สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงจะถูกนำมาใช้ในการคำนวณอัตราส่วนการละลายในเงินกองทุนสำหรับ Basel iii อย่างไร

สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเป็นตัวหารในการคำนวณเพื่อกำหนดอัตราส่วนการละลายภายใต้บทบัญญัติของกฎขั้นสุดท้ายของ Basel III อัตราส่วนความสามารถละลาย (solvency ratio) เรียกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนตามความเสี่ยงคำนวณโดยใช้เงินกองทุนตามกฎหมายหารด้วยสินทรัพย์เสี่ยง อัตราส่วนละลายจะกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำของธนาคารผู้ถือหุ้นสามัญจะต้องรักษาในงบดุลของพวกเขา

สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเป็นสินทรัพย์ของสถาบันการเงินหรือการเปิดเผยงบดุลตามน้ำหนักความเสี่ยงของสินทรัพย์ Basel III เพิ่มจำนวนหุ้นสามัญที่ธนาคารต้องถือ ตัวอย่างเช่นภายใต้ Basel III ธนาคารจะต้องถือ 4.5% ของผู้ถือหุ้นสามัญของสินทรัพย์ที่มีน้ำหนักความเสี่ยงและมีบัฟเฟอร์เพิ่มเติม 1.5% เปอร์เซ็นต์หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก Basel II ซึ่งต้องการเพียง 2%

Basel III เป็นมาตรการกำกับดูแลที่ครบวงจรหลังจากผ่านวิกฤติสินเชื่อในปี 2551 ซึ่งพยายามปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงสำหรับสถาบันการเงิน Basel III เปลี่ยนวิธีการคำนวณสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ภายใต้ Basel III หนี้และหลักทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐจะได้รับน้ำหนักความเสี่ยง 0% ในขณะที่การจำนองที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้รับประกันโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้ Basel II การจำนองที่อยู่อาศัยมีความเสี่ยงแบบแบน 100% หรือ 50%

Basel III เพิ่มน้ำหนักความเสี่ยงสำหรับกิจกรรมการซื้อขายของธนาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายแลกเปลี่ยน บางคนโต้แย้งว่า Basel III ได้วางระเบียบที่ไม่เหมาะสมกับธนาคารสำหรับกิจกรรมการค้าเหล่านี้และได้ลดความสามารถในการทำกำไรลง Basel III สนับสนุนให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เพื่อลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของคู่สัญญาซึ่งมักอ้างว่าเป็นสาเหตุสำคัญของวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 ในการตอบสนองธนาคารหลายแห่งได้ลดกิจกรรมการซื้อขายของพวกเขาอย่างรุนแรงหรือขายออกจากโต๊ะซื้อขายของพวกเขาไปยังสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร