ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (WMA) ที่ให้น้ำหนักหรือความสำคัญกับข้อมูลราคาล่าสุดมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) EMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดได้เร็วกว่า SMA สูตรสำหรับการคำนวณ EMA นั้นเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวคูณและเริ่มต้นด้วย SMA
กำลังคำนวณ SMA และ EMA
สามขั้นตอนในการคำนวณ EMA คือ:
- คำนวณ SMAC คำนวณตัวคูณสำหรับการถ่วงน้ำหนัก EMAC คำนวณ EMA ปัจจุบัน
การคำนวณสำหรับ SMA นั้นตรงไปตรงมามาก SMA สำหรับจำนวนช่วงเวลาใดก็ตามเป็นเพียงผลรวมของราคาปิดของหุ้นในช่วงเวลานั้นหารด้วยจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น SMA 10 วันเป็นเพียงผลรวมของราคาปิดสำหรับ 10 วันที่ผ่านมาหารด้วย 10
สูตรทางคณิตศาสตร์มีลักษณะดังนี้:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย = N (ผลรวมระยะเวลา N −) โดยที่: N = จำนวนวันในผลรวมระยะเวลาที่กำหนด = ผลรวมของราคาปิดของหุ้นในช่วงเวลานั้น
สูตรการคำนวณตัวคูณน้ำหนักมีลักษณะดังนี้:
ตัวคูณแบบถ่วงน้ำหนัก = 2 ÷ (ช่วงเวลาที่เลือก + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0.1818 = 18.18%
(ในทั้งสองกรณีเราจะสมมติว่า SMA เป็นเวลา 10 วัน)
ดังนั้นเมื่อมาถึงการคำนวณ EMA ของหุ้น:
EMA = ราคา (t) × k + EMA (y) × (1 − k) โดยที่: t = todayy = เมื่อวานนี้ = จำนวนวันใน EMAk = 2 ÷ (N + 1)
การให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดนั้นสูงกว่าสำหรับ EMA ในระยะเวลาสั้นกว่าสำหรับ EMA ในระยะยาว ตัวอย่างเช่นตัวคูณ 18.18% จะถูกนำไปใช้กับข้อมูลราคาล่าสุดสำหรับ EMA 10 วันตามที่เราทำข้างต้นในขณะที่ EMA สำหรับ 20 วันนั้นจะใช้เพียงน้ำหนักตัวคูณ 9.52% เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของ EMA ที่มาถึงโดยใช้ราคาเปิดราคาสูงสุดราคาต่ำหรือค่ามัธยฐานแทนการใช้ราคาปิด
การใช้ EMA: การย้ายริบบอนเฉลี่ย
ผู้ค้าใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา พวกมันทำผ่านริบบอนเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งพล็อตค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จำนวนมากลงบนกราฟราคา แม้ว่าดูเหมือนจะซับซ้อนขึ้นอยู่กับปริมาณของเส้นที่เกิดขึ้นพร้อมกัน แต่ริบบิ้นสร้างวิธีที่มีประสิทธิภาพและง่ายในการแสดงภาพความสัมพันธ์แบบไดนามิกระหว่างแนวโน้มระยะสั้นกลางและยาว ผู้ค้าและนักวิเคราะห์ใช้ริบบิ้นเพื่อระบุจุดหักเหความต่อเนื่องสภาพที่ซื้อเกิน / เกินกำหนดเพื่อกำหนดขอบเขตการสนับสนุนและต้านทานและเพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา
กำหนดโดยรูปร่างสามมิติที่เป็นลักษณะเฉพาะของพวกเขาที่ดูเหมือนว่าจะไหลและบิดไปตามตารางราคาริบบิ้นที่เคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยนั้นง่ายมากในการสร้างและตีความ พวกเขาสร้างสัญญาณซื้อและขายเมื่อใดก็ตามที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาบรรจบกันที่จุดหนึ่ง ผู้ค้ามองว่าจะซื้อในบางโอกาสเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวจากด้านล่างและมองหาขายเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนไหวสั้นกว่าด้านล่างจากด้านบน
วิธีการสร้าง Ribbon เฉลี่ยเคลื่อนที่
ในการสร้างริบบอนเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงแค่พล็อตค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จำนวนมากที่มีความยาวช่วงเวลาที่แตกต่างกันในกราฟราคาในเวลาเดียวกัน พารามิเตอร์ทั่วไปประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 8 ค่าขึ้นไปและช่วงเวลาที่มีตั้งแต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองวันถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 หรือ 400 วัน เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ให้รักษาประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สอดคล้องกันทั่วทั้งริบบิ้น - EMA ทั้งหมดเช่น
เมื่อริบบิ้นพับ - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดมาบรรจบกันที่จุดปิดหนึ่งจุดบนแผนภูมิ - ความแข็งแกร่งของแนวโน้มมีแนวโน้มอ่อนตัวลงและอาจชี้ไปที่การกลับตัว ตรงข้ามเป็นจริงหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนไหวและแยกออกจากกันโดยแนะนำว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มมีความแข็งแกร่งหรือแข็งแกร่ง
Downtrends ถูกสร้างขึ้นโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นลงข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีก สูงขึ้นตรงกันข้ามตรงกันข้ามแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้นกว่าข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกต่อไป ในสถานการณ์เหล่านี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดชั้นนำที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นค่าเฉลี่ยระยะยาวแนวโน้มต่อพวกเขา
บรรทัดล่าง
จำนวนและประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แตกต่างกันมากระหว่างผู้ค้าตามกลยุทธ์การลงทุนและความปลอดภัยหรือดัชนีอ้างอิง แต่ EMA นั้นได้รับความนิยมเป็นพิเศษเพราะให้น้ำหนักมากกว่าราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอื่น ๆ ตัวอย่าง Ribbon เฉลี่ยเคลื่อนที่ทั่วไปบางตัวอย่างเกี่ยวข้องกับสาย EMA แปดเส้นแยกกันซึ่งมีความยาวตั้งแต่สองสามวันจนถึงหลายเดือน
