ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเทียบกับความแปรปรวน: ภาพรวม
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวนอาจเป็นแนวคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แต่มีบทบาทสำคัญตลอดภาคการเงินรวมถึงสาขาการบัญชีเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ในตัวอย่างหลังความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของการคำนวณและการตีความของการวัดทั้งสองนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวนถูกกำหนดโดยใช้ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวเลขที่เป็นปัญหา ค่าเฉลี่ยคือค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวเลขและความแปรปรวนวัดระดับเฉลี่ยที่แต่ละหมายเลขแตกต่างจากค่าเฉลี่ย ขอบเขตของความแปรปรวนมีความสัมพันธ์กับขนาดของช่วงตัวเลขโดยรวม - หมายถึงความแปรปรวนจะยิ่งใหญ่กว่าเมื่อมีช่วงของตัวเลขที่กว้างกว่าในกลุ่มและความแปรปรวนจะน้อยลงเมื่อมีช่วงของตัวเลขที่แคบกว่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นสถิติที่ดูว่าห่างจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวเลขอย่างไรโดยใช้สแควร์รูทของความแปรปรวน การคำนวณความแปรปรวนใช้กำลังสองเนื่องจากมันทำให้ค่าผิดปกติมีน้ำหนักมากกว่าข้อมูลใกล้ค่าเฉลี่ย การคำนวณนี้ยังป้องกันความแตกต่างเหนือค่าเฉลี่ยจากการยกเลิกสิ่งที่อยู่ด้านล่างซึ่งบางครั้งอาจส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของศูนย์
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะคำนวณเป็นรากที่สองของความแปรปรวนโดยการหาการเปลี่ยนแปลงระหว่างจุดข้อมูลแต่ละจุดที่สัมพันธ์กับค่าเฉลี่ย หากคะแนนอยู่ไกลจากค่าเฉลี่ยจะมีการเบี่ยงเบนสูงกว่าภายในวันที่; หากพวกเขาอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ยจะมีการเบี่ยงเบนต่ำกว่า ดังนั้นยิ่งกระจายกลุ่มของตัวเลขมากเท่าไหร่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะยิ่งสูงขึ้น
ในการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานให้เพิ่มจุดข้อมูลทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนจุดข้อมูลคำนวณความแปรปรวนสำหรับจุดข้อมูลแต่ละจุดแล้วหารากที่สองของความแปรปรวน
ความแปรปรวน
ความแปรปรวนคือค่าเฉลี่ยของความแตกต่างกำลังสองจากค่าเฉลี่ย ในการหาค่าความแปรปรวนอันดับแรกให้คำนวณความแตกต่างระหว่างแต่ละจุดกับค่าเฉลี่ย จากนั้นให้ยกกำลังสองและหาค่าเฉลี่ย
ตัวอย่างเช่นหากกลุ่มของตัวเลขมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 10 จะมีค่าเฉลี่ย 5.5 หากคุณยกกำลังสองและหาค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างแต่ละตัวเลขกับค่าเฉลี่ยผลลัพธ์คือ 82.5 หากต้องการหาความแปรปรวนให้ลบ 82.5 จากค่าเฉลี่ยซึ่งคือ 5.5 แล้วหารด้วย N ซึ่งคือค่าของตัวเลข (ในกรณีนี้ 10) ลบ 1 ผลที่ได้คือความแปรปรวนประมาณ 9.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือรากที่สองของความแปรปรวนเพื่อให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ 3.03
อย่างไรก็ตามเนื่องจากกำลังสองนี้ความแปรปรวนจึงไม่อยู่ในหน่วยการวัดเดียวกันกับข้อมูลต้นฉบับอีกต่อไป การหยั่งรากของความแปรปรวนหมายถึงการเบี่ยงเบนมาตรฐานกลับสู่หน่วยการวัดดั้งเดิมและง่ายต่อการวัด
ข้อควรพิจารณาพิเศษ
สำหรับผู้ค้าและนักวิเคราะห์แนวคิดทั้งสองนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้เพื่อวัดความปลอดภัยและความผันผวนของตลาดซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างกลยุทธ์การค้าที่ทำกำไร
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นหนึ่งในวิธีการสำคัญที่นักวิเคราะห์ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอและที่ปรึกษาใช้เพื่อกำหนดความเสี่ยง เมื่อกลุ่มตัวเลขใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยการลงทุนจะมีความเสี่ยงน้อยลง เมื่อกลุ่มตัวเลขอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยการลงทุนมีความเสี่ยงมากขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่มีศักยภาพ
หลักทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับวิธีการของพวกเขาจะเห็นว่ามีความเสี่ยงน้อยลงเพราะพวกเขามีแนวโน้มที่จะดำเนินการเช่นนี้ หลักทรัพย์ที่มีช่วงการซื้อขายขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มที่จะขัดขวางหรือเปลี่ยนทิศทางมีความเสี่ยง ในการลงทุนความเสี่ยงในตัวมันเองนั้นไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเนื่องจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยยิ่งมีโอกาสมากขึ้นสำหรับการจ่ายเงินและการสูญเสีย (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู "ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในผลงาน?")
ประเด็นที่สำคัญ
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะดูว่าการกระจายกลุ่มของตัวเลขนั้นมาจากค่าเฉลี่ยโดยดูที่สแควร์รูทของความแปรปรวนความแปรปรวนวัดระดับเฉลี่ยที่แต่ละจุดแตกต่างจากค่าเฉลี่ย - ค่าเฉลี่ยของจุดข้อมูลทั้งหมด แนวคิดมีประโยชน์และมีความสำคัญต่อเทรดเดอร์ที่ใช้มันเพื่อวัดความผันผวนของตลาด
