ถามผู้ประกอบการด้านเทคนิคใด ๆ และพวกเขาจะบอกคุณว่าตัวบ่งชี้ที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรในรูปแบบราคาหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามตัวบ่งชี้ "ถูกต้อง" อย่างใดอย่างหนึ่งสามารถทำได้เพื่อช่วยผู้ค้า
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ค้ามองหาและระบุครอสโอเวอร์ MACD แบบครอสโอเวอร์พร้อมกับครอสโอเวอร์แบบสุ่มและใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการซื้อขาย
จับคู่ Stochastic และ MACD
การมองหาตัวบ่งชี้ยอดนิยมสองตัวที่ทำงานร่วมกันได้ดีส่งผลให้การจับคู่ของออสซิลเลเตอร์สุ่มและการลู่เข้าหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทีมนี้ใช้งานได้เพราะ stochastic กำลังเปรียบเทียบราคาปิดของหุ้นกับช่วงราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่งขณะที่ MACD คือการก่อตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่า ชุดค่าผสมแบบไดนามิกนี้มีประสิทธิภาพสูงหากใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การทำงานของ Stochastic
ประวัติของออสซิลเลเตอร์สุ่มนั้นเต็มไปด้วยความไม่สอดคล้องกัน แหล่งข้อมูลทางการเงินส่วนใหญ่ระบุ George C. Lane นักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ศึกษา stochastics หลังจากเข้าร่วม Education Educators ในปี 1954 ในฐานะผู้สร้าง stochastic oscillator อย่างไรก็ตาม Lane ได้สร้างข้อความที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการประดิษฐ์ออสซิลเลเตอร์สุ่ม อาจเป็นไปได้ที่หัวหน้านักการลงทุน Ralph Dystant หรือแม้แต่ญาติที่ไม่รู้จักจากใครบางคนภายในองค์กรก็สร้างมันขึ้นมา
กลุ่มนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประดิษฐ์ oscillator ระหว่างการมาถึงของ Lane ใน Investment Educators ในปี 1954 และ 1957 เมื่อ Lane อ้างสิทธิ์ในลิขสิทธิ์
stochastic oscillator มีสององค์ประกอบคือ:% K และ% D % K เป็นสายหลักที่ระบุจำนวนระยะเวลาและ% D เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ% K
การทำความเข้าใจว่า stochastic เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่การรู้ว่ามันจะตอบสนองอย่างไรในสถานการณ์ที่แตกต่างนั้นสำคัญกว่า ตัวอย่างเช่น
- ทริกเกอร์ทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อสาย% K ลดลงต่ำกว่า 20 - หุ้นถือเป็น oversold และเป็นสัญญาณการซื้อหาก% K จุดสูงสุดต่ำกว่า 100 และหัวลงต่ำกว่าหุ้นควรจะขายก่อนค่านั้นจะลดลงต่ำกว่า 80 โดยทั่วไป หากค่า% K เพิ่มขึ้นสูงกว่า% D สัญญาณซื้อจะถูกระบุโดยครอสโอเวอร์นี้หากค่านั้นต่ำกว่า 80 หากพวกเขาสูงกว่าค่านี้การรักษาความปลอดภัยจะถือว่าเป็นการซื้อมากเกินไป
MACD และ Stochastic: กลยุทธ์ข้ามคู่
ทำงานกับ MACD
ในฐานะที่เป็นเครื่องมือการซื้อขายที่หลากหลายที่สามารถเปิดเผยแรงผลักดันราคา MACD ยังมีประโยชน์ในการระบุแนวโน้มและทิศทางของราคา ตัวบ่งชี้ MACD มีความแข็งแรงพอที่จะยืนอยู่คนเดียว แต่ฟังก์ชั่นการคาดการณ์ของมันไม่สมบูรณ์ เมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นสัญญาณ MACD จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบให้กับเทรดเดอร์
หากผู้ค้าต้องการพิจารณาความแข็งแกร่งของแนวโน้มและทิศทางของหุ้นการวางเส้นค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนที่บนกราฟฮิสโทแกรมของ MACD นั้นมีประโยชน์มาก ยังสามารถดูสัญญาณ MACD ได้เช่นเดียวกับฮิสโตแกรม
การคำนวณ MACD
ในการนำตัวบ่งชี้การสั่นนี้ซึ่งมีความผันผวนด้านบนและด้านล่างเป็นศูนย์จำเป็นต้องมีการคำนวณ MACD อย่างง่าย ด้วยการลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง 26 วัน (EMA) ของราคาหลักทรัพย์จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 วันของราคาหุ้นตัวบ่งชี้การสั่นจะเข้ามาเล่น เมื่อมีการเพิ่มบรรทัดทริกเกอร์ (EMA เก้าวัน) การเปรียบเทียบของทั้งสองจะสร้างภาพการซื้อขาย หากค่า MACD สูงกว่า EMA เก้าวันก็ถือว่าเป็นครอสโอเวอร์เฉลี่ยที่เคลื่อนไหวได้ดี
มีประโยชน์ที่จะทราบว่ามีวิธีที่รู้จักกันดีในการใช้ MACD:
- สำคัญที่สุดคือการเฝ้าดู divergences หรือครอสโอเวอร์ของเส้นกึ่งกลางของฮิสโตแกรม; พร้อมด้วยสัญญาณ MACD ที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการซื้อเหนือระดับศูนย์และขายโอกาสด้านล่างอีกทางหนึ่งคือการรอดูเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
การระบุและบูรณาการไขว้รั้น
เพื่อให้สามารถกำหนดวิธีรวมครอสโอเวอร์ MACD แบบครอสโอเวอร์และครอสโอเวอร์แบบสุ่มไปสู่กลยุทธ์การยืนยันแนวโน้มจึงจำเป็นต้องอธิบายคำว่า "รั้น" ในแง่ที่ง่ายที่สุดรั้นหมายถึงสัญญาณที่แข็งแกร่งสำหรับราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัญญาณรั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าลงสร้างแรงผลักดันตลาดและแนะนำการเพิ่มขึ้นของราคาต่อไป
- ในกรณีของ MACD แบบรั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อค่าฮิสโตแกรมสูงกว่าเส้นดุลและเมื่อเส้น MACD มีค่ามากกว่า EMA เก้าวันหรือที่เรียกว่า "สัญญาณ MACD" ความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อค่า% K ผ่าน% D ยืนยันการพลิกกลับของราคา
Crossovers in Action: Genesee & Wyoming Inc.
ด้านล่างเป็นตัวอย่างของวิธีการและเวลาที่จะใช้ Stochastic และ MACD double-cross
โปรดสังเกตเส้นสีเขียวที่แสดงเมื่อตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้ย้ายในแบบซิงค์และกากบาทใกล้สมบูรณ์ที่แสดงที่ด้านขวามือของแผนภูมิ
รูปที่ 1
คุณอาจสังเกตเห็นสองสามตัวอย่างเมื่อ MACD และ stochastics ใกล้เคียงข้ามพร้อมกัน: มกราคม 2551, กลางเดือนมีนาคมและกลางเดือนเมษายน แม้จะดูเหมือนว่าพวกเขาข้ามในเวลาเดียวกันบนแผนภูมิขนาดนี้ แต่เมื่อคุณมองใกล้ ๆ คุณจะพบว่าพวกเขาไม่ได้ข้ามกันภายในสองวันของกันและกันซึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับการตั้งค่านี้ การสแกน คุณอาจต้องการเปลี่ยนเกณฑ์เพื่อรวมกากบาทที่เกิดขึ้นภายในกรอบเวลาที่กว้างขึ้นเพื่อให้คุณสามารถจับภาพการเคลื่อนไหวเหมือนที่แสดงด้านล่าง
การเปลี่ยนพารามิเตอร์การตั้งค่าสามารถช่วยสร้างเทรนด์ไลน์ที่ยืดเยื้อซึ่งช่วยให้ผู้ซื้อขายหลีกเลี่ยงวิปซอว์ สิ่งนี้สามารถทำได้โดยใช้ค่าที่สูงขึ้นในการตั้งค่าช่วงเวลา / ช่วงเวลา สิ่งนี้มักเรียกกันว่า ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่แน่นอนใช้กรอบเวลาสั้นลงมากในการตั้งค่าตัวบ่งชี้และจะอ้างอิงแผนภูมิห้าวันแทนที่จะเป็นหนึ่งเดือนหรือปีที่มีประวัติราคา
กลยุทธ์
ก่อนอื่นให้มองหาไขว้ที่รั้นที่จะเกิดขึ้นภายในสองวันของกันและกัน เมื่อใช้กลยุทธ์ Stochastic และ MACD double-cross ก็เป็นการดีที่ crossover จะเกิดขึ้นต่ำกว่า 50 บรรทัดใน stochastic เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณต้องการให้ค่าฮิสโตแกรมเป็นหรือเคลื่อนไหวสูงกว่าศูนย์ภายในสองวันหลังจากทำการซื้อขาย
และโปรดทราบว่าสัญญาณ MACD จะต้องผ่านจุดเล็กน้อยไปเล็กน้อยหลังจากที่เกิด stochastic เนื่องจากทางเลือกอาจสร้างการบ่งชี้ที่ผิดพลาดของแนวโน้มราคาหรือทำให้คุณอยู่ในแนวโน้มด้านข้าง
ในที่สุดมันก็ปลอดภัยกว่าที่จะซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันของพวกเขา แต่ไม่จำเป็นแน่นอน
ข้อดีข้อเสียและเคล็ดลับของการค้า
ข้อได้เปรียบของกลยุทธ์นี้คือการเปิดโอกาสให้ผู้ค้าหาจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าสำหรับหุ้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้นหรือเพื่อให้แน่ใจว่าแนวโน้มขาลงจะกลับตัวลงอย่างแท้จริงเมื่อการจับปลาในระยะยาว กลยุทธ์นี้สามารถเปลี่ยนเป็นการสแกนที่อนุญาตให้สร้างแผนภูมิซอฟต์แวร์
ด้วยความได้เปรียบทุกอย่างของกลยุทธ์ใด ๆ ที่มีอยู่ย่อมมีข้อเสียเสมอ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วหุ้นจะใช้เวลาในการจัดเรียงนานที่สุดในตำแหน่งการซื้อที่ดีที่สุดการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักดังนั้นคุณอาจต้องมีตะกร้าสินค้าขนาดใหญ่เพื่อดู
Stochastic และ MACD double-cross ช่วยให้ผู้ซื้อขายเปลี่ยนช่วงเวลาค้นหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน วิธีนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ค้าและนักลงทุน ทดลองด้วยตัวบ่งชี้ทั้งสองช่วงและคุณจะเห็นว่าไขว้จะเรียงแถวแตกต่างกันอย่างไรจากนั้นเลือกจำนวนวันที่ดีที่สุดสำหรับสไตล์การค้าของคุณ คุณอาจต้องการเพิ่มตัวบ่งชี้ดัชนีความแข็งแกร่ง (RSI) ลงในส่วนผสมเพื่อความสนุกสนาน
บรรทัดล่าง
แยกออสซิลเลเตอร์สุ่มและฟังก์ชัน MACD ในสถานที่ทางเทคนิคต่าง ๆ และทำงานคนเดียว เมื่อเทียบกับ Stochastic ซึ่งไม่สนใจการพุ่งตัวของตลาดสัญญาณ MACD เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือมากกว่าในฐานะที่เป็นดัชนีการซื้อขายเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับสองหัวตัวชี้วัดสองตัวมักจะดีกว่าหนึ่ง! สโตแคสติกและ MACD เป็นคู่ที่เหมาะสมที่สุดและสามารถมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ปรับปรุงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
