ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์

ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์คืออะไร?

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RVI) เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มโดยการเปรียบเทียบราคาปิดของหลักทรัพย์และช่วงการซื้อขาย มันขึ้นอยู่กับแนวโน้มที่ราคาจะปิดสูงกว่าที่พวกเขาเปิดในแนวโน้มขาขึ้นและปิดต่ำกว่าที่พวกเขาเปิดในแนวโน้มขาลง

TradingView

ประเด็นที่สำคัญ

RVI กวัดแกว่งข้ามเส้นกลางมากกว่าแนวโน้มสูงหรือต่ำกว่าความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้ RVI และราคาชี้ให้เห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นในแนวโน้ม

สูตรสำหรับดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์คือ:

$\begin{matrix} เศษ = \frac{+ (2 \times ข) + (2 \times ค) + d}{6} \\ DENOMINATOR = \frac{อี + (2 \times ฉ) + (2 \times ก.) + ชั่วโมง}{6} \\ RVI = \frac{SMA ของ NUMERATOR สำหรับรอบระยะเวลา ยังไม่มีข้อความ}{SMA ของ DENOMINATOR สำหรับรอบระยะเวลา ยังไม่มีข้อความ} \\ สายสัญญาณ = \frac{RVI + (2 \times ผม) + (2 \times J) + k}{6} \\ ที่อยู่: \\ = ปิด - เปิด \\ ข = ปิด - เปิด One Bar ก่อน \\ ค = ปิด - เปิด One Bar ก่อน ข \\ d = ปิด - เปิด One Bar ก่อน ค \\ อี = สูง - ต่ำของบาร์ \\ ฉ = สูง - ต่ำของบาร์ ข \\ ก. = สูง - ต่ำของบาร์ ค \\ ชั่วโมง = สูง - ต่ำของบาร์ d \\ ผม = ค่า RVI One Bar ก่อนหน้า \\ J = RVI Value One Bar ก่อนหน้า ผม \\ k = RVI Value One Bar ก่อนหน้า J \end{matrix} \ start {aligned} & \ text {NUMERATOR} = \ frac {a + (2 \ times b) + (2 \ times c) + d} {6} \ & \ text {DENOMINATOR} = \ frac {e + (2 \ times f) + (2 \ times g) + h} {6} \ & \ text {RVI} = \ frac { text {SMA จาก NUMERATOR สำหรับ $ N $ ระยะเวลา}} { text {SMA of DENOMINATOR สำหรับ $ N $ ระยะเวลา}} \ & \ qquad \ text { Line Line} = \ frac { text {RVI} + (2 \ times i) + (2 \ times j) + k} {6} \ & \ textbf {โดยที่:} \ & a = \ text {ปิด} - \ text {เปิด} \ & b = \ text {ปิด} - \ text {เปิดหนึ่งแถบก่อนหน้า} a \\ & c = \ text {ปิด} - \ text {เปิดหนึ่งแถบก่อนหน้า} b \\ & d = \ text {ปิด} - \ text {เปิดหนึ่งแถบก่อนหน้า} c \\ & e = \ text {สูง} - \ text {ต่ำสุดของแถบ} a \ \ & f = \ text {สูง} - \ text {ต่ำสุดของแถบ} b \\ & g = \ text {สูง} - \ text {ต่ำสุดของบาร์} c \\ & h = \ text {สูง} - \ text {ต่ำสุดของ แถบ} d \\ & i = \ text {RVI ค่าหนึ่งแถบก่อนหน้านี้} \ & j = \ text {ค่า RVI หนึ่งแถบก่อนหน้า} i \\ & k = \ text {ค่า RVI หนึ่งแถบก่อนหน้านี้} j \\ & N = \ text {นาที / ชั่วโมง / วัน / สัปดาห์ / เดือน} end {จัดชิด}$ NUMERATOR = 6a + (2 × b) + (2 × c) + d DENOMINATOR = 6e + (2 × f) + (2 × g) + (2 × g) + h RVI = SMA ของ DENOMINATOR สำหรับ N งวดสัญญาณของ NUMERATOR สำหรับ N คาบสัญญาณ บรรทัด = 6RVI + (2 × i) + (2 × j) + k โดยที่: a = ปิด − Openb = ปิด − เปิดหนึ่งบาร์ก่อน ac = ปิด − เปิดหนึ่งบาร์ก่อน bd = ปิด − เปิดหนึ่งบาร์ก่อนหน้า ce = สูง − ต่ำสุดของบาร์ af = สูง − ต่ำสุดของบาร์ bg = สูง − ต่ำสุดของบาร์ ch = สูง − ต่ำสุดของบาร์ di = ค่า RVI หนึ่งค่าบาร์ก่อนหน้า = ค่า RVI หนึ่งบาร์ก่อนที่จะ ik = ค่า RVI หนึ่งบาร์ก่อน J

วิธีการคำนวณดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์

เลือกระยะเวลา N เพื่อตรวจสอบระบุค่า Open, High, Low และ Close สำหรับแถบปัจจุบันระบุค่า Open, High, Low และ Close สำหรับช่วงการมองย้อนกลับก่อนแถบปัจจุบันคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายสำหรับ NUMERATOR และ DENOMINATOR ระยะเวลา N แบ่งค่า NUMERATOR จากค่า DENOMINATOR วางผลลัพธ์ในสมการเส้นสัญญาณและพล็อตบนกราฟ

ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์บอกอะไรคุณ

ตัวบ่งชี้ RVI ถูกคำนวณในลักษณะเดียวกันกับออสซิลเลเตอร์ของ stochastics แต่มันจะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับที่เปิดมากกว่าที่จะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับที่ต่ำ ผู้ค้าคาดหวังว่าค่า RVI จะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นทำให้โมเมนตัมดีขึ้นเพราะในการตั้งค่าในเชิงบวกนี้ราคาปิดของหลักทรัพย์มีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับสูงสุดในขณะที่ราคาเปิดอยู่ใกล้ระดับต่ำ

ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์จะถูกตีความในลักษณะเดียวกับออสซิลเลเตอร์อื่น ๆ เช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของลู่ - คอนเวอร์เจนซ์ (MACD) หรือดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) แม้ว่าออสซิลเลเตอร์จะมีความผันผวนระหว่างระดับที่ตั้งไว้ แต่อาจยังคงอยู่ในระดับที่รุนแรงในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานดังนั้นการตีความจะต้องดำเนินการในบริบทที่กว้างเพื่อให้สามารถดำเนินการได้

RVI เป็นออสซิลเลเตอร์กึ่งกลางแทนที่จะเป็นออสซิลเลเตอร์แบบแบนด์ซึ่งหมายความว่าโดยทั่วไปจะแสดงเหนือหรือใต้กราฟราคาเคลื่อนไหวรอบเส้นกลางแทนที่จะเป็นราคาจริง เป็นความคิดที่ดีที่จะใช้ตัวบ่งชี้ RVI ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบอื่น ๆ เพื่อค้นหาผลลัพธ์ความน่าจะเป็นสูงสุด

ตัวอย่างของวิธีการใช้ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์

ตัวอย่างเช่นผู้ค้าอาจตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของแนวโน้มด้วยตัวบ่งชี้ RVI โดยการค้นหา divergences ด้วยราคาปัจจุบันจากนั้นระบุจุดเข้าและออกเฉพาะด้วยเส้นแนวโน้มแบบดั้งเดิมและรูปแบบแผนภูมิ

สัญญาณการซื้อขายที่ได้รับความนิยมสูงสุดสองรายการ ได้แก่:

RVI Divergences - ความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้ RVI และราคาแสดงให้เห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นในแนวโน้มในทิศทางของแนวโน้มของ RVI ดังนั้นหากราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นและตัวบ่งชี้ RVI ลดลงก็คาดการณ์ว่าหุ้นจะกลับตัวในช่วงสั้น ๆ Crossovers RVI - เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์หลาย ๆ ตัว RVI มีสายสัญญาณที่คำนวณโดยอินพุตปัจจัย ครอสโอเวอร์ที่ด้านบนของสายสัญญาณเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นกระทิงในขณะที่ครอสโอเวอร์ที่ด้านล่างของสายสัญญาณเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นหมี ไขว้เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องชี้วัดทิศทางราคาในอนาคต

ข้อ จำกัด ในการใช้ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้มขณะที่สร้างสัญญาณเท็จในตลาดที่มีขอบเขต ปรับปรุงผลลัพธ์โดยการตั้งระยะเวลาการมองระยะยาวเพื่อลดผลกระทบของ whipsaws และการโต้กลับระยะสั้น

สารบัญ: