อนุพันธ์ออสซิลเลเตอร์คืออะไร?
อนุพันธ์ oscillator เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้ฮิสโตแกรมคอนเวอร์เจนซ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) กับดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์คู่เรียบ (RSI) เพื่อสร้างตัวบ่งชี้ RSI เวอร์ชันขั้นสูงขึ้น
นักพัฒนาตราสารอนุพันธ์ได้รับการพัฒนาโดย Constance Brown และตีพิมพ์ในหนังสือการ วิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขาย
ประเด็นที่สำคัญ
- อนุพันธ์ oscillator คือความแตกต่างระหว่าง RSI แบบ double-smoothed และ SMA ของ RSI แบบ double-smoothed แบบอนุพันธ์ oscillator มักจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมไขว้เส้นศูนย์เป็นวิธีหนึ่งในการสร้างสัญญาณการค้าโดยใช้ตัวบ่งชี้ อาจใช้ความแตกต่าง
ทำความเข้าใจกับ Oscillator อนุพันธ์
ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเป็นเวอร์ชันที่สูงกว่าของดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ที่ใช้หลักการเคลื่อนย้ายคอนเวอร์เจนซ์ - ดิเวอร์เจนซ์ (MACD) เฉลี่ยกับตัวบ่งชี้ RSI (DS RSI) ตัวบ่งชี้ได้มาจากการคำนวณความแตกต่างระหว่าง RSI แบบสองเท่าและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) ของ DS RSI ความตั้งใจของตัวบ่งชี้คือการให้สัญญาณซื้อและขายที่แม่นยำยิ่งขึ้นกว่าการคำนวณ RSI มาตรฐาน
สัญญาณ MACD ได้มาจากการลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา 12 งวด (EMA) จาก EMA 26 ช่วงเวลา มันเป็นเช่นนี้ด้วยวิธี oscillator ที่ใช้หลักการ MACD เนื่องจากอนุพันธ์ oscillator นั้นได้มาจากการลบ SMA ออกจาก RSI ที่ทำให้เรียบสองครั้งด้วย
ตัวบ่งชี้สามารถใช้ในกรอบเวลาใดก็ได้
การใช้งาน Oscillator อนุพันธ์
อนุพันธ์ออสซิลเลเตอร์ถูกใช้ในลักษณะเดียวกับกราฟฮิสโทแกรม MACD การอ่านเชิงบวกถือว่าเป็นเชิงบวกการอ่านเชิงลบจะถือว่าเป็นหมีและไขว้ด้านบนและด้านล่างสัญญาณเส้นศูนย์แสดงถึงโอกาสในการซื้อและขาย ผู้ค้าอาจมองหาความแตกต่างด้วยราคาของหลักทรัพย์ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการกลับรายการในแนวโน้มที่เกิดขึ้น สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้ตกและราคาเพิ่มขึ้นหรือเมื่อราคาลดลงและตัวบ่งชี้ยังคงเพิ่มขึ้น
ผู้ค้าควรพิจารณาการใช้อนุพันธ์ oscillator ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบอื่น ๆ เช่นการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและรูปแบบแผนภูมิ
ตัวอย่างวิธีการใช้ Oscillator อนุพันธ์
แผนภูมิรายสัปดาห์ต่อไปนี้ของ Apple Inc. (AAPL) มีการใช้อนุพันธ์ oscillator ไขว้ศูนย์เส้นถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นแนวตั้งและลูกศร สัญญาณซื้อและขายจะเกิดขึ้นเมื่อใกล้ถึงวันที่สัญญาณเกิดขึ้นหรือเมื่อเปิดต่อไปนี้
TradingView
ตัวบ่งชี้ที่สร้างจำนวนของการค้าบางอย่างเพียงไม่กี่สัปดาห์ที่ยั่งยืน แผนภูมิแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การซื้อขายนี้สามารถสร้างผลกำไรและการซื้อขายที่ขาดทุนได้ กลยุทธ์มีความอ่อนไหวต่อการสูญเสียจำนวนมากเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปด้านข้างและหุ้น (หรือสินทรัพย์อื่น) ขาดทิศทาง
ความแตกต่างของกลยุทธ์คือการซื้อเมื่อตัวบ่งชี้ปรากฏขึ้นและขายเมื่อตัวบ่งชี้ปิดตัวลงแทนที่จะรอให้มีครอสโอเวอร์เส้นศูนย์ ในตัวอย่างนี้ตัวบ่งชี้จะเป็นสีเขียวเมื่อมันเคลื่อนที่สูงขึ้นและสีแดงเมื่อมันลดลง นี่เป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าร่วมการชุมนุมและออกก่อนหน้านี้ระหว่างการปฏิเสธ ในขณะที่วิธีนี้ใช้งานได้ดีเมื่อราคามีการแกว่งตัวและมีแนวโน้มสูง แต่วิธีนี้มีแนวโน้มที่จะมีสัญญาณเท็จจำนวนมากและการสูญเสียการซื้อขายเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ได้รับความนิยม
ความแตกต่างระหว่าง Oscillator อนุพันธ์และ Oscillator Stochastic
ตัวสุ่มสุ่มเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นมีความแข็งแกร่งหรืออ่อนแอเมื่อเทียบกับช่วงราคาล่าสุด ตัวบ่งชี้ที่ถูกผูกไว้ระหว่างศูนย์ถึง 100
แม้จะมีการคำนวณที่แตกต่างกัน stochastic oscillator, RSI และ oscillator โดยทั่วไปจะย้ายไปในทิศทางเดียวกันแม้ว่าจะไม่ได้ในเวลาเดียวกันหรือมีขนาดเท่ากัน
ข้อ จำกัด ของ Oscillator อนุพันธ์
อนุพันธ์ออสซิลเลเตอร์สามารถสร้างสัญญาณการซื้อขายจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเงื่อนไขการซื้อขายที่ขาด ๆ หาย ๆ เมื่อตัวบ่งชี้มีความอ่อนไหวต่อการให้สัญญาณที่เป็นเท็จหรือสูญเสีย
สัญญาณยังสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อราคาขยับไปมากในทิศทางที่กำหนด นี่อาจหมายถึงรายการที่หมดเวลาหรือออก
ตัวบ่งชี้กำลังแสดงข้อมูลราคาที่ผ่านมา ไม่มีสิ่งใดที่สามารถคาดเดาได้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ในการคำนวณ
