Adx: ตัวบ่งชี้ความแรงของแนวโน้ม

การซื้อขายในทิศทางที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ใช้เพื่อกำหนดว่าเมื่อใดที่ราคามีแนวโน้มสูง ในหลายกรณีมันเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มที่ดีที่สุด ท้ายที่สุดแนวโน้มอาจเป็นเพื่อนของคุณ แต่ก็ช่วยให้รู้ว่าใครเป็นเพื่อน เราจะตรวจสอบค่าของ ADX เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มความแข็งแกร่ง

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ADX

ADX ใช้เพื่อวัดความแข็งแรงของแนวโน้ม การคำนวณ ADX ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของการขยายช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 14 บาร์แม้ว่าจะสามารถใช้ช่วงเวลาอื่นได้ ADX สามารถใช้กับยานพาหนะการซื้อขายใด ๆ เช่นหุ้นกองทุนรวมกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนและฟิวเจอร์ส

ADX ถูกพล็อตเป็นบรรทัดเดียวที่มีค่าตั้งแต่ต่ำถึงศูนย์ถึงสูง 100 ADX ไม่ใช่ทิศทาง มันลงทะเบียนความแข็งแกร่งของแนวโน้มไม่ว่าราคาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นหรือลดลง ตัวบ่งชี้มักจะถูกพล็อตในหน้าต่างเดียวกันกับสองตัวบ่งชี้ทิศทางการเคลื่อนไหว (DMI) บรรทัดซึ่ง ADX ได้รับมา (รูปที่ 1)

สำหรับส่วนที่เหลือของบทความนี้ ADX จะแสดงแยกต่างหากบนแผนภูมิเพื่อการศึกษา

รูปที่ 1: ADX ไม่ใช่ทิศทางและวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มโดยเพิ่มขึ้นทั้งในขาขึ้นและขาลง

เมื่อ + DMI สูงกว่า -DMI ราคาจะขยับขึ้นและ ADX จะวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น เมื่อ -DMI สูงกว่า + DMI ราคาจะลดลงและ ADX จะวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลง รูปที่ 1 เป็นตัวอย่างของแนวโน้มขาขึ้นที่กลับไปสู่แนวโน้มขาลง สังเกตว่า ADX เพิ่มขึ้นอย่างไรในช่วงขาขึ้นเมื่อ + DMI สูงกว่า -DMI เมื่อราคากลับตัว -DMI ข้ามเหนือ + DMI และ ADX เพิ่มขึ้นอีกครั้งเพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลง

แนวโน้มความแข็งแกร่งเชิงปริมาณ

ค่า ADX ช่วยให้ผู้ค้าระบุแนวโน้มที่แข็งแกร่งและทำกำไรได้มากที่สุดเพื่อการค้า ค่ายังมีความสำคัญสำหรับการแยกแยะระหว่างเงื่อนไขที่ได้รับความนิยมและไม่ได้รับความนิยม ผู้ค้าหลายรายจะใช้การอ่าน ADX ที่สูงกว่า 25 เพื่อแนะนำว่าแนวโน้มมีความแข็งแกร่งเพียงพอสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายแนวโน้ม ในทางกลับกันเมื่อ ADX ต่ำกว่า 25 คนส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงกลยุทธ์การซื้อขายตามเทรนด์

ค่า ADX	เทรนด์ความแข็งแกร่ง
0-25	เทรนด์ขาดหรืออ่อนแอ
25-50	แนวโน้มที่แข็งแกร่ง
50-75	เทรนด์ที่แข็งแกร่งมาก
75-100	แนวโน้มแข็งแกร่งมาก

ADX ต่ำมักเป็นสัญญาณของการสะสมหรือการกระจาย เมื่อ ADX ต่ำกว่า 25 สำหรับบาร์มากกว่า 30 รายการราคาจะเข้าสู่ช่วงของช่วงและรูปแบบราคามักจะระบุได้ง่ายกว่า ราคาจะขยับขึ้นลงระหว่างแนวต้านและแนวรับเพื่อหาจุดขายและซื้อตามลำดับ จากสภาวะของ ADX ที่ต่ำราคาก็จะกลายเป็นแนวโน้ม ในรูปที่ 2 ราคาจะเปลี่ยนจากช่องราคา ADX ที่ต่ำไปสู่แนวโน้มขาขึ้นกับ ADX ที่แข็งแกร่ง

รูปที่ 2: เมื่อ ADX ต่ำกว่า 25 ราคาจะเข้าสู่ช่วง เมื่อ ADX สูงกว่า 25 ราคามีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้ม

รูปที่ 3: ช่วงเวลาที่ ADX ต่ำนำไปสู่รูปแบบราคา แผนภูมินี้แสดงรูปถ้วยและจุดจับที่เริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นเมื่อ ADX สูงกว่า 25

ทิศทางของเส้น ADX มีความสำคัญต่อการอ่านค่าความแข็งแรงของเทรนด์ เมื่อเส้น ADX เพิ่มขึ้นความแข็งแกร่งของแนวโน้มก็จะเพิ่มขึ้นและราคาก็เคลื่อนไหวไปในทิศทางของแนวโน้ม เมื่อสายลดลงความแข็งแกร่งของแนวโน้มก็ลดลงและราคาจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการพักฐานหรือการควบรวมกิจการ

การเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือเส้น ADX ที่ลดลงหมายถึงแนวโน้มกำลังกลับตัว เส้น ADX ที่ลดลงนั้นหมายถึงว่าแนวโน้มความแข็งแกร่งของกำลังอ่อนตัวลง แต่โดยทั่วไปไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มจะกลับตัวเว้นแต่ว่าจะมีจุดสูงสุดราคา ตราบใดที่ ADX นั้นสูงกว่า 25 มันเป็นการดีที่สุดที่จะนึกถึงเส้น ADX ที่ล้มลงว่า แข็งแกร่งน้อยกว่า (รูปที่ 4)

รูปที่ 4: เมื่อ ADX ต่ำกว่า 25 แนวโน้มจะอ่อนแอ เมื่อ ADX สูงกว่า 25 และเพิ่มขึ้นแนวโน้มจะแข็งแกร่ง เมื่อ ADX สูงกว่า 25 และลดลงแนวโน้มจะแข็งแกร่งน้อยกว่า

เทรนด์โมเมนตัม

ชุดของ ADX peaks ยังแสดงภาพของโมเมนตัมแนวโน้มโดยรวม ADX บ่งบอกอย่างชัดเจนเมื่อแนวโน้มได้รับหรือสูญเสียโมเมนตัม โมเมนตัมคือความเร็วของราคา ชุดของ ADX ที่สูงกว่าหมายถึงแนวโน้มโมเมนตัมกำลังเพิ่มขึ้น ชุดของ ADX ที่ต่ำกว่าหมายถึงโมเมนตัมของแนวโน้มลดลง ADX Peak ใด ๆ ที่สูงกว่า 25 ถือว่ามีความแข็งแกร่งแม้ว่าจะเป็น Peak ที่ต่ำกว่าก็ตาม ในช่วงขาขึ้นราคายังคงเพิ่มขึ้นจากการลดลงของโมเมนตัม ADX เนื่องจากอุปทานส่วนเกินจะหมดไปเมื่อแนวโน้มดำเนินไป (รูปที่ 5)

รูปที่ 5: ยอด ADX นั้นสูงกว่า 25 แต่จะเล็กลง แนวโน้มกำลังสูญเสียโมเมนตัม แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่

การรู้ว่าเมื่อเทรนด์โมเมนตัมเพิ่มขึ้นจะทำให้ผู้ค้ามั่นใจว่าจะปล่อยให้ผลกำไรดำเนินไปแทนที่จะออกก่อนที่แนวโน้มจะสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามชุดของยอด ADX ที่ต่ำกว่าเป็นคำเตือนที่จะดูราคาและจัดการความเสี่ยง การตัดสินใจซื้อขายที่ดีที่สุดเกิดขึ้นกับสัญญาณที่เป็นเป้าหมายไม่ใช่อารมณ์

ADX ยังสามารถแสดงความแตกต่างของโมเมนตัม เมื่อราคาทำให้สูงขึ้นและ ADX ทำให้สูงขึ้นต่ำกว่าจะมีความแตกต่างเชิงลบหรือไม่ยืนยัน โดยทั่วไปความแตกต่างไม่ใช่สัญญาณสำหรับการกลับรายการ แต่เป็นการเตือนว่าแนวโน้มโมเมนตัมมีการเปลี่ยนแปลง มันอาจจะเหมาะสมที่จะกระชับหยุดการสูญเสียหรือรับผลกำไรบางส่วน

เมื่อใดก็ตามที่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตัวละครมันเป็นเวลาที่จะประเมินและ / หรือจัดการความเสี่ยง ความแตกต่างสามารถนำไปสู่แนวโน้มความต่อเนื่องการรวมการแก้ไขหรือการกลับรายการ (รูปที่ 6)

รูปที่ 6: ราคาทำให้สูงขึ้นในขณะที่ ADX ทำให้ราคาสูงขึ้น ในกรณีนี้ความแตกต่างเชิงลบทำให้เกิดการพลิกกลับของแนวโน้ม

การใช้กลยุทธ์ของ ADX

ราคาเป็นสัญญาณที่สำคัญที่สุดในกราฟ อ่านราคาก่อนจากนั้นอ่าน ADX ในบริบทของราคาที่ทำ เมื่อมีการใช้ตัวบ่งชี้ใด ๆ ก็ควรเพิ่มสิ่งที่ราคาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบอกเราได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่นแนวโน้มที่ดีที่สุดเกิดขึ้นจากช่วงเวลาของการรวมช่วงราคา การฝ่าวงล้อมจากช่วงที่เกิดขึ้นเมื่อมีความขัดแย้งระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในราคาซึ่งเป็นเคล็ดลับสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ไม่ว่าจะเป็นอุปทานมากกว่าอุปสงค์หรือมากกว่าอุปสงค์มันเป็นความแตกต่างที่สร้างแรงผลักดันราคา

การฝ่าวงล้อมนั้นไม่ยากที่จะมองเห็น แต่บ่อยครั้งที่พวกเขาล้มเหลวในการคืบหน้าหรือจบลงด้วยการเป็นกับดัก อย่างไรก็ตาม ADX จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อการฝ่าวงล้อมนั้นถูกต้องโดยการแสดงเมื่อ ADX นั้นแข็งแกร่งพอสำหรับแนวโน้มราคาหลังการฝ่าวงล้อม เมื่อ ADX เพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า 25 เป็นสูงกว่า 25 ราคาจะแข็งแกร่งพอที่จะดำเนินต่อไปในทิศทางของการฝ่าวงล้อม

ADX เป็นตัวค้นหาช่วง

ในทางกลับกันมันมักจะยากที่จะเห็นว่าเมื่อราคาเคลื่อนไหวจากแนวโน้มสู่ช่วงเงื่อนไข ADX จะแสดงเมื่อแนวโน้มอ่อนตัวลงและเข้าสู่ช่วงของการรวมช่วง มีช่วงของเงื่อนไขเมื่อ ADX ลดลงจากสูงกว่า 25 ไปต่ำกว่า 25 ในช่วงหนึ่งแนวโน้มจะอยู่ด้านข้างและมีข้อตกลงราคาทั่วไประหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ADX จะคดเคี้ยวไปด้านข้างต่ำกว่า 25 จนกระทั่งสมดุลของอุปสงค์และอุปทานเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

ADX ให้สัญญาณกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อรวมกับราคา ขั้นแรกให้ใช้ ADX เพื่อตรวจสอบว่าราคามีแนวโน้มหรือไม่ได้รับความนิยมแล้วเลือกกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมสำหรับเงื่อนไข ในเงื่อนไขที่มีแนวโน้มรายการจะทำใน pullbacks และดำเนินการในทิศทางของแนวโน้ม ในเงื่อนไขช่วงกลยุทธ์การซื้อขายแนวโน้มไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการซื้อขายสามารถทำได้ในการกลับตัวที่แนวรับ (ยาว) และแนวต้าน (สั้น)

บรรทัดล่าง: การค้นหาแนวโน้มที่เป็นมิตร

กำไรที่ดีที่สุดมาจากการซื้อขายแนวโน้มที่แข็งแกร่งที่สุดและหลีกเลี่ยงเงื่อนไขช่วง ADX ไม่เพียง แต่ระบุเงื่อนไขที่มีแนวโน้ม แต่ยังช่วยให้ผู้ค้าพบแนวโน้มที่แข็งแกร่งที่สุดในการซื้อขาย ความสามารถในการประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ค้า นอกจากนี้ ADX ยังระบุเงื่อนไขของช่วงดังนั้นผู้ซื้อขายจะไม่พยายามติดเทรนด์การซื้อขายในทิศทางราคา นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าเมื่อราคาแตกออกจากช่วงที่มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะใช้กลยุทธ์การซื้อขายเทรนด์ ADX ยังแจ้งเตือนผู้ค้าถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มโมเมนตัมดังนั้นการจัดการความเสี่ยงสามารถแก้ไขได้ หากคุณต้องการให้แนวโน้มเป็นเพื่อนของคุณคุณควรไม่ให้ ADX กลายเป็นคนแปลกหน้า

เปรียบเทียบบัญชีการลงทุน×ข้อเสนอที่ปรากฏในตารางนี้มาจากพันธมิตรที่ Investopedia ได้รับการชดเชย ชื่อผู้ให้บริการคำอธิบาย