ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นหนึ่งในดัชนีทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมและใช้บ่อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นง่ายต่อการคำนวณและเมื่อลงจุดบนแผนภูมิแล้วจะเป็นเครื่องมือในการหาแนวโน้มการมองเห็นที่ทรงพลัง คุณมักจะได้ยินเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามประเภท: ง่าย ๆ, เลขชี้กำลังและเชิงเส้น จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการทำความเข้าใจพื้นฐานที่สุด: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ลองมาดูตัวบ่งชี้นี้และวิธีที่จะช่วยให้นักลงทุนติดตามแนวโน้มเพื่อผลกำไรที่มากขึ้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โปรดดู Walkthrough Forex ของเรา)
เส้นแนวโน้ม
ไม่มีความเข้าใจที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายค่าเฉลี่ยโดยปราศจากความเข้าใจในแนวโน้ม แนวโน้มเป็นเพียงราคาที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่แน่นอน มีเพียงสามแนวโน้มที่แท้จริงที่หลักทรัพย์สามารถปฏิบัติตาม:
- เทรนด์ขาขึ้นหรือรั้นหมายถึงราคากำลังเคลื่อนไหวสูงขึ้นเทรนด์ขาลงหรือแนวโน้มขาลงหมายถึงราคากำลังเคลื่อนไหวต่ำลงแนวโน้มข้างที่ราคาเคลื่อนไหวไปด้านข้าง
สิ่งสำคัญที่ต้องจดจำเกี่ยวกับแนวโน้มคือราคาไม่ค่อยเคลื่อนไหวเป็นเส้นตรง ดังนั้นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะถูกใช้เพื่อช่วยให้ผู้ค้าระบุทิศทางของแนวโน้มได้ง่ายขึ้น (สำหรับการอ่านขั้นสูงเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ดู การย้ายซองจดหมายโดยเฉลี่ย: การปรับแต่งเครื่องมือการซื้อขายที่เป็นที่นิยม )
การก่อสร้างเฉลี่ยเคลื่อนที่
คำจำกัดความของหนังสือเรียนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นราคาเฉลี่ยสำหรับหลักทรัพย์โดยใช้ช่วงเวลาที่ระบุ ลองยกตัวอย่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันยอดนิยมเป็นตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันจะคำนวณโดยใช้ราคาปิดใน 50 วันสุดท้ายของการรักษาความปลอดภัยใด ๆ และเพิ่มเข้าด้วยกัน ผลลัพธ์จากการคำนวณการบวกจะถูกหารด้วยจำนวนของจุดในกรณีนี้คือ 50 ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกวันให้แทนที่ตัวเลขที่เก่าที่สุดด้วยราคาปิดล่าสุดและทำคณิตศาสตร์แบบเดียวกัน
ไม่ว่าคุณจะมองหาพล็อตค่าเฉลี่ยหรือสั้นเพียงใดการคำนวณพื้นฐานยังคงเหมือนเดิม การเปลี่ยนแปลงจะเป็นจำนวนราคาปิดที่คุณใช้ ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันคือราคาปิดสำหรับ 200 วันรวมเข้าด้วยกันแล้วหารด้วย 200 คุณจะเห็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกชนิดจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองวันถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 250 วัน
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าคุณต้องมีราคาปิดจำนวนหนึ่งเพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากการรักษาความปลอดภัยเป็นระบบใหม่หรือเก่าเพียงเดือนคุณจะไม่สามารถทำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเพราะคุณจะมีจุดข้อมูลไม่เพียงพอ
นอกจากนี้โปรดทราบว่าเราได้เลือกใช้ราคาปิดในการคำนวณ แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถคำนวณได้โดยใช้ราคารายเดือนราคารายสัปดาห์ราคาเปิดหรือราคาระหว่างวัน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูบทแนะนำ การย้ายค่าเฉลี่ย ของเรา)
รูปที่ 1: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆใน Google Inc.
รูปที่ 1 เป็นตัวอย่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆในแผนภูมิหุ้นของ Google Inc. (Nasdaq: GOOG) เส้นสีน้ำเงินแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ในตัวอย่างข้างต้นคุณจะเห็นว่าแนวโน้มมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปลายปี 2550 ราคาหุ้นของ Google ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันในเดือนมกราคม 2551 และลดลงต่อเนื่อง
เมื่อราคาข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็สามารถใช้เป็นสัญญาณการซื้อขายที่เรียบง่าย การเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ดังที่แสดงไว้ด้านบน) แสดงว่าหมีอยู่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาและสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวต่ำลง ในทางตรงกันข้ามราคาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ในการควบคุมและราคาอาจพร้อมที่จะปรับตัวสูงขึ้น (ในการ ติดตามราคาหุ้นพร้อม Trendlines )
วิธีอื่น ๆ ในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ผู้ซื้อขายจำนวนมากใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อไม่เพียงระบุแนวโน้มปัจจุบัน แต่ยังเป็นกลยุทธ์การเข้าและออก หนึ่งในกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับการข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าหรือมากกว่านั้น สัญญาณพื้นฐานจะได้รับเมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นข้ามสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างน้อยสองค่าช่วยให้คุณเห็นแนวโน้มระยะยาวเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ง่ายสำหรับการพิจารณาว่าแนวโน้มกำลังเพิ่มขึ้นหรือกำลังจะย้อนกลับ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีนี้อ่าน A Primer บน MACD )
รูปที่ 2: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาวและระยะสั้นใน Google Inc.
รูปที่ 2 ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าระยะยาวหนึ่ง (50 วันแสดงโดยเส้นสีน้ำเงิน) และอีกระยะสั้น (15 วันแสดงโดยเส้นสีแดง) นี่เป็นแผนภูมิ Google แบบเดียวกันที่แสดงในรูปที่ 1 แต่ด้วยการเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างความยาวทั้งสอง
คุณจะสังเกตเห็นว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันช้ากว่าเพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของราคาเพราะใช้จุดข้อมูลมากขึ้นในการคำนวณ ในทางกลับกันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 15 วันนั้นรวดเร็วในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาเนื่องจากแต่ละค่ามีน้ำหนักที่มากขึ้นในการคำนวณเนื่องจากระยะเวลาค่อนข้างสั้น ในกรณีนี้โดยใช้กลยุทธ์การข้ามคุณจะดูค่าเฉลี่ย 15 วันเพื่อข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเป็นรายการสำหรับตำแหน่งสั้น
รูปที่ 3: สามเดือน
ข้างต้นเป็นแผนภูมิสามเดือนของ United States Oil (AMEX: USO) โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองแบบ เส้นสีแดงคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้นลง 15 วันในขณะที่เส้นสีฟ้าแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยาว 50 วัน ผู้ค้าส่วนใหญ่จะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะสั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวเพื่อเริ่มต้นสถานะ Long และระบุจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์นี้ในการ ซื้อขาย MACD Divergence )
แนวรับและแนวต้าน
แนวรับและแนวต้านหรือเพดานและพื้นอ้างอิงถึงสิ่งเดียวกันในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- มีการสนับสนุนเกิดขึ้นเมื่อราคามีแนวโน้มลดลง มีจุดที่แรงกดดันการขายลดลงและผู้ซื้อก็ยินดีที่จะก้าวเข้ามากล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการสร้างพื้นความสัมพันธ์เกิดขึ้นเมื่อราคามีแนวโน้มสูงขึ้น มีจุดเมื่อกำลังซื้อลดลงและผู้ขายมาขั้นตอนนี้จะสร้างเพดาน (สำหรับคำอธิบายอ่าน การสนับสนุนและพื้นฐานความต้านทาน )
ไม่ว่าในกรณีใดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจสามารถส่งสัญญาณแนวรับหรือแนวต้านก่อนหน้าได้ ตัวอย่างเช่นหากการรักษาความปลอดภัยกำลังลดลงในขาขึ้นที่จัดตั้งขึ้นแล้วก็ไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นการสนับสนุนสต็อกค้นหาที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว 200 วัน ในทางกลับกันหากราคามีแนวโน้มต่ำกว่าผู้ค้าจำนวนมากจะเฝ้าดูหุ้นที่จะสะท้อนการต่อต้านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ (50 วัน, 100 วัน, 200 วัน, 200 วัน) (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การสนับสนุนและความต้านทานเพื่อระบุแนวโน้มอ่าน Trend-Spotting ด้วยสายการสะสม / การกระจาย )
บรรทัดล่าง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายนั้นง่ายต่อการคำนวณซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย จุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือความสามารถในการช่วยให้ผู้ค้าระบุแนวโน้มปัจจุบันหรือจุดพลิกผันแนวโน้มที่เป็นไปได้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังสามารถระบุระดับของการสนับสนุนหรือการต่อต้านเพื่อความปลอดภัยหรือทำหน้าที่เป็นสัญญาณเข้าหรือออกง่าย วิธีที่คุณเลือกใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นขึ้นอยู่กับคุณทั้งหมด สำหรับการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตรวจสอบ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก
