% (NUBD) กับ -6.1% (มาตรฐาน)
Sage ESG ระดับกลางเครดิตอีทีเอฟ (GUDB)
เส้นทาง: Sage ESG Intermediate Credit Index
ประสิทธิภาพสำหรับปี 2561: -0.1% (GUDB) กับ -6.1% (มาตรฐาน)
ETF พันธบัตรรัฐบาลรวมของ iShares ESG
อีทีเอฟพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา iShares ESG (EAGG) ติดอันดับรายชื่ออีทีเอฟที่รับผิดชอบต่อสังคมในปี 2561 และกลับมา 2.2% ในปีนี้ กองทุนนี้มุ่งเน้นไปที่ตลาดพันธบัตรรวมติดตามดัชนีถ่วงน้ำหนักมูลค่าตลาดของตราสารสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในการที่จะรวมอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของ EAGG ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ ESG ของสปอนเซอร์ของ iShares รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับมลพิษแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการแข่งขันและอื่น ๆ การมีส่วนร่วมในอาวุธปืนพลเรือนยาสูบและอุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดเลือกอื่น ๆ จะขัดขวางกิจการจากการรวมอยู่ในแฟ้มสะสมผลงาน
EAGG เปิดตัวในเดือนตุลาคมปี 2561 และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.10% มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพียงกว่า $ 56 ล้าน
อีทีเอฟ iShares Global Green Bond
ด้วยผลตอบแทนประมาณ 1.1% ในปี 2561 อีทีเอฟที่รับผิดชอบต่อสังคมครั้งที่สองในรายการของเราคืออีทีเอฟ iShares Global Green Bond (BGRN) BGRN มุ่งเน้นไปที่พันธบัตรที่สอดคล้องกับหลักการ Green Bond ของ MSCI; เพื่อที่จะรวมไว้จะต้องใช้พันธบัตรในการให้ทุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพภูมิอากาศอาคารสีเขียวความยั่งยืนของน้ำประสิทธิภาพการใช้พลังงานการควบคุมมลพิษและการมุ่งเน้นที่คล้ายกัน ผู้ออกพันธบัตรที่รวมอยู่ในผลงานจะต้องรักษาขั้นตอนอิสระที่ใช้ในการประเมินและเลือกโครงการสีเขียวและเพื่อรายงานผลกระทบของโครงการเหล่านี้ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
BGRN เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนปี 2561 และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.20% มันมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารต่ำกว่า 25.4 ล้านดอลลาร์
อีทีเอฟ iShares ESG 1-5 ปี USD Corporate Bond
หลังจาก EAGG และ BGRN, iShares มีกองทุนที่เน้นตราสารหนี้อันดับที่สามในบรรดากองทุน ETI SRI ที่มีผลการดำเนินงานสูงสุดในปี 2018 กองทุนอีทีเอฟของตราสารหนี้ iShares ESG 1-5 ปี USD (SUSB) เช่น EAGG จะติดตามดัชนีตราสารตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน. อย่างไรก็ตามต่างจาก EAGG, SUSB มุ่งเน้นไปที่หนี้องค์กรระยะสั้น SUSB ไม่ได้ถือพันธบัตรที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่ถกเถียงกันยาสูบหรือความขัดแย้งทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงสามปีที่ผ่านมา
SUSB เปิดตัวในเดือนกรกฎาคมปี 2560 และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.12% กองทุนมีฐานสินทรัพย์ประมาณ 53.8 ล้านดอลลาร์
ETF ของพันธบัตร NuShares ESG US
อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับ EAGG, อีทีเอส NuShares ESG US Aggregate Bond (NUBD) มุ่งเน้นไปที่พันธบัตรจาก Bloomberg Barclays ดัชนีพันธบัตรรวมของสหรัฐ เพื่อเลือกองค์ประกอบ NUBD จะประเมินพันธบัตรตามเกณฑ์ ESG กองทุนรวมถึง MBS, CMBS และ ABS โดยไม่เน้นเกณฑ์ ESG พันธบัตรที่ผ่านขั้นตอนการคัดกรองเรียบร้อยแล้วจะมีน้ำหนักตามมูลค่าตลาดภายในภาคธุรกิจ สำหรับปี 2561 NUBD ส่งคืน 0.3%
NUBD เปิดตัวในเดือนกันยายน 2560 และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.20% กองทุนมีฐานสินทรัพย์ต่ำกว่า 51 ล้านดอลลาร์
Sage ESG Intermediate Credit ETF
ETF ที่รับผิดชอบต่อสังคมขั้นสุดท้ายในรายการของเราบันทึกการสูญเสียโดยรวมสำหรับปี 2018 อย่างไรก็ตามโดยการลดลงเพียง 0.1% อีทีเอฟ Sage ESG ระดับกลางเครดิต (GUDB) ยังคงแซงหน้าดัชนีมาตรฐานของเรา GUDB ติดตามกลุ่มตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐระยะกลางระดับการลงทุน ที่ปรึกษาของกองทุนสร้างกรอบการทำงานเพื่อกำหนดคะแนน ESG ให้กับผู้ออกตราสารแต่ละรายและมีเพียงผู้ออกตราสารเหล่านั้นที่อยู่ในอันดับสามในกลุ่มเพื่อนของพวกเขาเท่านั้นที่ได้รับการพิจารณาให้รวมอยู่ในพอร์ตโฟลิโอ
GUDB ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคมปี 2560 และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.35% กองทุนมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 14.5 ล้านดอลลาร์
