ระบบการให้คะแนนของ CAMELS คืออะไร?
CAMELS เป็นระบบการจัดอันดับสากลที่หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารใช้เพื่อจัดอันดับสถาบันการเงินตามปัจจัย 6 ประการที่แสดงโดยย่อ หน่วยงานกำกับดูแลมอบหมายคะแนนให้กับแต่ละธนาคาร การจัดอันดับหนึ่งถือว่าดีที่สุดและการจัดอันดับห้าถือว่าแย่ที่สุดสำหรับแต่ละปัจจัย
ระบบการจัดเรตของอูฐ
ทำความเข้าใจกับระบบการจัดเรตของอูฐ
ธนาคารที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าสองถือว่าเป็นสถาบันที่มีคุณภาพสูง ธนาคารที่มีคะแนนมากกว่าสามถือว่าเป็นสถาบันที่น่าพอใจน้อยกว่า
ประเด็นที่สำคัญ
- CAMELS เป็นระบบการจัดอันดับระหว่างประเทศที่ใช้โดยหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารเพื่อจัดอันดับสถาบันการเงินตามปัจจัยหกประการที่แสดงโดยตัวย่อของคำย่อ CAMELS ย่อมาจาก "ความเพียงพอของเงินทุนคุณภาพสินทรัพย์การจัดการกำไรสภาพคล่องและความไว"
คำย่อ CAMELS ย่อมาจากปัจจัยต่อไปนี้ที่ผู้ตรวจสอบใช้ในการให้คะแนนสถาบันธนาคาร:
ความเพียงพอของเงินกองทุน
ผู้ตรวจสอบประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนของสถาบันผ่านการวิเคราะห์แนวโน้มเงินทุน ผู้ตรวจสอบยังตรวจสอบว่าสถาบันปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดมูลค่าสุทธิตามความเสี่ยงหรือไม่ เพื่อให้ได้อันดับความเพียงพอของเงินกองทุนที่สูงสถาบันจะต้องปฏิบัติตามกฎและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับดอกเบี้ยและเงินปันผล ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับและการประเมินความเพียงพอของเงินทุนของสถาบันคือแผนการเติบโตสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงและการกระจุกตัวของสินเชื่อและการลงทุน
คุณภาพสินทรัพย์
คุณภาพสินทรัพย์ครอบคลุมคุณภาพสินเชื่อของสถาบันซึ่งสะท้อนถึงรายได้ของสถาบัน การประเมินคุณภาพสินทรัพย์เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงการจัดอันดับ บริษัท อาจเผชิญและปรับสมดุลปัจจัยเหล่านั้นเทียบกับกำไรของ บริษัท สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของ บริษัท เมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบยังตรวจสอบวิธีการที่ บริษัท ได้รับผลกระทบจากมูลค่าตลาดยุติธรรมของการลงทุนเมื่อสะท้อนกับมูลค่าทางบัญชีของ บริษัท การลงทุน ท้ายที่สุดคุณภาพสินทรัพย์สะท้อนจากประสิทธิภาพของนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการลงทุนของสถาบัน
การจัดการ
การประเมินการจัดการกำหนดว่าสถาบันสามารถตอบสนองต่อความเครียดทางการเงินได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ คะแนนองค์ประกอบนี้สะท้อนให้เห็นจากความสามารถของฝ่ายจัดการในการชี้วัดดูแลและควบคุมความเสี่ยงของกิจกรรมประจำวันของสถาบัน ครอบคลุมความสามารถของฝ่ายบริหารในการสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของสถาบันมีความปลอดภัยเนื่องจากเป็นไปตามระเบียบภายในและภายนอกที่จำเป็น
รายได้
ความสามารถของสถาบันในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถขยายรักษาความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดอันดับความมีชีวิตอย่างต่อเนื่อง ผู้ตรวจสอบกำหนดโดยการประเมินการเติบโตของ บริษัท ความมั่นคงค่าเผื่อการประเมินมูลค่าส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิระดับมูลค่าสุทธิและคุณภาพของสินทรัพย์ที่มีอยู่ของ บริษัท
สภาพคล่อง
ในการประเมินสภาพคล่องของ บริษัท ผู้ตรวจสอบจะพิจารณาความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยความพร้อมของสินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้อย่างง่ายดายการพึ่งพาทรัพยากรทางการเงินระยะสั้นที่ผันผวนและความสามารถทางเทคนิคของ ALM
ความไวแสง
ความไวครอบคลุมความเสี่ยงโดยเฉพาะว่ามีผลต่อสถาบันอย่างไร ผู้ตรวจสอบประเมินความอ่อนไหวของสถาบันต่อความเสี่ยงด้านตลาดโดยการติดตามการจัดการความเข้มข้นของสินเชื่อ ด้วยวิธีนี้ผู้ตรวจสอบจะสามารถเห็นว่าการให้กู้ยืมเงินแก่อุตสาหกรรมเฉพาะมีผลต่อสถาบันอย่างไร สินเชื่อเหล่านี้รวมถึงสินเชื่อการเกษตรสินเชื่อทางการแพทย์สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อภาคพลังงาน การสัมผัสกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสินค้าโภคภัณฑ์หุ้นและตราสารอนุพันธ์จะรวมอยู่ในการจัดอันดับความอ่อนไหวของ บริษัท ต่อความเสี่ยงของตลาด
