การค้าเชิงปริมาณคืออะไร
การซื้อขายเชิงปริมาณประกอบด้วยกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณซึ่งขึ้นอยู่กับการคำนวณทางคณิตศาสตร์และการคำนวณตัวเลขเพื่อระบุโอกาสในการซื้อขาย ราคาและปริมาณเป็นปัจจัยการผลิตข้อมูลทั่วไปสองตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นปัจจัยการผลิตหลักสำหรับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
เนื่องจากการซื้อขายเชิงปริมาณมักใช้โดยสถาบันการเงินและกองทุนป้องกันความเสี่ยงการทำธุรกรรมมักจะมีขนาดใหญ่และอาจเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหุ้นหลายแสนหุ้นและหลักทรัพย์อื่น ๆ อย่างไรก็ตามการซื้อขายเชิงปริมาณเริ่มมีการใช้กันอย่างแพร่หลายโดยนักลงทุนรายย่อย
พื้นฐานของการซื้อขายเชิงปริมาณ
ราคาและปริมาณเป็นปัจจัยการผลิตข้อมูลทั่วไปสองตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นปัจจัยการผลิตหลักสำหรับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
เทคนิคการซื้อขายเชิงปริมาณรวมถึงการซื้อขายที่มีความถี่สูงการซื้อขายอัลกอริทึมและการเก็งกำไรทางสถิติ เทคนิคเหล่านี้เป็นไฟที่รวดเร็วและมักจะมีขอบเขตการลงทุนระยะสั้น ผู้ค้าเชิงปริมาณจำนวนมากคุ้นเคยกับเครื่องมือเชิงปริมาณเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และออสซิลเลเตอร์
ทำความเข้าใจกับการซื้อขายเชิงปริมาณ
ผู้ค้าเชิงปริมาณใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยคณิตศาสตร์และความพร้อมของฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับการตัดสินใจซื้อขายอย่างมีเหตุผล
ผู้ค้าเชิงปริมาณใช้เทคนิคการซื้อขายและสร้างรูปแบบของมันโดยใช้คณิตศาสตร์จากนั้นพวกเขาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้แบบจำลองกับข้อมูลการตลาดในอดีต โมเดลจะถูกทดสอบและปรับให้เหมาะสม หากได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจระบบจะถูกนำไปใช้ในตลาดเรียลไทม์ด้วยเงินทุนจริง
รูปแบบการซื้อขายเชิงปริมาณสามารถอธิบายได้ดีที่สุดโดยใช้การเปรียบเทียบ พิจารณารายงานสภาพอากาศที่นักอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์โอกาส 90% ของฝนในขณะที่ดวงอาทิตย์ส่องแสง นักอุตุนิยมวิทยาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์นี้โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจากเซ็นเซอร์ทั่วทั้งพื้นที่
การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยคอมพิวเตอร์เปิดเผยรูปแบบเฉพาะในข้อมูล เมื่อรูปแบบเหล่านี้ถูกนำมาเปรียบเทียบกับรูปแบบเดียวกันที่เปิดเผยในข้อมูลสภาพภูมิอากาศในอดีต (การทดสอบย้อนหลัง) และ 90 ใน 100 เท่าของผลที่ได้คือฝนนักอุตุนิยมวิทยาสามารถวาดข้อสรุปด้วยความมั่นใจดังนั้นการคาดการณ์ 90% ผู้ค้าเชิงปริมาณใช้กระบวนการเดียวกันนี้กับตลาดการเงินเพื่อตัดสินใจซื้อขาย
ประเด็นที่สำคัญ
- การซื้อขายเชิงปริมาณเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้างแบบจำลองการซื้อขายอัตโนมัติ ในการซื้อขายประเภทนี้ข้อมูลย้อนหลังจะถูกนำไปใช้กับสถานการณ์การซื้อขายต่าง ๆ เพื่อหาโอกาสในการทำกำไร ข้อดีของการซื้อขายเชิงปริมาณคือช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลย้อนหลังได้อย่างเหมาะสมและลดการตัดสินใจทางอารมณ์ระหว่างการซื้อขาย ข้อเสียของการซื้อขายเชิงปริมาณคือมีการใช้งาน จำกัด กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณสูญเสียประสิทธิภาพเมื่อสภาพตลาดเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างการซื้อขายเชิงปริมาณ
ขึ้นอยู่กับการวิจัยและการตั้งค่าของผู้ค้าอัลกอริทึมการซื้อขายเชิงปริมาณสามารถปรับแต่งเพื่อประเมินพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้น พิจารณากรณีของผู้ค้าที่เชื่อในการลงทุนโมเมนตัม เธอสามารถเลือกที่จะเขียนโปรแกรมง่าย ๆ ที่คัดสรรผู้ชนะในช่วงที่มีแรงผลักดันสูงขึ้นในตลาด ในช่วงตลาดขาขึ้นโปรแกรมจะซื้อหุ้นเหล่านั้น นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆของการซื้อขายเชิงปริมาณ โดยทั่วไปแล้วการแบ่งประเภทของพารามิเตอร์จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคไปจนถึงหุ้นมูลค่าไปจนถึงการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานจะถูกนำมาใช้เพื่อเลือกส่วนผสมที่ซับซ้อนของหุ้นที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด พารามิเตอร์เหล่านี้ถูกตั้งโปรแกรมไว้ในระบบการซื้อขายเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาด
ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายเชิงปริมาณ
วัตถุประสงค์ของการซื้อขายคือการคำนวณความน่าจะเป็นที่ดีที่สุดของการดำเนินการค้ากำไร ผู้ประกอบการทั่วไปสามารถตรวจสอบวิเคราะห์และตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่ปริมาณข้อมูลขาเข้าจะเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ การใช้เทคนิคการซื้อขายเชิงปริมาณสว่างขีด จำกัด นี้โดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำการตรวจสอบวิเคราะห์และตัดสินใจซื้อขายโดยอัตโนมัติ
การเอาชนะอารมณ์เป็นหนึ่งในปัญหาที่แพร่หลายที่สุดในการซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นความกลัวหรือความโลภเมื่อแลกเปลี่ยนความรู้สึกจะทำหน้าที่เพียงเพื่อยับยั้งการคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งมักจะนำไปสู่การสูญเสีย คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ไม่มีอารมณ์ดังนั้นการซื้อขายเชิงปริมาณจึงขจัดปัญหานี้ได้
การซื้อขายเชิงปริมาณจะมีปัญหา ตลาดการเงินเป็นนิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ดังนั้นรูปแบบการค้าเชิงปริมาณจะต้องเป็นแบบไดนามิกที่จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ผู้ค้าเชิงปริมาณจำนวนมากพัฒนาแบบจำลองที่สร้างผลกำไรชั่วคราวสำหรับสภาพตลาดที่พัฒนาขึ้น แต่ท้ายที่สุดพวกเขาก็ล้มเหลวเมื่อสภาพตลาดเปลี่ยนแปลง
