นิยาม & ตัวอย่างอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนคืออะไร

อัตราแลกเปลี่ยนคืออัตราของขาคงที่ของการแลกเปลี่ยนตามที่กำหนดโดยตลาดเฉพาะและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่แลกเปลี่ยนสำหรับอัตรามาตรฐานเช่น Libor บวกหรือลบส่วนต่าง นอกจากนี้ยังเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่แน่นอนของการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

• อัตราสวอปหมายถึงอัตราคงที่ที่ฝ่ายหนึ่งไปสู่การทำสัญญาแลกเปลี่ยนเพื่อแลกเปลี่ยนภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายอัตราระยะสั้นเช่นอัตราแรงงานหรือกองทุนของรัฐบาลกลางเมื่อเข้าสู่การแลกเปลี่ยนอัตราคงที่จะเท่ากับ มูลค่าของการจ่ายอัตราดอกเบี้ยลอยตัวคำนวณจาก counter-value ที่ตกลงกันโดยทั่วไป Swaps จะถูกอ้างอิงในสเปรดแลกเปลี่ยนซึ่งคำนวณความแตกต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราของคู่สัญญา

อัตราแลกเปลี่ยนทำงานอย่างไร

อัตราการแลกเปลี่ยนจะถูกนำไปใช้กับการแลกเปลี่ยนประเภทต่าง การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหมายถึงการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสำหรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ การแลกเปลี่ยนสกุลเงินหมายถึงการแลกเปลี่ยนการจ่ายดอกเบี้ยในสกุลเงินหนึ่งสำหรับการแลกเปลี่ยนในสกุลเงินอื่น ในธุรกรรมทั้งสองประเภทองค์ประกอบคงที่เรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยบอกอะไรคุณ?

ในการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ชำระและอีกฝ่ายจะเป็นผู้รับอัตราคงที่ กระแสเงินสดของขาอัตราคงที่ของการแลกเปลี่ยนจะถูกกำหนดเมื่อมีการซื้อขาย กระแสเงินสดสำหรับขาอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะถูกกำหนดเป็นระยะในวันที่รีเซ็ตอัตราซึ่งกำหนดโดยระยะเวลารีเซ็ตของขาอัตราลอยตัว

ดัชนีที่พบบ่อยที่สุดสำหรับขาอัตราดอกเบี้ยลอยตัวคือ Libor สามเดือน นี้สามารถจ่ายรายไตรมาสหรือประกอบและชำระทุกครึ่งปี อัตราที่สูงกว่าหรือต่ำกว่า Libor ที่เลือกสะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนและส่วนต่างของเครดิตที่จะเรียกเก็บ

การจ่ายอัตราดอกเบี้ยระหว่างขาแบบคงที่และแบบลอยจะถูกหัก ณ สิ้นงวดการชำระเงินแต่ละครั้งและจะมีการแลกเปลี่ยนส่วนต่างเท่านั้น

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินบอกอะไรคุณ?

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยมีสามประเภทสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน:

1. อัตราคงที่ของหนึ่งสกุลเงินสำหรับอัตราคงที่ของสกุลเงินที่สองอัตราคงที่ของสกุลเงินหนึ่งสำหรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของสกุลเงินที่สองอัตราลอยตัวของสกุลเงินหนึ่งสำหรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของสกุลเงินที่สอง

การแลกเปลี่ยนสามารถรวมหรือไม่รวมการแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนเงินต้นของสกุลเงินที่ทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการแลกเปลี่ยน การชำระอัตราดอกเบี้ยจะไม่ถูกหักล้างเนื่องจากเป็นการคำนวณและชำระเป็นสกุลเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนเงินต้นหรือไม่ต้องกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการแปลงเงินต้น

หากไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้นจะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการคำนวณจำนวนเงินต้นสองสกุลเงินที่ใช้ในการชำระอัตราดอกเบี้ย หากมีการแลกเปลี่ยนที่กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสามารถมีผลกระทบทางการเงินเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างการเริ่มต้นของข้อตกลงและข้อสรุป