การซื้อขายเชิงปริมาณไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ค้าสถาบันเท่านั้น ผู้ค้าปลีกมีส่วนร่วมเช่นกัน ในขณะที่แนะนำให้ใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมหากคุณต้องการสร้างอัลกอริธึมแม้จะไม่จำเป็นต้องใช้ มีโปรแกรมและบริการที่เขียนรหัสการเขียนโปรแกรมสำหรับกลยุทธ์ตามอินพุตที่คุณระบุ รหัสที่ผลิตโดยโปรแกรม / บริการจะถูกเสียบเข้ากับแพลตฟอร์มการซื้อขายและเริ่มการซื้อขาย แต่ก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นผู้ค้าอัลกอริทึมที่ต้องการจะก้าวหน้าผ่านหลายขั้นตอนตัดสินใจว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการจะบรรลุด้วยอัลกอริทึมและวิธีการ
กรอบเวลาและข้อ จำกัด
ในขณะที่อัลกอริธึมที่โปรแกรมได้ดีสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองแนะนำให้มีการกำกับดูแลของมนุษย์ ดังนั้นเลือกกรอบเวลาและความถี่การค้าที่คุณสามารถตรวจสอบได้ หากคุณมีงานเต็มเวลาและอัลกอริธึมของคุณถูกตั้งโปรแกรมให้ทำการซื้อขายหลายร้อยต่อวันบนชาร์ตหนึ่งนาทีในขณะที่คุณกำลังทำงานนั่นอาจไม่เหมาะ คุณอาจต้องการเลือกกรอบเวลาระยะยาวเล็กน้อยสำหรับการซื้อขายของคุณและลดความถี่ในการซื้อขายเพื่อให้คุณสามารถติดตามดูได้
ความสามารถในการทำกำไรในขั้นตอนการทดสอบของอัลกอริทึมไม่ได้หมายความว่ามันจะสร้างผลตอบแทนเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป ในบางครั้งคุณจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนและเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึมการซื้อขายหากผลลัพธ์พบว่ามันทำงานได้ไม่ดีอีกต่อไป นี่เป็นความมุ่งมั่นเวลาที่ทุกคนที่ดำเนินการซื้อขายแบบอัลกอริทึมต้องยอมรับ
ข้อ จำกัด ทางการเงินก็เป็นปัญหาเช่นกัน ค่าคอมมิชชันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความถี่สูงดังนั้นให้แน่ใจว่าคุณมีโบรกเกอร์ที่มีต้นทุนต่ำที่สุดและศักยภาพในการทำกำไรของใบสำคัญแสดงสิทธิการค้าแต่ละครั้งที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นเหล่านั้นอาจเกิดขึ้นหลายครั้งต่อวัน เงินทุนเริ่มต้นยังเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอีกด้วย ตลาดและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แตกต่างกันต้องการเงินทุนที่แตกต่าง หากการซื้อขายหุ้นรายวันคุณจะต้องมีอย่างน้อย $ 25, 000 (แนะนำเพิ่มเติม) แต่การซื้อขายฟอเร็กซ์หรือฟิวเจอร์สที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ด้วยน้อย
ข้อ จำกัด ของตลาดเป็นอีกปัญหาหนึ่ง ไม่ใช่ทุกตลาดที่เหมาะกับการซื้อขายแบบอัลกอริทึม เลือกหุ้น ETFs คู่ forex หรือฟิวเจอร์สที่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจัดการคำสั่งซื้อที่อัลกอริทึมจะถูกสร้างขึ้น
พัฒนาหรือปรับแต่งกลยุทธ์
เมื่อเข้าใจถึงข้อ จำกัด ทางการเงินและเวลาแล้วให้พัฒนาหรือปรับกลยุทธ์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ คุณอาจมีกลยุทธ์ที่คุณแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง แต่มันง่ายหรือไม่ หากกลยุทธ์ของคุณเป็นอัตวิสัยสูงและไม่ยึดตามกฎการเขียนโปรแกรมกลยุทธ์อาจเป็นไปไม่ได้ กลยุทธ์ที่อิงกับกฎเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการกำหนดรหัส - กลยุทธ์ที่มีรายการหยุดการสูญเสียและเป้าหมายราคาตามข้อมูลเชิงปริมาณหรือการเคลื่อนไหวของราคา
เนื่องจากกลยุทธ์ที่อิงกฎจะคัดลอกและทดสอบได้ง่ายจึงมีให้เลือกมากมายหากคุณไม่มีแนวคิดของคุณเอง Quantpedia เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ให้เอกสารทางวิชาการและผลการซื้อขายสำหรับวิธีการซื้อขายเชิงปริมาณที่หลากหลาย กฎที่ระบุไว้สามารถเข้ารหัสและทดสอบเพื่อหาผลกำไรจากข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน การเข้ารหัสอัลกอริทึมต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมหรือการเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือบุคคลที่สามารถเขียนโค้ดให้คุณได้
ทดสอบอัลกอริทึมการซื้อขาย
ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการทดสอบ เมื่อกลยุทธ์การซื้อขายได้รับการเข้ารหัสอย่าซื้อขายเงินทุนจริงจนกว่าจะได้รับการทดสอบ การทดสอบรวมถึงการให้อัลกอริทึมทำงานกับข้อมูลราคาในอดีตแสดงให้เห็นว่าอัลกอริทึมดำเนินการอย่างไรกับการซื้อขายหลายพันรายการ หากขั้นตอนการทดสอบในอดีตมีผลกำไรและสถิติที่สร้างขึ้นนั้นเป็นที่ยอมรับสำหรับการยอมรับความเสี่ยงของคุณเช่นการดึงลงสูงสุดอัตราส่วนการชนะความเสี่ยงในการถูกทำลายเป็นต้นจากนั้นดำเนินการทดสอบอัลกอริทึมในสภาพสดบนบัญชีสาธิต อีกครั้งระยะนี้ควรสร้างการซื้อขายหลายร้อยรายการเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงประสิทธิภาพได้
หากอัลกอริทึมทำกำไรได้จากข้อมูลราคาย้อนหลังและทำการซื้อขายบัญชีตัวอย่างสดให้ใช้เงินทุนจริงในการซื้อขาย แต่ด้วยตาที่จับตามอง เงื่อนไขสดแตกต่างจากการทดสอบในอดีตหรือการสาธิตเนื่องจากคำสั่งซื้อของอัลกอริทึมส่งผลกระทบต่อตลาดและอาจทำให้เกิดการลื่นไถล จนกว่าจะมีการตรวจสอบขั้นตอนวิธีการทำงานในตลาดจริงเช่นเดียวกับในการทดสอบรักษาตาตื่นตัว
บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
ตราบใดที่อัลกอริทึมทำงานภายในพารามิเตอร์ทางสถิติที่กำหนดขึ้นในระหว่างการทดสอบ อัลกอริทึมมีประโยชน์ของการซื้อขายที่ไม่มีอารมณ์ แต่ผู้ประกอบการที่ tinkers อย่างต่อเนื่องกับอัลกอริทึมจะลบล้างประโยชน์นั้น อัลกอริทึมไม่ต้องการความสนใจ ตรวจสอบประสิทธิภาพและหากสภาพตลาดมีการเปลี่ยนแปลงมากจนอัลกอริทึมไม่ทำงานตามที่ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
บรรทัดล่าง
การซื้อขายแบบอัลกอริทึมไม่ใช่ความพยายามแบบตั้งค่าและลืมที่ทำให้คุณรวยในชั่วข้ามคืน ในความเป็นจริงการซื้อขายเชิงปริมาณสามารถทำงานได้มากเท่ากับการซื้อขายด้วยตนเอง หากคุณเลือกที่จะสร้างอัลกอริทึมให้ระวังว่าเวลาข้อ จำกัด ทางการเงินและการตลาดอาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ของคุณและวางแผนให้เหมาะสม เปลี่ยนกลยุทธ์ปัจจุบันเป็นแบบอิงกฏซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมได้ง่ายขึ้นหรือเลือกวิธีการเชิงปริมาณที่ได้รับการทดสอบและวิจัยแล้ว จากนั้นเรียกใช้ขั้นตอนการทดสอบของคุณเองโดยใช้ข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน หากตรวจสอบแล้วเรียกใช้อัลกอริทึมด้วยเงินจริงภายใต้การจับตามอง ปรับหากจำเป็น แต่ไม่เช่นนั้นให้ทำงานได้
