การเปิดเผยของตลาดคืออะไร
ความเสี่ยงด้านตลาดหมายถึงจำนวนเงินของกองทุนหรืออัตราร้อยละของพอร์ทการลงทุนในการรักษาความปลอดภัยประเภทเฉพาะภาคการตลาดหรืออุตสาหกรรมซึ่งโดยปกติแล้วจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของการลงทุนทั้งหมด ความเสี่ยงจากตลาดหรือที่รู้จักกันว่าการเปิดเผยเป็นการแสดงถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนสามารถสูญเสียจากความเสี่ยงที่ไม่ซ้ำกับการลงทุนเฉพาะ
ทำลายการเปิดเผยของตลาด
ความเสี่ยงจากตลาดอธิบายถึงการแบ่งสินทรัพย์ภายในพอร์ตการลงทุนเฉพาะ สามารถแยกได้ตามปัจจัยต่าง ๆ ที่ช่วยให้นักลงทุนลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการลงทุนบางอย่าง ความเสี่ยงด้านตลาดในพื้นที่การลงทุนนั้น ๆ
ความเสี่ยงของตลาดจำแนกตามประเภทการลงทุน
การลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามประเภทของการลงทุนที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นพอร์ตโฟลิโอประกอบด้วยพันธบัตร 20% และหุ้น 80% ในส่วนที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในตลาดความเสี่ยงของนักลงทุนต่อหุ้นอยู่ที่ 80% นักลงทุนนี้ยืนที่จะสูญเสียหรือได้รับมากขึ้นขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของหุ้นกว่าจากการทำงานของพันธบัตร
ความเสี่ยงของตลาดตามภูมิภาค
เมื่อตรวจสอบความเสี่ยงของตลาดในพอร์ตการลงทุนนักลงทุนสามารถตรวจสอบการถือครองของเขาตามสถานที่ ซึ่งอาจรวมถึงการแยกการลงทุนในประเทศจากตลาดต่างประเทศหรือแบ่งตลาดต่างประเทศเพิ่มเติมตามภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่นนักลงทุนอาจมีพอร์ตที่ 50% ในประเทศและ 50% ต่างประเทศ หากต้องการการแยกเพิ่มเติมการถือครองต่างประเทศอาจถูกแบ่งเพิ่มเติมเพื่อแสดง 30% ในตลาดเอเชียและ 20% ในตลาดยุโรป
การเปิดตลาดโดยอุตสาหกรรม
ภายในตลาดของนักลงทุนที่มีการเปิดรับข่าวสาร 80% ต่อหุ้นอาจมีการเปิดตลาด 30% สำหรับภาคการดูแลสุขภาพ, 25% ที่ได้รับในภาคเทคโนโลยี, 20% สำหรับภาคบริการทางการเงิน, 15% สำหรับภาคกลาโหมและ 10% ภาคพลังงาน ผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอได้รับอิทธิพลจากหุ้นด้านการดูแลสุขภาพมากกว่าหุ้นด้านพลังงานเนื่องจากตลาดมีการเปิดรับมากกว่าเดิม
การเปิดรับการกระจายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ / ตลาด / ภาคโดยเฉพาะจะต้องได้รับการพิจารณาเมื่อพิจารณาการจัดสรรสินทรัพย์ของพอร์ตโฟลิโอเนื่องจากสามารถเพิ่มผลตอบแทนและ / หรือลดความสูญเสียได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่นพอร์ตโฟลิโอที่มีทั้งหุ้นและการถือครองพันธบัตรที่มีความเสี่ยงจากตลาดต่อสินทรัพย์ทั้งสองประเภทมักมีความเสี่ยงน้อยกว่าพอร์ตโฟลิโอที่มีเฉพาะหลักทรัพย์ กล่าวอีกนัยหนึ่งการกระจายความเสี่ยงช่วยลดความเสี่ยงจากการเปิดเผย
จากตัวอย่างข้างต้นหากนักลงทุนต้องการลดการเปิดตลาดด้านการดูแลสุขภาพเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมที่นำโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางใหม่การขาย 50% ของผู้ถือครองลดการสัมผัสลงถึง 15%
