การประเมินความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของตลาด

ผู้ค้าและนักลงทุนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่า "แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ" แต่การตัดสินใจว่าอะไรที่ถือแนวโน้มมักจะพิสูจน์ความท้าทายเพราะมันขึ้นอยู่กับเวลาที่ผู้ค้าต้องการในการซื้อขาย นอกจากนี้เมื่อมีการระบุแนวโน้มผู้ค้าจะต้องพิจารณาความแข็งแกร่ง

ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า "The Logical Trader" มาร์คฟิชเชอร์อธิบายเทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านของเขาค้นพบแนวโน้มและจุดแข็ง ระบบการซื้อขาย ACD ของฟิชเชอร์ใช้ข้อมูลระหว่างวันเพื่อระบุช่วงเปิดรายวันสำหรับการค้นหาการซื้อขาย ฟิชเชอร์ซึ่งเป็นผู้ค้าอิสระเป็นผู้ก่อตั้ง MBF Clearing Corp. ซึ่งเป็นหนึ่งใน บริษัท สำนักหักบัญชีที่ใหญ่ที่สุดใน NYMEX

เมื่อเทคนิค ACD ระหว่างวันนี้อาจไม่ดึงดูดนักลงทุนระยะยาวหรือนักลงทุนต่อไปนี้คือการดูว่าเทคนิคนี้สามารถนำไปใช้กับขอบฟ้าเวลาที่นานขึ้นได้อย่างไร

ช่วงเปิด

ในบทความ Spotting Breakouts ง่ายเหมือน ACD เราจะดูว่าการซื้อขายระยะสั้นเข้ามาในแผนภูมิห้านาทีได้อย่างไร การใช้ห้าถึง 30 นาทีแรกของวันขึ้นอยู่กับหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์เราจะกำหนดช่วงเปิด (OR) สูงและต่ำ "A ups" และ "A downs" จะถูกคำนวณตามจำนวนคะแนนที่ตั้งไว้ด้านบนหรือด้านล่างหรือรายวัน OR ในรูปที่ 1 ด้านล่างเราตรวจสอบ Broadcom การขึ้น (ลง) (เส้นสีเขียว) เกิดขึ้นหากราคาของหุ้นเคลื่อนไหว $ 0.27 ด้านบน (หรือด้านล่าง) หรือ

ช่วงเปิดประจำเดือนและครึ่งปี

ช่วงเปิดยังสามารถนำไปใช้กับระยะเวลานาน เช่นเดียวกับรายวันหรือมีโอกาสมากกว่าเวลาอื่น ๆ ตลอดทั้งวันเป็นสูงหรือต่ำรายเดือนหรือมีโอกาสมากกว่าวันอื่นในเดือนที่สูงหรือต่ำในอีก 20 วันข้างหน้า เมื่อผู้ค้ารู้ข้อเท็จจริงนี้มันสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อโอกาสในการทำเงินที่ดีขึ้น

สิ่งนี้ก็เป็นจริงเช่นกันในสองสัปดาห์แรก (10 วันซื้อขาย) ของแต่ละงวดหกเดือน ชุดสูงและต่ำในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมและกรกฎาคมมักจะแสดงถึงการสนับสนุนหรือการต่อต้านที่สำคัญในอีกห้าเดือนครึ่ง

ข่าวดีก็คือทั้ง OR รายเดือนและครึ่งปีนั้นง่ายในการคำนวณ เพียงแค่ใช้เวลาสูงสุดและต่ำสุดของวันซื้อขายวันแรกของเดือนสำหรับรายเดือนหรือหรือใช้เวลา 10 วันแรกของการซื้อขายในเดือนมกราคมหรือกรกฎาคมสำหรับครึ่งปีหรือวาดสองบรรทัดในแผนภูมิของคุณ หากราคาทะลุระดับสูงจะมีการปรับอคติกระทิง หากมันแตกต่ำกว่าเส้นต่ำจะได้รับท่าทางเป็นหมี

ช่วงเปิดประจำเดือนถูกลงจุดในรูปที่ 1 (เส้นสีส้ม) เราเห็นว่าหลังจากที่ทะลุผ่านรายเดือนหรือหุ้นยังคงซื้อขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันอคติเชิงลบในระยะกลาง การเตือนล่วงหน้าของการวิเคราะห์ได้มาจากความแตกต่างของหมีในดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์หรือ RSI ในหน้าต่างด้านบนของแผนภูมิในรูปที่ 1

Pivot กับ ช่วง Pivot

ผู้ค้าที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ pivots จุดหมุนเป็นเพียงจุดที่ความปลอดภัยเปลี่ยนทิศทางและเป็นจุดเปลี่ยน แถบราคาแบบเดือยต่ำมีแถบสูงกว่าทั้งก่อนและหลังเพื่อให้รูปแบบดูเหมือนว่า "V" หรือ "U. " เดือยสูงดูเหมือนภาพสะท้อนของเดือยต่ำ

Pivots หมายถึงการสิ้นสุดของการย้ายระยะสั้นและการพลิกกลับเล็กน้อยหรือจุดสิ้นสุดของแนวโน้มที่โดดเด่นและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในทิศทาง จุด Pivot ใช้ในการคำนวณระดับการสนับสนุนและความต้านทานของ Fibonacci, การเข้าและออกจากการซื้อขายแกว่งและในเทคนิคการซื้อขายอื่น ๆ

ช่วงของเดือยจะขึ้นอยู่กับสูงต่ำและปิด แต่จะถูกคำนวณแตกต่างจากจุดหมุนเล็กน้อย ตามที่มีความหมายชื่อช่วงสาระสำคัญมีขีด จำกัด สูงและต่ำ

นี่คือการคำนวณจาก "The Logical Trader" สูตรเดียวกันนี้ใช้ในการคำนวณช่วงเดือยรายวันรายเดือนและหกเดือน แต่โปรดทราบว่าสำหรับเดือนนั้นควรใช้ high, low และ close ของวันแรกของเดือน และสำหรับช่วงเดือยหกเดือนควรใช้ยอดสูงต่ำและปิดของ 10 วันแรกของเดือนมกราคมและกรกฎาคม:

• ราคา Pivot (ยังเท่ากับสูตรสำหรับจุดหมุน) = (สูง + ต่ำ + ปิด) / 3 วินาทีจำนวน = (สูง + ต่ำ) / 2Pivot ส่วนต่าง = ราคาหมุนรายวัน - ช่วงที่สองจำนวนสูงหมุนราคา = ราคาหมุนรายวัน + ช่วง Pivot Differential Pivot ต่ำ = ราคาเดือยรายวัน - ส่วนต่างของเดือย

ในรูปที่ 2 ช่วงของเดือย Broadcom (เส้นสีฟ้า) และหกเดือน (เส้นสีส้ม) สำหรับ Broadcom ในทั้งสองกรณีช่วงของเดือยจะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน (เมื่ออยู่ในแนวโน้มหมี) หรือแนวรับ (แนวโน้มวัว)

เช่นเดียวกับช่วงเปิดช่วง pivot สามารถใช้เพื่อดำเนินการซื้อขาย คล้ายกับการซื้อขาย ACD ใช้อัพและดาวน์เช่นเดียวกับการอัพ C และดาวน์ แต่เนื่องจากผู้ค้าใช้กรอบเวลาที่ยาวกว่าจึงมีการใช้ค่าที่มากขึ้นกว่าเมื่อคำนวณค่ารายวัน (ไม่แสดงในรูปที่ 2) เมื่อซื้อขาย Broadcom แทนที่จะใช้ A สูงถึง $ 0.27 เพื่อซื้อขายระยะสั้นโดยใช้ OR รายวันผู้ค้าระยะยาวจะใช้ A ครึ่งปีขึ้นไป $ 2.50 ถึง $ 3 เหนือช่วงเดือยครึ่งปีขึ้นอยู่กับความผันผวน และราคาหุ้นในเวลา

กรอบเวลาแตกต่างกัน แต่มีแนวคิดเหมือนกัน เป้าหมายคือการระบุ breakouts ประเมินศักยภาพของพวกเขาแล้วทำการค้าตาม

Pivot กลิ้งสามวัน

อีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ค้าปลีกเห็นจุดแตกหักคือเดือยหมุนสามวัน เมื่อช่วงเดือยหมุนสามวันต่ำกว่าการเคลื่อนไหวของราคาการซื้อขายแบบยาวจะได้รับการสนับสนุนและเมื่อต้องการการซื้อขายแบบสั้น

ในรูปที่ 3 สัญญาณซื้อจะถูกสร้างขึ้นในวันที่ 1 มี.ค. (หมายเลข 1) เมื่อราคาทะลุผ่าน A ขึ้น การค้าระยะยาวได้รับการยืนยันเพิ่มเติมจากข้อเท็จจริงที่ว่าเดือยหมุนสามวันทำหน้าที่เป็นตัวสนับสนุน จากนั้นหุ้นเริ่มทำการซื้อขายในช่วงที่หมุนเดือยสามวันเปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวต้านภายในวันที่ 5 มี.ค. เมื่อหุ้นตกลงผ่านจุด A ที่จุด 2 เมื่อวันที่ 6 มีการขายเกิดขึ้น

นี่คือการคำนวณสำหรับเดือยหมุนสามวัน:

• ราคาเดือยหมุนสามวัน = (สูงสามวัน + สามวันต่ำ + ปิด) / 3 วินาทีหมายเลข = (สูงสามวัน + สามวันต่ำ) / ผลต่าง 2Pivot = ราคาเดือยรายวัน - หมายเลขที่สองช่วงเดือยหมุนสามวัน สูง = ราคาเดือยรายวัน + ความแตกต่างของเดือยช่วงหมุนเดือยสามวันต่ำ = ราคาเดือยรายวัน - ความแตกต่างของเดือย

วางมันทั้งหมดเข้าด้วยกัน

จุดฟิชเชอร์ใน "The Logical Trader" คือช่วง OR และ pivot เป็นวิธีการที่ผู้ค้ามืออาชีพของเขาใช้เพื่อวัดความลำเอียงของตลาดโดยรวมและมีประสิทธิภาพมากกว่าการพึ่งพาการสนับสนุนและการต้านทานมาตรฐาน ช่วงเปิดและ pivot ใช้ร่วมกันอย่างไร

• ถ้า OR <pivot range <close = plus day และผู้ค้านั้นรั้นถ้าเปิดหรือ

ตัวอย่างเช่นถ้าหรือน้อยกว่าช่วงเดือยและสมมติว่ามีห้องพักระหว่าง A ขึ้นไปและช่วงเดือยก็จะยังคงมีการแลกเปลี่ยนที่ยาวนาน แต่จะซื้อหุ้นน้อยลงเนื่องจากผู้ค้ารู้ว่าราคามีความเป็นไปได้สูงที่จะหยุดหรือพลิกกลับเมื่อถึงช่วงเดือย แต่เมื่อราคาซื้อขายสูงกว่าช่วง OR และ Pivot ผู้ค้ามีระดับความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นว่าการซื้อขายมีช่องว่างให้ย้ายดังนั้นเขาหรือเธอจึงซื้อหุ้นเพิ่มเนื่องจากตอนนี้เป็นวันบวก

บรรทัดล่าง

ช่วงเปิดให้พื้นที่ที่กว้างขึ้นด้วยความน่าจะเป็นที่จะเป็นสูงหรือต่ำของระยะเวลาภายใต้การตรวจสอบ ช่วงเดือยไม่ว่าจะเป็นรายวันหรือครึ่งปีจะเป็นอีกจุดอ้างอิงสำหรับการสนับสนุนหรือแนวต้าน โดยการพล็อตค่าเหล่านี้บนแผนภูมิผู้ซื้อขายสามารถเห็นได้ทันทีเมื่อหุ้นหรือตลาดได้รับหรือสูญเสียความแข็งแกร่งและโมเมนตัม

การกำหนดว่าช่วง OR และเดือยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและราคาปัจจุบันช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจว่าจะใช้ความมั่นใจมากแค่ไหนเมื่อทำการซื้อขาย ข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจซื้อขาย และเช่นเดียวกับเทคนิคการซื้อขายทางเทคนิคที่เชื่อถือได้มันเป็นสิ่งที่ใช้ได้ในทุกช่วงเวลา