ดัชนีช่องสัญญาณสินค้าโภคภัณฑ์

ดัชนีช่องสัญญาณสินค้า (CCI) คืออะไร

พัฒนาโดยโดนัลด์แลมเบิร์ต Commodity Channel Index (CCI) เป็นออสซิลเลเตอร์ที่ใช้โมเมนตัมเพื่อช่วยกำหนดว่าเมื่อใดที่ยานพาหนะเพื่อการลงทุนกำลังเข้าสู่ภาวะที่มีการซื้อเกินหรือขายเกิน นอกจากนี้ยังใช้ในการประเมินทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถพิจารณาว่าพวกเขาต้องการเข้าหรือออกจากการค้าละเว้นจากการซื้อขายหรือเพิ่มตำแหน่งที่มีอยู่ ด้วยวิธีนี้ตัวบ่งชี้สามารถใช้เพื่อให้สัญญาณการค้าเมื่อมันทำหน้าที่ในลักษณะที่แน่นอน

TradingView

ประเด็นที่สำคัญ

CCI วัดความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคาเฉลี่ยย้อนหลัง เมื่อ CCI สูงกว่าศูนย์แสดงว่าราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต เมื่อ CCI ต่ำกว่าศูนย์ราคาจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย hsitoric การอ่านสูงถึง 100 หรือสูงกว่าแสดงว่าราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตและมีแนวโน้มที่จะกลับหัวกลับหาง ตัวอย่างเช่นการอ่านที่ต่ำกว่า -100 แสดงว่าราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตและแนวโน้มมีความแข็งแกร่งต่อข้อเสียคุณสามารถใช้จากการอ่านเชิงลบหรือใกล้ศูนย์ถึง +100 สามารถใช้เป็นสัญญาณเพื่อดูการเกิดขึ้นใหม่ ขาขึ้น การไปจากการอ่านในเชิงบวกหรือใกล้เป็นศูนย์ถึง -100 อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง CCI เป็นตัวบ่งชี้ที่ไม่ได้ จำกัด หมายความว่ามันสามารถไปได้สูงขึ้นหรือต่ำลงไปเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้โดยทั่วไปการกำหนดระดับของการซื้อเกินและ oversold จะถูกกำหนดสำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการโดยดูที่ระดับ CCI ที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ราคากลับตัว

สูตรสำหรับดัชนีช่องสัญญาณสินค้า (CCI) คือ:

$\begin{matrix} CCI = \frac{ราคาทั่วไป - แมสซาชูเซต}{. 015 \times ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย} \\ ที่อยู่: \\ ราคาทั่วไป = Σ_{ผม = 1}^{P} ((สูง + ต่ำ + ปิด) \div 3) \\ P = จำนวนงวด \\ แมสซาชูเซต = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ \\ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ = (Σ_{ผม = 1}^{P} ราคาทั่วไป) \div P \\ ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย = (Σ_{ผม = 1}^{P} | ราคาทั่วไป - แมสซาชูเซต |) \div P \end{matrix} \ start {aligned} & \ text {CCI} = \ frac { text {ราคาปกติ} - \ text {MA}} {.015 \ times \ text {ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย}} \ & \ textbf {โดยที่:} \ & \ text {ราคาปกติ} = \ textstyle { sum_ {i = 1} ^ {P} (( text {สูง} + \ text {ต่ำ} + + ข้อความ {ปิด}) div 3)} \ & P = \ text {จำนวนงวด} \ & \ text {MA} = \ text {ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่} \ & \ text {ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่} = ( textstyle { sum_ {i = 1} ^ {P} ข้อความ {ราคาทั่วไป}}) \ div P \\ & \ text {ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน} = ( textstyle { sum_ {i = 1} ^ {P} mid \ text {ราคาทั่วไป} - \ text {MA} mid}) div P \\ \ end {ชิด}$ CCI =.015 ×หมายถึงราคาเบี่ยงเบนตามราคาทั่วไป − MA โดยที่: ราคาทั่วไป = ∑i = 1P ((สูง + ต่ำ + ปิด) ÷ 3) P = จำนวนงวดMA = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยเคลื่อนที่ = (∑i = 1P ทั่วไป ราคา) ÷ PMean Deviation = (∑i = 1P ∣ ราคาปกติ − MA∣) ÷ P

วิธีการคำนวณดัชนีช่องสัญญาณสินค้า (CCI)

กำหนด CCI ของคุณที่จะวิเคราะห์ 20 เป็นที่ใช้กันทั่วไป รอบระยะเวลาที่น้อยลงส่งผลให้ตัวบ่งชี้ที่ผันผวนมากขึ้นในขณะที่ช่วงเวลาที่มากขึ้นจะทำให้ราบรื่น สำหรับการคำนวณนี้เราจะสมมติ 20 คาบ ปรับการคำนวณหากใช้ตัวเลขที่แตกต่างกันในสเปรดชีตติดตามราคาสูงต่ำปิดเป็นระยะเวลา 20 งวดและคำนวณราคาปกติหลังจากผ่าน 20 งวดให้คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาปกติโดยรวมราคาปกติ 20 ตัวสุดท้ายและการหาร โดย 20. คำนวณหาค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยด้วยการลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากราคาปกติสำหรับ 20 งวดล่าสุด รวมค่าสัมบูรณ์ (ละเว้นเครื่องหมายลบ) ของตัวเลขเหล่านี้แล้วหารด้วย 20 ใส่ราคาปกติล่าสุดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยลงในสูตรเพื่อคำนวณการอ่าน CCI ปัจจุบันทำซ้ำกระบวนการตามแต่ละช่วงเวลาใหม่ ปลาย

ดัชนีช่องสัญญาณสินค้า (CCI) บอกอะไรคุณ

CCI ส่วนใหญ่จะใช้ในการหาแนวโน้มใหม่มองหาระดับที่มากเกินไปและขายเกินและจุดอ่อนในแนวโน้มเมื่อตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกับราคา

เมื่อ CCI ย้ายจากพื้นที่ติดลบหรือใกล้เป็นศูนย์ไปที่สูงกว่า 100 นั่นอาจบ่งบอกว่าราคากำลังเริ่มขาขึ้นใหม่ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นผู้ค้าสามารถดูการลดลงของราคาตามด้วยการชุมนุมทั้งในราคาและ CCI เพื่อส่งสัญญาณโอกาสในการซื้อ

แนวคิดเดียวกันนี้ใช้กับแนวโน้มขาลง เมื่อตัวบ่งชี้เปลี่ยนจากการอ่านค่าเป็นบวกหรือใกล้ศูนย์จนถึงต่ำกว่า -100 แสดงว่าแนวโน้มขาลงอาจเริ่มขึ้น นี่คือสัญญาณที่จะออกจากความยาวหรือเพื่อเริ่มดูโอกาสลัดวงจร

ระดับที่ซื้อเกินและเกินจะไม่คงที่เนื่องจากตัวบ่งชี้ไม่ถูกผูก ดังนั้นผู้ค้ามองที่การอ่านที่ผ่านมาในตัวบ่งชี้เพื่อให้เข้าใจถึงราคาที่กลับตัว สำหรับหนึ่งหุ้นอาจมีแนวโน้มที่จะกลับใกล้ +200 และ -150 สินค้าโภคภัณฑ์อื่นอาจมีแนวโน้มจะกลับใกล้ +325 และ -350 ย่อบนแผนภูมิเพื่อดูจุดพลิกผันราคาจำนวนมากและการอ่าน CCI ในเวลานั้น

นอกจากนี้ยังมีความแตกต่าง นี่คือเมื่อราคากำลังเคลื่อนไหวทางเดียว แต่ตัวบ่งชี้กำลังเคลื่อนไหวอีกทางหนึ่ง หากราคาสูงขึ้นและ CCI ลดลงสิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงความอ่อนแอในแนวโน้ม ในขณะที่ความแตกต่างเป็นสัญญาณการค้าที่ไม่ดีเนื่องจากมันสามารถอยู่ได้นานและไม่ได้ส่งผลให้เกิดการพลิกกลับของราคา แต่อย่างน้อยมันก็ดีสำหรับการเตือนผู้ค้าอย่างน้อยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการ ด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถกระชับระดับการหยุดการขาดทุนหรือหยุดการซื้อขายใหม่ในทิศทางแนวโน้มราคา

ความแตกต่างระหว่างดัชนีช่องสัญญาณสินค้า (CCI) และ Stochastic Oscillator

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทั้งสองนี้เป็น oscillators แต่มีการคำนวณค่อนข้างแตกต่างกัน หนึ่งในความแตกต่างที่สำคัญคือ Stochastic Oscillator มีค่าระหว่างศูนย์ถึง 100 ในขณะที่ CCI ไม่มีขอบเขต เนื่องจากความแตกต่างในการคำนวณพวกเขาจะให้สัญญาณต่างกันในเวลาที่ต่างกันเช่นการอ่านที่มากเกินไปและการอ่านที่มากเกินไป

ข้อ จำกัด ของการใช้ดัชนีช่องสัญญาณสินค้า (CCI)

ในขณะที่มักจะใช้ในการตรวจสอบสภาพการซื้อเกินและ oversold, CCI เป็นส่วนตัวสูงในเรื่องนี้ ตัวบ่งชี้ไม่ได้ถูกผูกไว้ดังนั้นระดับ overbought และ oversold ก่อนหน้าอาจมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยในอนาคต

ตัวบ่งชี้ยังล้าหลังซึ่งหมายความว่าในบางครั้งมันจะให้สัญญาณที่ไม่ดี การปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 100 หรือ -100 เพื่อส่งสัญญาณแนวโน้มใหม่อาจจะสายเกินไปเนื่องจากราคาได้เริ่มแล้วและเริ่มมีการแก้ไขแล้ว เหตุการณ์เช่นนี้เรียกว่า whipsaws; ตัวบ่งชี้ให้สัญญาณ แต่ราคาไม่ผ่านหลังจากนั้นสัญญาณและเงินจะหายไปจากการค้าขาย หากไม่ระวัง whipsaws สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ดังนั้นตัวบ่งชี้จะใช้ดีที่สุดร่วมกับการวิเคราะห์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือตัวชี้วัดในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อช่วยยืนยันหรือปฏิเสธสัญญาณ CCI (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู "วิธีที่ผู้ค้าใช้ CCI (ดัชนีช่องสัญญาณสินค้า) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวโน้มหุ้น")

สารบัญ: