การวิเคราะห์มาร์คอฟคืออะไร?
การวิเคราะห์มาร์คอฟเป็นวิธีที่ใช้ในการคาดการณ์มูลค่าของตัวแปรซึ่งค่าที่คาดการณ์ได้รับอิทธิพลจากสถานะปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่จากกิจกรรมก่อนหน้านี้ ในสาระสำคัญมันทำนายตัวแปรสุ่มขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันโดยรอบตัวแปร
เทคนิคนี้ได้รับการตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซีย Andrei Andreyevich Markov ผู้บุกเบิกการศึกษากระบวนการสโทแคสติกซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของโอกาส ก่อนอื่นเขาใช้วิธีนี้ในการทำนายการเคลื่อนที่ของอนุภาคก๊าซที่ติดอยู่ในภาชนะ การวิเคราะห์มาร์คอฟมักใช้เพื่อทำนายพฤติกรรมและการตัดสินใจภายในกลุ่มคนจำนวนมาก
ประเด็นที่สำคัญ
- การวิเคราะห์มาร์คอฟเป็นวิธีที่ใช้ในการคาดการณ์มูลค่าของตัวแปรซึ่งค่าที่คาดการณ์ได้รับอิทธิพลจากสถานะปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่จากกิจกรรมก่อนหน้านี้ ข้อได้เปรียบหลักของการวิเคราะห์มาร์คอฟคือความเรียบง่ายและความแม่นยำในการพยากรณ์นอกการวิเคราะห์มาร์คอฟไม่ได้มีประโยชน์มากสำหรับการอธิบายเหตุการณ์และมันไม่สามารถเป็นรูปแบบที่แท้จริงของสถานการณ์พื้นฐานในกรณีส่วนใหญ่การวิเคราะห์ของมาร์คอฟ นักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเมนตัม
ทำความเข้าใจกับการวิเคราะห์มาร์คอฟ
กระบวนการวิเคราะห์มาร์คอฟเกี่ยวข้องกับการกำหนดความเป็นไปได้ของการกระทำในอนาคตเนื่องจากสถานะปัจจุบันของตัวแปร เมื่อพิจารณาถึงความน่าจะเป็นของการกระทำในอนาคตที่แต่ละรัฐจะสามารถวาดแผนผังการตัดสินใจได้ จากนั้นสามารถคำนวณความน่าจะเป็นของผลลัพธ์โดยกำหนดสถานะปัจจุบันของตัวแปร การวิเคราะห์มาร์คอฟมีแอพพลิเคชั่นมากมายในโลกธุรกิจ มักจะใช้ในการทำนายจำนวนชิ้นส่วนที่ชำรุดซึ่งจะหลุดออกจากสายการประกอบเนื่องจากสถานะการทำงานของเครื่องในสาย
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการทำนายสัดส่วนของลูกหนี้ของ บริษัท ที่จะกลายเป็นหนี้เสีย วิธีการพยากรณ์ราคาหุ้นและราคาตัวเลือกบางวิธียังรวมการวิเคราะห์มาร์คอฟ ท้ายที่สุด บริษัท มักจะใช้เพื่อคาดการณ์ความภักดีของแบรนด์ในอนาคตของลูกค้าปัจจุบันและผลลัพธ์ของการตัดสินใจของผู้บริโภคในส่วนแบ่งการตลาดของ บริษัท
ข้อดีของการวิเคราะห์มาร์คอฟ
ประโยชน์หลักของการวิเคราะห์มาร์คอฟคือความเรียบง่ายและความแม่นยำในการพยากรณ์นอกตัวอย่าง แบบจำลองอย่างง่ายเช่นแบบที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์มาร์คอฟมักจะทำได้ดีกว่าการทำนายแบบจำลองที่ซับซ้อนกว่า ผลลัพธ์นี้เป็นที่รู้จักในด้านเศรษฐมิติ
ข้อเสียของการวิเคราะห์มาร์คอฟ
การวิเคราะห์มาร์คอฟไม่ได้มีประโยชน์มากสำหรับการอธิบายเหตุการณ์และมันไม่สามารถเป็นแบบจำลองที่แท้จริงของสถานการณ์พื้นฐานในกรณีส่วนใหญ่ ใช่มันค่อนข้างง่ายที่จะประมาณความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขตามสถานะปัจจุบัน อย่างไรก็ตามมักจะบอกเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสาเหตุที่เกิดขึ้น
ในทางวิศวกรรมมันค่อนข้างชัดเจนว่าการรู้ถึงความน่าจะเป็นที่เครื่องจะพังไม่ได้อธิบายว่าทำไมเครื่องพัง ที่สำคัญกว่านั้นเครื่องไม่ได้แยกตามความน่าจะเป็นซึ่งเป็นฟังก์ชั่นของวันนี้หรือไม่ ในความเป็นจริงเครื่องอาจพังเพราะเกียร์ต้องหล่อลื่นบ่อยขึ้น
ในด้านการเงินการวิเคราะห์มาร์คอฟต้องเผชิญกับข้อ จำกัด เช่นเดียวกับที่มีในด้านวิศวกรรม แต่การแก้ไขปัญหานั้นซับซ้อนเนื่องจากขาดความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน การวิเคราะห์มาร์คอฟมีประโยชน์มากกว่าสำหรับการประเมินสัดส่วนของหนี้ที่จะผิดนัดชำระมากกว่าการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตที่ไม่ดีในตอนแรก
การวิเคราะห์มาร์คอฟเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการคาดการณ์ แต่ไม่ได้ให้คำอธิบาย
ตัวอย่างการวิเคราะห์มาร์คอฟ
การวิเคราะห์มาร์คอฟสามารถใช้โดยนักเก็งกำไรหุ้น สมมติว่านักลงทุนคาดการณ์ว่าหุ้นที่ชื่นชอบมีโอกาส 60% ของการตีตลาดในวันพรุ่งนี้ถ้ามันเป็นเช่นนั้นในวันนี้ การประมาณนี้เกี่ยวข้องกับสถานะปัจจุบันเท่านั้นดังนั้นจึงเป็นไปตามขีด จำกัด หลักของการวิเคราะห์มาร์คอฟ การวิเคราะห์มาร์คอฟยังช่วยให้นักเก็งกำไรประเมินความน่าจะเป็นที่หุ้นจะดีกว่าตลาดสำหรับทั้งสองวันถัดไปคือ 0.6 * 0.6 = 0.36 หรือ 36% เนื่องจากหุ้นเอาชนะตลาดวันนี้ นักเก็งกำไรพยายามที่จะขยายผลกำไรที่เป็นไปได้จากการวิเคราะห์มาร์คอฟประเภทนี้
