ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) คืออะไร?
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบคำนวณที่คำนวณโดยการเพิ่มราคาปิดล่าสุดแล้วหารด้วยจำนวนช่วงเวลาในค่าเฉลี่ยการคำนวณ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือเลขคณิตอย่างง่ายที่คำนวณโดยการเพิ่มราคาปิดของหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วหารผลรวมนี้ด้วยจำนวนระยะเวลาเดียวกัน ค่าเฉลี่ยระยะสั้นจะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าอ้างอิงในขณะที่ค่าเฉลี่ยระยะยาวจะตอบสนองช้า
TradingView
มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทอื่นรวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจง (EMA)
ประเด็นที่สำคัญ
- SMA เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสำหรับการพิจารณาว่าราคาสินทรัพย์จะดำเนินต่อไปหรือย้อนกลับแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือขาขึ้นหรือไม่ SMA ถูกคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาสินทรัพย์ในบางช่วงเวลา SMA สามารถปรับปรุงให้เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ (EMA)) ที่เพิ่มน้ำหนักการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้
สูตรสำหรับ SMA คือ
SMA = A1 + A2 +… + ทุกที่: An = ราคาของสินทรัพย์ ณ จุดที่ nn = จำนวนระยะเวลาทั้งหมด \ เริ่มต้น {จัดชิด} & \ text {SMA} = \ dfrac {A_1 + A_2 +… + A_n} {n} \ & \ textbf {โดยที่:} \ & A_n = \ text {ราคาของสินทรัพย์ ณ จุด} n \\ & n = \ text {จำนวนงวดทั้งหมด} \ \ end {จัดชิด } SMA = nA1 + A2 +… + An โดยที่: An = ราคาของสินทรัพย์ ณ จุดขาย nn = จำนวนงวดทั้งหมด
ตัวอย่างการคำนวณ SMA
ลองดูตัวอย่างง่ายๆของการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของการรักษาความปลอดภัยด้วยราคาปิดต่อไปนี้ในช่วง 15 วัน:
สัปดาห์ 1 (5 วัน) - 20, 22, 24, 25, 23
สัปดาห์ที่ 2 (5 วัน) - 26, 28, 26, 29, 27
สัปดาห์ที่ 3 (5 วัน) - 28, 30, 27, 29, 28
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันจะเฉลี่ยราคาปิดสำหรับ 10 วันแรกเป็นจุดข้อมูลแรก จุดข้อมูลถัดไปจะลดราคาเร็วที่สุดเพิ่มราคาในวันที่ 11 และใช้ค่าเฉลี่ยและอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันจะรวบรวมข้อมูลเพียงพอที่จะเฉลี่ย 50 วันติดต่อกันของข้อมูลบนพื้นฐานกลิ้ง
ง่าย ๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อธิบาย
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายบอกอะไรคุณ?
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามารถปรับแต่งได้ซึ่งสามารถคำนวณได้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพียงแค่เพิ่มราคาปิดของหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วหารผลรวมนี้ด้วยจำนวนระยะเวลาซึ่งให้ ราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในช่วงเวลา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายช่วยลดความผันผวนและทำให้ง่ายต่อการดูแนวโน้มราคาของหลักทรัพย์ หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายชี้ขึ้นแสดงว่าราคาของหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น หากมีการชี้ลงก็หมายความว่าราคาของการรักษาความปลอดภัยลดลง กรอบเวลาที่นานขึ้นสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, เรียบเนียนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นนั้นมีความผันผวนมากกว่า แต่การอ่านใกล้เคียงกับแหล่งข้อมูล
ความสำคัญเชิงวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่สำคัญที่ใช้ในการระบุแนวโน้มราคาในปัจจุบันและศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่จัดตั้งขึ้น รูปแบบที่ง่ายที่สุดในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายในการวิเคราะห์คือการใช้เพื่อระบุว่าระบบความปลอดภัยอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง เครื่องมือที่ได้รับความนิยมอีกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ซับซ้อนกว่าเล็กน้อยก็คือการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบคู่กับแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายในระยะสั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวคาดว่าจะมีแนวโน้มขาขึ้น ในทางตรงกันข้ามค่าเฉลี่ยระยะยาวสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวลดลงในแนวโน้ม
รูปแบบการค้าที่เป็นที่นิยม
สองรูปแบบการค้าที่เป็นที่นิยมซึ่งใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ได้แก่ ไม้กางเขนและไม้กางเขนทองคำ ไม้กางเขนเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน นี่ถือเป็นสัญญาณหยาบคายว่ามีการขาดทุนเกิดขึ้นอีก กากบาทสีทองเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นทะลุระดับเหนือค่าเฉลี่ยระยะยาว เสริมด้วยปริมาณการซื้อขายสูงนี้สามารถส่งสัญญาณกำไรเพิ่มเติมอยู่ในร้าน
ความแตกต่างระหว่าง SMA และ EMA
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายคือความไวแต่ละคนแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง EMA ให้น้ำหนักที่สูงกว่าราคาล่าสุดในขณะที่ SMA กำหนดน้ำหนักที่เท่ากันให้กับค่าทั้งหมด ค่าเฉลี่ยทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากมีการตีความในลักษณะเดียวกันและเป็นที่นิยมใช้โดยผู้ค้าเทคนิคเพื่อลดความผันผวนของราคา เนื่องจาก EMAs ให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลเก่าพวกเขามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดมากกว่า SMA ซึ่งทำให้ผลลัพธ์จาก EMAs ตรงเวลามากขึ้นและอธิบายว่าทำไม EMA จึงเป็นค่าเฉลี่ยที่ต้องการในหมู่ผู้ค้าจำนวนมาก
ข้อ จำกัด ของ SMA
ไม่ชัดเจนว่าควรให้ความสำคัญกับวันที่ล่าสุดในช่วงเวลาหรือข้อมูลที่ห่างไกลมากขึ้นหรือไม่ ผู้ค้าหลายรายเชื่อว่าข้อมูลใหม่จะสะท้อนแนวโน้มในปัจจุบันที่ความปลอดภัยกำลังเคลื่อนไปด้วย ในขณะที่คนอื่นรู้สึกว่าการได้รับสิทธิพิเศษในบางวันมากกว่าที่อื่นจะทำให้มีแนวโน้ม ดังนั้น SMA อาจพึ่งพาข้อมูลที่ล้าสมัยมากเกินไปเนื่องจากจะปฏิบัติต่อผลกระทบของวันที่ 10 หรือ 200 เช่นเดียวกับครั้งแรกหรือครั้งที่สอง
ในทำนองเดียวกัน SMA ขึ้นอยู่กับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทั้งหมด หลายคน (รวมถึงนักเศรษฐศาสตร์) เชื่อว่าตลาดมีประสิทธิภาพนั่นคือราคาตลาดปัจจุบันสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว หากตลาดมีประสิทธิภาพแน่นอนการใช้ข้อมูลในอดีตไม่ควรบอกเราเกี่ยวกับทิศทางของราคาสินทรัพย์ในอนาคต
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย
หากต้องการเจาะลึกลงไปใน SMA และวิธีการใช้คุณอาจต้องการอ่านบทความอื่น ๆ ของเราในหัวข้อรวมถึง: ทำไมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันง่ายๆจึงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ค้าและนักวิเคราะห์? และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายทำให้เทรนด์โดดเด่น
