ความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารเป็นอย่างไร

ความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดทั่วโลกเพื่อให้ระบบการเงินและเศรษฐกิจโลกมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับผู้ฝากเงิน ในสหรัฐอเมริกาธนาคารถูกควบคุมในระดับสหพันธรัฐโดย Federal Insurance Insurance Corporation (FDIC), Federal Reserve Board และสำนักงานบัญชีกลางสกุลเงิน (OCC) นอกจากนี้ธนาคารที่ได้รับอนุญาตจากรัฐจะอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ กฎระเบียบและความสามารถละลายของธนาคารถือเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากความสำคัญเฉพาะของอุตสาหกรรมธนาคารต่อการทำงานของเศรษฐกิจโดยรวม

การตรวจสอบสถานะทางการเงินของธนาคารก็มีความสำคัญเช่นกันเนื่องจากธนาคารต้องรับมือกับสภาพคล่องที่ไม่ตรงกันระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินของพวกเขา ด้านหนี้สินของงบดุลของธนาคารนั้นเป็นบัญชีที่มีสภาพคล่องสูงเช่นเงินฝากความต้องการ อย่างไรก็ตามสินทรัพย์ของธนาคารส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินเชื่อที่ค่อนข้างขาดสภาพคล่อง ในขณะที่สินเชื่อสามารถขายโดยธนาคาร (และบ่อยครั้ง) พวกเขาสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยการขายในราคาลดมาก

การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน

การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้กันมากที่สุดคืออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการธนาคารหลายคนชอบใช้มาตรการเงินทุนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้นักวิเคราะห์หรือนักลงทุนอาจพิจารณาอัตราส่วนเลเวอเรจระดับที่ 1 หรืออัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐานเมื่อตรวจสอบสถานะทางการเงินของธนาคาร

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน

ธนาคารสหรัฐจะต้องรักษาอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำ อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร

อัตราส่วนเป็นการวัดทุนสองชนิด:

1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 เป็นหุ้นสามัญที่สามารถรับภาระขาดทุนได้โดยไม่ต้องให้ธนาคารยุติการดำเนินงานทุน 2 ระดับคือหนี้ด้อยสิทธิซึ่งสามารถดูดซับผลขาดทุนได้ในกรณีที่ธนาคารมีเงินหมด

นักวิเคราะห์บางคนวิจารณ์ปัจจัยเสี่ยงต่อความเสี่ยงของอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนและชี้ให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของการผิดนัดชำระเงินกู้ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 ส่วนใหญ่เกิดจากการให้สินเชื่อที่มีน้ำหนักต่ำมาก น้ำหนักสำหรับความเสี่ยงไม่ได้เริ่มต้น

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1

บางครั้งอัตราส่วนเงินกองทุนที่เกี่ยวข้องที่พิจารณาคืออัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนหลักของธนาคารและสินทรัพย์รวม คำนวณโดยการหารเงินกองทุนชั้นที่ 1 โดยสินทรัพย์รวมของธนาคารเฉลี่ยและการเปิดเผยงบดุลบางอย่าง

ยิ่งอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 สูงขึ้นเท่าใดโอกาสที่ธนาคารจะสามารถรับมือกับผลกระทบเชิงลบต่องบดุลได้มากขึ้น

การวัดทุนทางเศรษฐกิจ

นักวิเคราะห์และผู้บริหารธนาคารหลายคนพิจารณาว่ามาตรการทางเศรษฐกิจที่ใช้ในการประเมินความถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือของความมั่นคงทางการเงินและความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารนั้นสูงกว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน

การคำนวณเงินทุนทางเศรษฐกิจซึ่งประเมินจำนวนเงินทุนที่ธนาคารต้องมีเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการกับความเสี่ยงในปัจจุบันได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินการจัดอันดับเครดิตการสูญเสียที่คาดหวังและระดับความเชื่อมั่นของการละลาย โดยการรวมความเป็นจริงทางเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นความสูญเสียที่คาดว่าจะได้รับมาตรการนี้ถือเป็นตัวแทนในการประเมินความเป็นจริงของสุขภาพทางการเงินและระดับความเสี่ยงที่แท้จริง

อัตราส่วนสภาพคล่อง

นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ตลาดสามารถตรวจสอบธนาคารโดยใช้การประเมินมูลค่าหุ้นที่เป็นมาตรฐานซึ่งประเมินสถานะทางการเงินของ บริษัท ในอุตสาหกรรมใด ๆ เมตริกการประเมินทางเลือกเหล่านี้รวมถึงอัตราส่วนสภาพคล่องเช่นอัตราส่วนสภาพคล่องอัตราส่วนเงินสดหรืออัตราส่วนสภาพคล่องด่วน