วิธีการที่สอดคล้องและแตกหักสำหรับการเข้าสู่ตลาดสามารถทำได้โดยการกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าเทรดที่แม่นยำ ผู้ค้าหลายคนอาจพบว่าตัวเองอนุรักษ์หรือก้าวร้าวเกินไปเมื่อเข้าสู่การค้า ผู้ที่หัวโบราณเกินไปอาจลงเอยด้วยการนั่งรออยู่ข้างสนามขณะรอการยืนยันหลายระดับ ในทางกลับกันผู้ค้าที่ก้าวร้าวอาจกระโดดได้ทุกโอกาสเพื่อเข้าสู่ตลาดบางครั้งโดยไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องนอกจากความต้องการซื้อขาย แน่นอนสิ่งนี้นำไปสู่การสูญเสียการค้าบ่อยครั้ง ผู้ค้าทุกคนไม่ว่าจะอนุรักษ์นิยมก้าวร้าวหรืออยู่ตรงกลางสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้ทริกเกอร์การค้าและตัวกรองการค้าเพื่อสร้างรายการการค้าที่เด็ดขาด
ตัวกรองการค้า
ตัวกรองการค้าระบุเงื่อนไขการตั้งค่าที่นำหน้ารายการการค้าและดังนั้นจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะเรียกการค้า ตัวกรองการค้าสามารถเรียกได้ว่าเป็น "ความปลอดภัย" สำหรับการกระตุ้นการค้า เมื่อเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับตัวกรองการค้าได้รับการตอบสนองความปลอดภัยจะปิดและทริกเกอร์การค้าจะเปิดใช้งาน ตัวกรองการค้าอาจรวมถึงปัจจัยหลายอย่างตั้งแต่เวลาของวันไปจนถึงที่ตั้งของราคา ตัวอย่างเช่นตัวกรองการค้าสำหรับแผนภูมิในรูปที่ 1 รวมถึง:
- เวลาอยู่ระหว่าง 9:30 น. ถึง 13:00 น. แถบราคา ESTA ปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 งวดและ 50 งวดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 งวด (สีน้ำเงิน) อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วง (สีม่วง)
เงื่อนไขตัวกรองการค้าเหล่านี้ทั้งหมดเป็นจริงในแถบ 9:30 ให้การตั้งค่าสำหรับทริกเกอร์การค้าที่จะเปิดใช้งาน ตัวกรองการค้ากำหนดสภาวะตลาดที่เหมาะสมสำหรับการกระตุ้นการค้า ตัวกรองเหล่านี้มักจะถูกสร้างขึ้นผ่านการสังเกตและการทดสอบซ้ำ ตัวอย่างเช่นผู้ค้าอาจมีการพัฒนาระบบการซื้อขายที่ทำงานได้ดีในตอนเช้า แต่มีประสิทธิภาพที่น่าพอใจในช่วงบ่าย จากนั้นผู้ค้าสามารถใช้ตัวกรองเวลาเพื่อ จำกัด การเข้าสู่ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ในกรณีนี้ระหว่าง 9:30 น. ถึง 13:00 น. EST
การพิจารณาที่สำคัญในการเลือกตัวกรองการค้าไม่ได้ จำกัด "องศาอิสระ" ในแผนการซื้อขาย กล่าวอีกนัยหนึ่งตัวกรองจำนวนมากเกินไปอาจสร้างการตั้งค่าการซื้อขายที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ทางสถิติซึ่งแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นจริง สิ่งนี้จำกัดความสามารถของแผนการซื้อขายอย่างมากให้มีความมั่นคงสอดคล้องและให้ผลกำไร นี่คือสถานการณ์ที่ผู้ค้าแบบอนุรักษ์นิยมพบตัวเองมากที่สุด: โดยการกรองโอกาสทางการค้าส่วนใหญ่
เหตุผลหนึ่งที่ผู้ค้าอาจกรองแผนการซื้อขายมากเกินไปคือเพราะพวกเขาพยายามกำจัดการซื้อขายที่สูญเสียทั้งหมดหลังจากทำการทดสอบย้อนหลังในอดีต Backtesting หมายถึงการทดสอบแผนการซื้อขายหรือแนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลในอดีตเพื่อพิจารณาว่าแนวคิดนั้นสามารถทำกำไรได้ในการซื้อขายจริงหรือไม่ ในขณะที่การทดสอบย้อนกลับเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการพัฒนาระบบที่สร้างผลกำไร แต่ก็สามารถนำไปใช้ในทางที่ผิดได้ นี่คือรูปแบบของการปรับโค้งที่ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการซื้อขายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดในอดีตในขณะที่สร้างระบบที่ไม่สมจริงซึ่งทำงานได้ไม่ดีในชีวิตจริง เมื่อกำหนดตัวกรองการค้าผู้ค้าควรพยายามสร้างตัวกรองที่เป็นประโยชน์ต่อระบบโดยรวม - และไม่ใช่การค้าหนึ่งหรือสองอย่าง
เมื่อเงื่อนไขการกรองการซื้อขายเป็นไปตามที่กำหนดแล้วผู้ค้าจะคอยดูให้เกิดการกระตุ้นการซื้อขายเพื่อเริ่มต้นรายการการค้า รูปที่ 2 แสดงความก้าวหน้าขั้นพื้นฐานนี้
ทริกเกอร์การค้า
ทริกเกอร์การค้าสามารถพิจารณาเป็นบรรทัดในทรายที่กำหนดว่าเมื่อการค้าจะถูกป้อน ซึ่งแตกต่างจากตัวกรองการค้าที่สามารถรวมถึงปัจจัยที่หลากหลายทริกเกอร์การค้าบอกผู้ค้าว่าจะทำเมื่อใด ทริกเกอร์การค้าควรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกำหนดไว้อย่างชัดเจนในแผนการซื้อขาย ไม่ควรมีที่ว่างให้คลุมเครือ ตัวอย่างเช่น "ลองอีกครั้งเมื่อกำหนดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่" สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ด้วย "หลังจากพบตัวกรองการค้าทั้งหมดแล้วให้เข้าสู่ตำแหน่งที่ยาวเมื่อราคาหนึ่งขีดเหนือขีดสูงสุดของแท่งก่อนหน้า" นี่เป็นบรรทัดในทรายที่เราต้องระบุรายการการค้าที่แม่นยำ ตัวกรองการค้าทั้งหมดจะต้องเป็นจริงอยู่แล้วเพื่อให้ทริกเกอร์การค้ามีผลบังคับใช้
ในรูปที่ 1 เราเห็นเส้นในทรายถูกวาดเมื่อตัวกรองการค้าเสร็จสมบูรณ์: เวลาอยู่ระหว่าง 9:30 น. ถึง 13:00 น. EST; แถบปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 และ 50 งวด และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 งวดนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวด ทริกเกอร์จะเปิดใช้งานเมื่อตัวกรองการค้ากลายเป็นจริง ในแถบ 9:30 ตัวกรองทั้งหมดเป็นจริง ทริกเกอร์เกิดขึ้นเมื่อราคาถึงหนึ่งขีดเหนือความสูงของแถบ 9:30 ราคาถึงจุดเริ่มต้นนี้ดังนั้นการเทรดระยะยาวจะเริ่มต้นในราคาที่ระบุ ประเภทคำสั่งที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับผู้ซื้อขาย ตัวอย่างเช่นผู้ค้าระบบอาจสั่งหยุดเพื่อซื้อเพื่อระบุราคาที่แน่นอนในรายการการค้า ในทางกลับกันเทรดเดอร์ที่มีการตัดสินใจอาจวางคำสั่งซื้อขายในตลาดเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด
ทริกเกอร์การค้าอาจขึ้นอยู่กับความหลากหลายของเงื่อนไขตั้งแต่ค่าตัวบ่งชี้ไปจนถึงการข้ามขีด จำกัด ราคาเช่นระดับแนวรับหรือแนวต้าน ผู้ค้าจำนวนมากใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่นตัวบ่งชี้เพื่อกำหนดการตั้งค่าความน่าจะเป็นสูงในตลาด ตัวชี้วัดสามารถให้ข้อมูลการค้าที่เป็นวัตถุประสงค์ได้เนื่องจากสามารถกำหนดเกณฑ์ที่แม่นยำได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่น "เข้าสู่ตำแหน่งยาวเมื่อ 5, 3 สโตคติกถึงระดับ 30" หรือ "ป้อนตำแหน่งสั้นเมื่อช่วงจริงเฉลี่ยถึงระดับ 0.5" ตัวกรองจะให้การตั้งค่าสำหรับการซื้อขายเหล่านี้ ระดับตัวบ่งชี้จะให้ทริกเกอร์
สิ่งสำคัญของการกระตุ้นให้เกิดการค้าคือพวกเขาต้องเรียบง่ายเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ทริกเกอร์การค้ามากเกินไปหรือทริกเกอร์ที่ซับซ้อนมากเกินไปอาจกลายเป็นภาระและทำให้ระบบยากที่จะนำไปใช้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่ข้อผิดพลาดการซื้อขายบ่อยครั้งเมื่อผู้ค้าสับสนในระบบของตนเอง ทริกเกอร์การค้าเป็นเหมือนคำแถลงพันธกิจของ บริษัท: ควรชัดเจนว่าสามารถท่องจากหน่วยความจำได้ง่าย ทริกเกอร์ควรมีวัตถุประสงค์และจดจำได้ง่ายเพื่อที่จะไม่มีคำถามเกี่ยวกับว่ามีการเรียกใช้หรือไม่
บรรทัดล่าง
ตัวกรองการค้าอนุญาตให้ผู้ค้ากำหนดเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางการตลาด ตัวกรองการค้าเหล่านี้ให้การตั้งค่า ทริกเกอร์การค้าเป็นบรรทัดในทราย - เกณฑ์ที่เมื่อพบ "ทริกเกอร์" โอกาสในการซื้อขาย การทำความเข้าใจวิธีใช้ตัวกรองการค้าและทริกเกอร์การค้าสามารถช่วยผู้ค้าค้นหาและกำหนดการตั้งค่าการซื้อขายที่ทำกำไรได้ (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมให้ดูที่: ผู้ซื้อขายประเภทใดคุณ )
