ตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลงราคา (ROC) คืออะไร
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคา (ROC) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอิงโมเมนตัมที่วัดการเปลี่ยนแปลงร้อยละของราคาระหว่างราคาปัจจุบันและราคาจำนวนหนึ่งของช่วงเวลาที่ผ่านมา ตัวบ่งชี้ ROC จะถูกพล็อตเทียบกับศูนย์โดยตัวบ่งชี้จะเคลื่อนขึ้นไปสู่ดินแดนบวกหากราคามีการเปลี่ยนแปลงที่จะกลับหัวกลับหางและเข้าสู่แดนลบหากราคาเปลี่ยนแปลงไปสู่ข้อเสีย
ตัวบ่งชี้ที่สามารถใช้ในการจุด divergences, overbought และ oversold เงื่อนไขและ crossovers กลาง
ประเด็นที่สำคัญ
- อัตราราคาการเปลี่ยนแปลง (ROC) oscillator นั้นมีขีด จำกัด สูงกว่าศูนย์ นี่เป็นเพราะค่าของมันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคาซึ่งสามารถขยายไปเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป ROC ที่เพิ่มขึ้นมักจะยืนยันแนวโน้มขาขึ้น แต่สิ่งนี้อาจทำให้เข้าใจผิดเนื่องจากตัวบ่งชี้เป็นเพียงการเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคา N วันที่ผ่านมา ROC ที่ลดลงบ่งชี้ว่าราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาที่ N วันที่ผ่านมา สิ่งนี้มักจะช่วยยืนยันแนวโน้มขาลง แต่ไม่แม่นยำเสมอไปการอ่าน ROC ด้านบนเป็นศูนย์มักจะเกี่ยวข้องกับอคติแบบรัวและการอ่าน ROC ด้านล่างเป็นศูนย์มักจะเกี่ยวข้องกับอคติหยาบคายเมื่อราคาถูกรวม ROC จะเลื่อนไป ใกล้ศูนย์ ในกรณีนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์เฝ้าดูแนวโน้มราคาโดยรวมเนื่องจาก ROC จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพียงเล็กน้อยยกเว้นการยืนยันการรวมบัญชีระดับที่มากเกินไปและไม่ได้ถูกกำหนดไว้ใน ROC นั้นสินทรัพย์แต่ละรายการจะสร้างระดับสุดขั้วของตัวเอง ผู้ค้าสามารถดูระดับเหล่านี้ได้โดยดูจากการอ่านที่ผ่านมาและสังเกตระดับ ROC ที่มากและถึงก่อนที่ราคาจะกลับตัว
สูตรสำหรับอัตราราคาของตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลง (ROC) คือ:
ROC = (ราคาปิดปิด − n ราคาปิดปิด − ปิดราคาขาย − n) × 100 ทุกที่: ราคาปิด = ราคาปิดของช่วงเวลาล่าสุดราคาปิดมูลค่า − n = ราคาปิด n งวดก่อนช่วงระยะเวลาล่าสุด
วิธีการคำนวณตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลงราคา (ROC)
ขั้นตอนหลักในการคำนวณ ROC คือการเลือกค่า "n" ผู้ค้าระยะสั้นอาจเลือกค่า n เล็กน้อยเช่นเก้า นักลงทุนระยะยาวอาจเลือกมูลค่าเช่น 200 ค่า n คือจำนวนงวดที่ผ่านมาที่ราคาปัจจุบันถูกเปรียบเทียบกับ ค่าที่น้อยลงจะเห็น ROC ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วขึ้น แต่นั่นอาจหมายถึงสัญญาณที่ผิดพลาดมากขึ้น ค่าที่มากขึ้นหมายถึง ROC จะตอบสนองช้าลง แต่สัญญาณอาจมีความหมายมากกว่าเมื่อเกิดขึ้น
- เลือกค่า n มันอาจเป็นอะไรก็ได้เช่น 12, 25, หรือ 200 ผู้ค้าระยะสั้นมักใช้จำนวนที่น้อยกว่าในขณะที่นักลงทุนระยะยาวใช้จำนวนที่มากขึ้นค้นหาราคาปิดของช่วงเวลาล่าสุดหาราคาปิดของช่วงเวลาจาก n รอบก่อน. เสียบราคาจากขั้นตอนที่สองและสามลงในสูตร ROC เมื่อสิ้นสุดแต่ละงวดให้คำนวณค่า ROC ใหม่
ตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลงราคา (ROC) บอกอะไรคุณ?
อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา (ROC) ถูกจัดประเภทเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมหรือความเร็วเนื่องจากเป็นการวัดความแรงของโมเมนตัมราคาโดยอัตราการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่นหากราคาหุ้นที่ปิดการซื้อขายวันนี้คือ $ 10 และราคาปิดห้าวันทำการก่อนหน้าคือ $ 7 ดังนั้น ROC ห้าวันคือ 42.85 ซึ่งคำนวณเป็น
((10-7) ÷ 7) × 100 = 42.85
เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมส่วนใหญ่ ROC จะปรากฏบนแผนภูมิในหน้าต่างแยกต่างหากด้านล่างแผนภูมิราคา ROC ถูกพล็อตเทียบกับเส้นศูนย์ที่แยกความแตกต่างของค่าบวกและลบ ค่าบวกหมายถึงแรงกดดันในการซื้อหรือโมเมนตัมที่สูงขึ้นในขณะที่ค่าลบต่ำกว่าศูนย์หมายถึงแรงขายหรือโมเมนตัมขาลง การเพิ่มค่าในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นบวกหรือลบหมายถึงโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นและการเคลื่อนที่กลับไปที่ศูนย์หมายถึงการลดลงของโมเมนตัม
ไขว้ศูนย์เส้นสามารถใช้เพื่อส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ขึ้นอยู่กับค่า n ที่ใช้สัญญาณเหล่านี้อาจมาก่อนในการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม (ค่า n ขนาดเล็ก) หรือช้ามากในการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม (ค่า n ที่ใหญ่กว่า) ROC มีแนวโน้มที่จะ whipsaws โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบเส้นศูนย์ ดังนั้นสัญญาณนี้โดยทั่วไปจะไม่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการซื้อขาย แต่เป็นการเตือนผู้ค้าว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการดำเนินการ
นอกจากนี้ยังใช้ระดับการซื้อเกินและ oversold ระดับเหล่านี้จะไม่คงที่ แต่จะแตกต่างกันไปตามสินทรัพย์ที่มีการซื้อขาย ผู้ค้ามองว่าค่า ROC ที่ส่งผลให้ราคาพลิกผันในอดีต บ่อยครั้งที่ผู้ค้าจะพบทั้งค่าบวกและค่าลบที่ราคากลับรายการด้วยความสม่ำเสมอ เมื่อ ROC มาถึงการอ่านค่าสุดขีดเหล่านี้อีกครั้งผู้ค้าจะตื่นตัวและเฝ้าดูราคาเพื่อเริ่มย้อนกลับเพื่อยืนยันสัญญาณ ROC เมื่อมีสัญญาณ ROC เข้ามา และ การเปลี่ยนแปลงราคาเพื่อยืนยันสัญญาณ ROC อาจมีการพิจารณาการซื้อขาย
ROC ยังใช้เป็นตัวบ่งชี้ความแตกต่างที่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เป็นไปได้ ความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวขณะที่ ROC เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่นหากราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งขณะที่ ROC กำลังเคลื่อนไหวต่ำลงเรื่อย ๆ ROC จะแสดงความแตกต่างที่เป็นลบจากราคาซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของข้อเสีย ใช้แนวคิดเดียวกันนี้หากราคากำลังลดลงและ ROC ก็กำลังเคลื่อนไหวสูงขึ้น นี่อาจเป็นสัญญาณว่าราคาขยับขึ้นไปด้านบน ความแตกต่างเป็นสัญญาณช่วงเวลาที่ไม่ดีอย่างฉาวโฉ่เนื่องจากความแตกต่างสามารถอยู่ได้นานและจะไม่ส่งผลให้เกิดการพลิกกลับของราคา
ความแตกต่างระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา (ROC) และตัวบ่งชี้โมเมนตัม
ตัวบ่งชี้ทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันมากและจะให้ผลลัพธ์ที่คล้ายกันหากใช้ค่า n เดียวกันในแต่ละตัวบ่งชี้ ความแตกต่างหลักคือ ROC หารความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันและช่วงราคา n ที่ผ่านมาด้วยราคา n รอบระยะเวลาที่ผ่านมา นี่ทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ การคำนวณส่วนใหญ่สำหรับตัวบ่งชี้โมเมนตัมไม่ได้ทำเช่นนี้ แต่ความแตกต่างของราคาจะถูกคูณด้วย 100 หรือราคาปัจจุบันถูกหารด้วยระยะเวลาราคาที่ผ่านมาแล้วคูณด้วย 100 ตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้จบลงด้วยการบอกเล่าเรื่องราวที่คล้ายกันแม้ว่าผู้ค้าบางรายอาจชอบมากกว่า พวกเขาสามารถให้การอ่านที่แตกต่างกันเล็กน้อย
ข้อ จำกัด ของการใช้ตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลงราคา (ROC)
ปัญหาหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้ตัวบ่งชี้ ROC คือการคำนวณให้น้ำหนักเท่ากันกับราคาล่าสุดและราคาจากช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่านักวิเคราะห์ทางเทคนิคบางคนพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดจะมีความสำคัญมากขึ้นในการกำหนดราคาในอนาคต การเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชี้ยังมีแนวโน้มที่จะ whipsaws โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบเส้นศูนย์ เนื่องจากเมื่อราคารวมการเปลี่ยนแปลงราคาลดลงการย้ายตัวบ่งชี้ไปที่ศูนย์ เวลาดังกล่าวอาจส่งสัญญาณที่ผิดพลาดหลายครั้งสำหรับการซื้อขายเทรนด์ แต่จะช่วยยืนยันการรวมราคา
ในขณะที่ตัวบ่งชี้สามารถใช้สำหรับสัญญาณ divergence สัญญาณมักจะเกิดขึ้นเร็วเกินไป เมื่อ ROC เริ่มแตกต่างราคายังคงสามารถวิ่งไปในทิศทางที่ได้รับความนิยมในบางครั้ง ดังนั้นความแตกต่างไม่ควรดำเนินการเป็นสัญญาณการค้า แต่สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยยืนยันการค้าหากสัญญาณการกลับรายการอื่น ๆ ที่มีอยู่จากตัวชี้วัดอื่น ๆ และวิธีการวิเคราะห์
