ในทางทฤษฎีแล้วการซื้อขายแนวโน้มเป็นเรื่องง่าย สิ่งที่คุณต้องทำคือซื้อต่อไปเมื่อคุณเห็นราคาที่สูงขึ้นและขายต่อเมื่อคุณเห็นราคาต่ำลง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติมันยากที่จะทำสิ่งนี้ได้สำเร็จ ความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ค้าเทรนด์คือการเข้าสู่เทรนด์สายเกินไปนั่นคือ ณ จุดที่อ่อนเพลีย อย่างไรก็ตามแม้จะมีปัญหาเหล่านี้การซื้อขายเทรนด์ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบการซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะเมื่อเทรนด์มีการพัฒนาไม่ว่าจะในระยะสั้นหรือระยะยาวก็สามารถอยู่ได้นานหลายชั่วโมงหลายวันหรือหลายเดือน
บทช่วยสอน: กฎการซื้อขาย Forex
ที่นี่เราจะพูดถึงกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่เทรนด์ในเวลาที่เหมาะสมด้วยระดับการเข้าและออกที่ชัดเจน กลยุทธ์นี้เรียกว่าคำสั่งผสม MACD เฉลี่ยเคลื่อนที่ (สำหรับการอ่านพื้นหลังให้ดู A Primer On The MACD )
ภาพรวม
กลยุทธ์คำสั่งผสม MACD นั้นเกี่ยวข้องกับการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองชุด (MA) สำหรับการตั้งค่า:
- 50 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) - สายสัญญาณที่ก่อให้เกิดการซื้อขาย 100 SMA - ให้สัญญาณแนวโน้มที่ชัดเจน
ช่วงเวลาที่แท้จริงของ SMA ขึ้นอยู่กับแผนภูมิที่คุณใช้ แต่กลยุทธ์นี้ทำงานได้ดีที่สุดในแผนภูมิรายชั่วโมงและรายวัน สถานที่ตั้งหลักของกลยุทธ์คือการซื้อหรือขายเฉพาะเมื่อราคาข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในทิศทางของแนวโน้ม (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมอ่านบทแนะนำการ ย้ายค่าเฉลี่ย )
กฎสำหรับการค้าระยะยาว
- รอให้ค่าเงินซื้อขายเหนือทั้ง SMA 50 และ 100 SMA เมื่อราคาทะลุ SMA ที่ใกล้ที่สุด 10 pips ขึ้นไปให้ใส่นานถ้า MACD ข้ามไปเป็นบวกภายในห้าแท่งสุดท้ายมิฉะนั้นจะรอ MACD ถัดไป สัญญาณตั้งค่าการหยุดครั้งแรกที่ต่ำห้าบาร์จากรายการออกครึ่งหนึ่งของตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสองครั้ง; ย้ายจุดหยุดไปที่จุดคุ้มทุนออกครึ่งหลังเมื่อราคาพักต่ำกว่า 50 SMA ด้วย 10 pips
กฎสำหรับการซื้อขายระยะสั้น
รอให้สกุลเงินทำการซื้อขายด้านล่างทั้ง 50 SMA และ 100 SMA
- เมื่อราคาแตกต่ำกว่า SMA ที่ใกล้เคียงที่สุด 10 pips หรือมากกว่าให้ป้อนสั้น ๆ หาก MACD ข้ามไปเป็นลบภายในห้าแท่งสุดท้าย มิฉะนั้นให้รอสัญญาณ MACD ถัดไปตั้งจุดเริ่มต้นที่ระดับห้าบาร์สูงจากการเข้าออกจากตำแหน่งครึ่งหนึ่งที่ความเสี่ยงสองเท่า ย้ายจุดหยุดไปที่จุดคุ้มทุนออกจากตำแหน่งที่เหลือเมื่อราคากลับมาเหนือ 50 SMA ด้วย 10 จุด อย่าทำการค้าหากราคาซื้อขายเพียงแค่ระหว่าง 50 SMA และ 100 SMA
การค้าระยะยาว
ตัวอย่างแรกของเราในรูปที่ 1 สำหรับ EUR / USD ในกราฟรายชั่วโมง การซื้อขายเริ่มขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2549 เมื่อราคาข้ามสูงกว่าทั้ง SMA 50 ชั่วโมงและ SMA 100 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามเราไม่ได้เข้ามาทันทีเพราะ MACD ข้ามไปที่อัพไซด์มากกว่าห้าบาร์ก่อนหน้านี้และเราชอบที่จะรอให้การดีดตัว MACD ที่สองกลับเข้ามาเหตุผลที่เรายึดถือกฎนี้คือเพราะเราไม่ต้องการซื้อเมื่อ โมเมนตัมกลับสู่ด้านบนมาระยะหนึ่งแล้วและอาจหมดไป
ทริกเกอร์ที่สองเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงต่อมาที่ 1.1945 เราเข้าสู่ตำแหน่งและวางจุดเริ่มต้นของเราที่จุดต่ำสุดห้าแถบจากรายการซึ่งคือ 1.1917 เป้าหมายแรกของเราคือสองเท่าของความเสี่ยงที่ 28 pips (1.1945-1.1917) หรือ 56 pips ทำให้เป้าหมายของเราอยู่ที่ 1.2001 เป้าหมายจะโดนเวลา 11.00 น. EST ในวันถัดไป จากนั้นเราย้ายจุดหยุดของเราไปที่จุดคุ้มทุนและมองหาทางออกจากตำแหน่งครึ่งหลังเมื่อราคาซื้อขายต่ำกว่า 50 ชั่วโมง SMA 10 pips สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549 เวลา 10.00 น. EST ซึ่งเวลาครึ่งหลังของตำแหน่งปิดที่ 1.2165 สำหรับกำไรการค้ารวม 138 pips
รูปที่ 1: ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวของ MACD Combo, EUR / USD
ความผันผวนเชิงบวกและเชิงลบ
ทำไมเราไม่แลกเปลี่ยนข้าม MACD จากบวกเป็นลบได้? คุณสามารถดูได้จากการดู EUR / USD ในรูปที่ 2 ว่ามีการแกว่งสัญญาณบวกและลบหลายครั้งระหว่างวันที่ 13 มีนาคมถึง 15 มีนาคม 2549 อย่างไรก็ตามข้อเสียส่วนใหญ่และสัญญาณอัพไซด์บางส่วนหากถูกถ่ายก็อาจหยุด ก่อนที่จะทำกำไรที่มีความหมายใด ๆ
ทำไมเราไม่แลกเปลี่ยนข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยปราศจากสัญญาณ MACD? ลองดูที่รูปที่ 2 ถ้าเราใช้สัญญาณครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่ไปยังขาลงเมื่อสัญญาณ MACD เป็นบวกการค้าจะกลายเป็นผู้แพ้
รูปที่ 2
ตัวอย่างถัดไปดังแสดงในรูปที่ 3 ใช้สำหรับ USD / JPY ในกรอบเวลารายวัน การค้าขายได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 เมื่อราคาข้ามสูงกว่าทั้ง SMA 50 วันและ 100 วัน เรารับสัญญาณทันทีเนื่องจากสัญญาณ MACD ข้ามห้าแท่งทำให้ระดับรายการอยู่ที่ประมาณ 110.95 เราวางจุดเริ่มต้นของเราที่ระดับต่ำสุดที่ห้าบาร์ที่ 108.98 และเป้าหมายแรกของเราที่มีความเสี่ยงสองเท่าซึ่งมาที่ 114.89 ราคาถูกเข้าสู่อีกสามสัปดาห์ต่อมาในวันที่ 13 ตุลาคม 2548 ซึ่งเป็นเวลาที่เราย้ายจุดคุ้มทุนและมองออกจากตำแหน่งครึ่งหลังเมื่อราคาซื้อขายต่ำกว่า 50 วัน SMA 10 pips สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 ที่ 117.43 ทำให้มีกำไรการค้ารวม 521 จุด
สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อใช้แผนภูมิรายวัน: ถึงแม้ว่าผลกำไรจะยิ่งใหญ่ แต่ความเสี่ยงก็สูงขึ้นเช่นกัน เราหยุดอยู่ใกล้กับ 200 pips จากรายการของเรา แน่นอนกำไรของเราคือ 521 จุดซึ่งกลายเป็นความเสี่ยงมากกว่าสองเท่า นอกจากนี้ผู้ค้าที่ใช้แผนภูมิรายวันเพื่อระบุการตั้งค่าจะต้องอดทนกับการซื้อขายของพวกเขามากขึ้นเพราะสถานะสามารถเปิดได้นานหลายเดือน
รูปที่ 3: ค่าเฉลี่ยของ MACD Combo ที่เคลื่อนไหว, USD / JPY
การค้าระยะสั้น
ในช่วงสั้น ๆ เราจะดู AUD / USD ในกราฟรายชั่วโมงย้อนหลังในวันที่ 16 มีนาคม 2549 คู่สกุลเงินช่วงแรกทำการซื้อขายระหว่าง SMA 50 และ 100 ชั่วโมง เรารอให้ราคาลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 100 ชั่วโมงและตรวจสอบเพื่อดูว่า MACD เป็นลบกับห้าแท่งที่ผ่านมาหรือไม่ เราเห็นว่ามันเป็นดังนั้นเราจึงสั้นเมื่อราคาขยับ 10 pips ต่ำกว่า SMA ที่ใกล้ที่สุดซึ่งในกรณีนี้คือ SMA 100 ชั่วโมง ราคาของเราคือ 0.7349 เราวางจุดเริ่มต้นของเราที่จุดสูงสุดของห้าแท่งสุดท้ายหรือ 0.7376 นี่ทำให้ความเสี่ยงเริ่มแรกของเราอยู่ที่ 27 pips เป้าหมายแรกของเราคือความเสี่ยงสองเท่าซึ่งมาถึง 0.7295 เป้าหมายได้รับการทริกเกอร์เจ็ดชั่วโมงต่อมาในเวลานั้นเราย้ายจุดหยุดของเราในช่วงครึ่งหลังเพื่อจุดคุ้มทุนและมองหาทางออกเมื่อราคาซื้อขายเหนือ SMA 50 ชั่วโมงที่ 10 pips สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 เมื่อราคาสูงถึง 0.7193 ทำให้เราได้รับ 105 pips จากการซื้อขาย นี่คือผลตอบแทนที่น่าดึงดูดเนื่องจากเราเสี่ยงเพียง 27 pips จากการซื้อขาย
รูปที่ 4: ค่าเฉลี่ยของ MACD Combo ที่เคลื่อนไหว, AUD / USD
จากมุมมองรายวันเราจะดูอีกตัวอย่างสั้น ๆ ใน EUR / JPY ที่แสดงในรูปที่ 5 ดังที่คุณเห็นตัวอย่างรายวันย้อนกลับไปอีกครั้งเพราะเมื่อแนวโน้มที่ชัดเจนได้เกิดขึ้นแล้วก็สามารถอยู่ได้นาน หากไม่เป็นเช่นนั้นสกุลเงินจะย้ายไปอยู่ในสถานการณ์จำลองที่มีช่วงขอบเขตซึ่งราคาจะผันผวนระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่า
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 เราเห็นการหยุด EUR / JPY ต่ำกว่า 50 วันและ 100 วัน SMA เราตรวจสอบด้วยว่า MACD เป็นลบเช่นกันและยืนยันว่าโมเมนตัมได้เปลี่ยนไปเป็นขาลง เราเข้าสู่ตำแหน่งสั้นที่ 10 pips ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใกล้ที่สุด (SMA 100 วัน) หรือ 137.76 จุดเริ่มต้นจะถูกวางไว้ที่จุดสูงสุดของห้าแท่งที่ผ่านมาซึ่งคือ 140.47 ซึ่งหมายความว่าเรากำลังเสี่ยง 271 จุด เป้าหมายแรกของเราคือความเสี่ยงสองเท่า (542 จุด) หรือ 132.34 เป้าหมายแรกถูกโจมตีน้อยกว่าหนึ่งเดือนต่อมาในวันที่ 2 มิถุนายน 2005 ในขณะนี้เราย้ายจุดหยุดของเราในครึ่งที่เหลือเป็นจุดคุ้มทุนและมองหาทางออกเมื่อราคาซื้อขายเหนือ SMA 50 วัน 10 pips. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกละเมิดที่ด้านบนสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2005 และเราออกที่ 134.21 เราออกจากตำแหน่งที่เหลือในเวลานั้นเพื่อผลกำไรการค้ารวม 448 pips
รูปที่ 5: ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวของ MACD Combo, EUR / JPY
เมื่อกลยุทธ์ล้มเหลว
กลยุทธ์นี้อยู่ไกลจากการเข้าใจผิด เช่นเดียวกับกลยุทธ์การซื้อขายแบบหลายทิศทางมันทำงานได้ดีที่สุดกับสกุลเงินหรือกรอบเวลาที่มีแนวโน้มที่ดี ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะใช้กลยุทธ์นี้กับสกุลเงินที่มักจะมีช่วงที่ถูกผูกไว้เช่น EUR / GBP
รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างของความล้มเหลวของกลยุทธ์ ราคาแบ่งต่ำกว่า SMA 50 และ 100 ชั่วโมงใน EUR / GBP ในวันที่ 7 มีนาคม 2549 โดย 10 pips และเริ่มดีดตัวขึ้นมาสัญญาณ MACD ติดลบในขณะนี้ดังนั้นเราจะไป 10 pips ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ 0.6840 จุดหยุดถูกวางไว้ที่จุดสูงสุดของห้าแท่งที่ผ่านมาซึ่งเท่ากับ 0.6860 นี่ทำให้ความเสี่ยงของเรา 20 pips ซึ่งหมายความว่าระดับการทำกำไรครั้งแรกของเราคือความเสี่ยงสองเท่าหรือ 0.6800
EUR / GBP ยังคงขายต่อ แต่ไม่แรงพอที่จะไปถึงระดับทำกำไรของเรา การเคลื่อนตัวต่ำก่อนที่คู่สกุลเงินจะกลับมาอยู่เหนือ SMA 50 ชั่วโมงในที่สุดคือ 0.6839 การกลับตัวในที่สุดก็ขยายไปถึงจุดหยุดของเราที่ 0.6860 และท้ายที่สุดเราก็เสีย 20 pips จากการซื้อขาย
รูปที่ 6: การเคลื่อนไหวเฉลี่ย MACD Combo, EUR / GBP
ข้อสรุป
กลยุทธ์คำสั่งผสม MACD เฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยให้คุณมีแนวโน้มในเวลาที่ทำกำไรได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์นี้ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาทำได้เฉพาะในคู่สกุลเงินที่มักมีแนวโน้ม กลยุทธ์นี้ใช้ได้ดีกับวิชาเอก ผู้ค้าควรตรวจสอบความแข็งแกร่งของการวิเคราะห์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ณ จุดเข้า ในการซื้อขายที่ล้มเหลวแสดงในรูปที่ 6 หากเราดูดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ในเวลานั้นเราจะเห็นว่า ADX อยู่ในระดับต่ำมากซึ่งบ่งชี้ว่าการแยกอาจไม่ได้สร้างแรงกระตุ้นมากพอที่จะดำเนินการต่อไป
