Premier Stoscastic oscillator (PSO) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคบนพื้นฐานของ Oscillator สุ่มของ George Lane PSO นั้นมีความแตกต่างกันในการปรับค่าเป็นกลางให้มีค่าเป็นกลางที่ศูนย์ทำให้เกิดความไวต่อการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น
นอกจากนี้ PSO ยังคำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทวีคูณสองเท่าที่สร้างความราบรื่นและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้มากยิ่งขึ้น รูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่าทั้งสองสโคปสุ่มตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างไร
ประวัติของ PSO
PSO ได้รับการแนะนำครั้งแรกโดยนักวิเคราะห์ด้านเทคนิค Lee Leibfarth ในวารสารสิงหาคมการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ Stochastic oscillators ถูกนำมาใช้เป็นเวลานานเพื่อช่วยให้ผู้ค้าและนักลงทุนระบุพื้นที่ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง Leibfarth พัฒนา PSO เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของ stochastic oscillator มาตรฐานในขณะที่เพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อกิจกรรมการตลาดมากขึ้น ผลลัพธ์คือตัวบ่งชี้ที่เร็วกว่าซึ่งให้สัญญาณก่อนหน้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เป็นไปได้
กำลังคำนวณ PSO
ก่อนที่จะพิจารณาการคำนวณของ PSO จะช่วยให้เข้าใจตรรกะที่อยู่เบื้องหลังออสซิลเลเตอร์แบบสุ่มสุ่ม เครื่องมือสุ่ม stochastic oscillator วัดแรงผลักดันราคาโดยการเปรียบเทียบราคาปัจจุบันของเครื่องมือการซื้อขายกับช่วงราคาที่ระบุในช่วงเวลาที่มองย้อนกลับไป (จำนวนระยะเวลาที่รวบรวมข้อมูลราคา) ตัวอย่างเช่นหากช่วงอยู่ระหว่าง $ 60 ถึง $ 70 และราคาปัจจุบันคือ $ 67.50 ราคาจะอยู่ที่ 75% ของช่วง
เป้าหมายของออสซิลเลเตอร์ stochastic คือการหาว่าราคาอยู่ที่ไหนและคาดการณ์ว่าราคาจะไปที่ใด นี่คือความสำเร็จโดยการพิจารณาว่าแถบราคาจะปิดใกล้เคียงสูงหรือต่ำของพวกเขา เมื่อราคาปิดใกล้ระดับสูงสุดจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงตลาดขาขึ้น ในทางกลับกันเมื่อราคาปิดใกล้ระดับต่ำสุดมันหมายถึงตลาดขาลง การคำนวณพื้นฐานสำหรับค่าหลักของ oscillator สุ่ม (% K) คือ:
% K = 100 ×โดยที่: C = ราคาปิดล่าสุด = ช่วงเวลาที่มองย้อนกลับ L = ราคาต่ำสุดของบาร์ราคาก่อนหน้านี้ n = ราคาสูงสุดในช่วง n ช่วงเวลาเดียวกัน
ตัวเร่งปฏิกิริยาสโตคาสติกชั้นนำทำให้ออสซิลเลเตอร์มาตรฐานสุ่มโดยใช้ค่าเฉลี่ยการทำให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบทวีคูณห้าช่วงของค่า% K ส่งผลให้สเกลสมมาตร 1 ถึง -1 การคำนวณ PSO นั้นคือ:
PSO = ค่าเอ็กซ์โปเนนเชียล (S) + 1 ค่าเอกสิทธิ์ (S) −1 โดยที่: S = E-exponential EMA ((% K − 50) × 1) 5% K = 8-stochastic oscillator
( หมายเหตุ: รหัส TradeStation EasyLanguage สำหรับ oscillator stochastic ชั้นนำมีอยู่ที่ www.PowerZoneTrading.com )
การตีความ PSO
PSO จะปรากฏเป็นเส้นโค้งที่มีเส้นแนวนอนสี่เส้นที่แสดงถึงระดับขีด จำกัด ระดับเกณฑ์เหล่านี้สามารถปรับแต่งได้; นั่นคือระดับสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ใช้เพื่อปรับให้เข้ากับรูปแบบการซื้อขายและเครื่องมือของแต่ละบุคคล รูปที่ 2 แสดง PSO ที่ปรากฏบนแผนภูมิย่อยด้านล่างแผนภูมิราคาพร้อมระดับเกณฑ์ที่แตกต่างกันสี่ระดับ
ระดับเกณฑ์มีความสำคัญต่อตัวบ่งชี้เนื่องจากสามารถใช้เพื่อระบุพื้นที่ที่คาดว่าการกลับตัวของตลาดจะเกิดขึ้น ในขณะที่เส้นโค้งคดเคี้ยวขึ้นและลงก็ข้ามไปด้านบนและด้านล่างระดับเกณฑ์ ขีด จำกัด "outer" ที่ด้านบนสุดและด้านล่างสุดแสดงถึงสุดขั้วหรือพื้นที่ที่ overbought (บรรทัดบนสุด) หรือ oversold (บรรทัดล่างสุด) เมื่อ PSO เคลื่อนที่เหนือหรือสูงกว่าต่ำกว่าคาดว่าราคาจะถูกดึงกลับ
ขีด จำกัด "Inner" ถูกวางไว้ใกล้กับเส้นศูนย์และสามารถใช้เป็นพื้นที่เปลี่ยนผ่านเพื่อหาจุดดึงกลับและการพลิกกลับระยะสั้น เมื่อ PSO กลับมาจากการซื้อเกินและพื้นที่ขายเกินราคามีแนวโน้มที่จะเร่งเข้าหาเส้นศูนย์และกลับตัว พื้นที่การเปลี่ยนผ่านนี้ (ระหว่างขีด จำกัด ด้านใน) มีประโยชน์ในการมองเห็นการกลับตัวระยะสั้น
ซื้อขายกับ PSO
PSO สามารถใช้เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในทิศทางของตลาด ด้วยความสามารถในการเปลี่ยนตำแหน่งที่ระดับเพดานปรากฏ PSO สามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการซื้อขายที่แตกต่างกัน PSO สามารถรวมเข้ากับกลยุทธ์แบบ countertrend ได้อย่างง่ายดายเนื่องจากใช้เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของตลาด ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะการใช้งานสำหรับ PSO เข้าใจว่าผู้ประกอบการค้าหรือนักลงทุนแต่ละคนจะต้องปรับตัวบ่งชี้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของเขาหรือเธอ
การตั้งค่านอกเขตแดน
การตั้งค่าเขตแดนภายนอกเกิดขึ้นเมื่อ PSO ข้ามขีด จำกัด ด้านนอกแล้วส่งกลับ ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ราคามีแนวโน้มที่จะถอยกลับและกลับไปสู่พื้นที่ที่มีการซื้อมากเกินไปหรือมากเกินไป นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับ:
- ใช้เวลานาน เมื่อ PSO ข้ามขีด จำกัด ด้านบน (0.9 ในตัวอย่างนี้) หลังจากข้ามขีด จำกัด ไปแล้ว การกลับรายการระยะสั้นอาจเกิดขึ้นเมื่อราคาส่งกลับไปยังดินแดนที่ซื้อมากเกินไป สั้น ๆ เมื่อ PSO ข้ามขีด จำกัด ล่าง (-0.9 ในอินสแตนซ์นี้) หลังจากที่แทรกค่าขีด จำกัด ล่างแล้ว อีกครั้งการกลับรายการระยะสั้นอาจเกิดขึ้นเนื่องจากราคาทำให้ราคาลดลงอีก
การตั้งค่าเกณฑ์ภายใน
การตั้งค่าขีด จำกัด ภายในที่สามารถระบุได้เมื่อ PSO มาจากขีด จำกัด ด้านนอกและเร่งไปสู่เส้นกลาง (ศูนย์) สิ่งนี้สามารถนำเสนอโอกาสในการ:
- ใช้เวลานาน เมื่อ PSO มาจากพื้นที่ซื้อเกิน (0.9 ในอินสแตนซ์นี้) และข้ามระดับขีด จำกัด ภายใน (0.2 ในตัวอย่างนี้) ต่างจากการตั้งค่า threshold ภายนอก PSO ไม่จำเป็นต้องข้ามระดับขีด จำกัด อีกครั้งเพื่อเรียกใช้การตั้งค่า เริ่มสั้น ๆ เมื่อ PSO กลับมาจากภูมิภาคที่มียอดขายเกิน (-0.9 ในรูปที่ 3) ไปยังระดับเขตแดนภายใน (หมายเหตุ: ตัวอย่าง Go Short ไม่แสดงในรูปที่ 3)
รูปที่ 3 แสดงแผนภูมิที่เน้นการตั้งค่าแบบยาวโดยใช้ทั้งเกณฑ์ด้านนอกและด้านใน สำหรับการซื้อขายระยะสั้นสามารถกลับตรรกะได้ โปรดทราบว่า PSO ไม่ใช่กลยุทธ์ แต่เป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกล่องเครื่องมือของนักลงทุนหรือนักลงทุน เช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดตัวบ่งชี้นี้จำเป็นต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมกับสไตล์ของผู้ซื้อขายแต่ละรายและเครื่องมือการซื้อขายที่ต้องการ
บรรทัดล่าง
stochastic oscillator คลาสสิกถูกใช้มาตั้งแต่ทศวรรษ 1950 โดยผู้ค้าและนักลงทุนเพื่อคาดการณ์พื้นที่ที่ตลาดอาจเปลี่ยนทิศทาง ออสซิลเลเตอร์ stochastic แบบคลาสสิคและพรีเมียร์นั้นขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นภายในแถบราคาของตัวเองไม่ว่าแถบนั้นจะปิดลงใกล้ระดับสูงสุดหรือต่ำเพื่อพิจารณาว่าตลาดกำลังมุ่งหน้าไปทางใด นักออสซิลเล่อร์สโทแคสติกชั้นนำสร้างสโทแคสติกที่นุ่มนวลและตอบสนองเร็วขึ้นซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้าและนักลงทุนกำหนดพื้นที่ที่การเปลี่ยนแปลงทิศทางมีความเป็นไปได้ - เร็วกว่าสโทแคสติกมาตรฐาน
