ความเสี่ยงทางคณิตศาสตร์ประกันภัยคืออะไร?
ความเสี่ยงด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยหมายถึงความเสี่ยงที่สมมติฐานที่ใช้ในแบบจำลองที่ใช้กับนโยบายการประกันราคาเฉพาะอาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้องหรือผิด สมมติฐานที่เป็นไปได้ ได้แก่ ความถี่ของการสูญเสียความรุนแรงของการสูญเสียและความสัมพันธ์ของการสูญเสียระหว่างสัญญา ความเสี่ยงด้านประกันภัยจะเรียกว่า "ความเสี่ยงจากการประกันภัย"
ประเด็นที่สำคัญ
- ความเสี่ยงด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยตรวจสอบความเป็นไปได้ที่ข้อสมมติเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ฝังอยู่ในแบบจำลองที่ใช้ในการกำหนดนโยบายการประกันเฉพาะไม่สามารถขจัดความเสี่ยงระดับคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นสัดส่วนกับความน่าเชื่อถือของสมมติฐานที่นำมาใช้ในรูปแบบการกำหนดราคา Actuaries ใช้ตารางเวลาชีวิตซึ่งแสดงอัตราการตายของประชากรที่เฉพาะเจาะจงของบุคคลในช่วงเวลาที่กำหนดและพวกเขาใช้ตารางชีวิตตามหมู่ซึ่งแสดงอัตราการตายโดยรวมสำหรับอายุการใช้งานทั้งหมดของประชากรโดยเฉพาะ
การทำความเข้าใจความเสี่ยงตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ระดับความเสี่ยงตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความน่าเชื่อถือของสมมติฐานที่ใช้ในแบบจำลองราคาที่ บริษัท ประกันภัยใช้ในการกำหนดเบี้ยประกัน
ชีวิตมีความเสี่ยงมากมาย เจ้าของบ้านเผชิญกับความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากไฟไหม้บ้าน ผู้ขับขี่ประสบกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจหากรถของเขาได้รับความเสียหาย เขาต้องเผชิญกับความเสียหายที่ยิ่งใหญ่กว่าหากเขาทำร้ายบุคคลที่สามจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งเขารับผิดชอบ องค์ประกอบที่สำคัญของงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี่ยวข้องกับการทำนายความถี่และความรุนแรงของความเสี่ยงเหล่านี้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความรับผิดทางการเงินสำหรับความเสี่ยงที่ผู้รับประกันภัยได้ทำไว้ในสัญญาประกันภัย
แบบจำลองการทำนายต่างๆ
นักคณิตศาสตร์ใช้แบบจำลองการทำนายหลายแบบเพื่อประเมินระดับความเสี่ยง แบบจำลองการทำนายเหล่านี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่มุ่งสะท้อนชีวิตจริงซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดราคาของการประกันภัยทุกประเภท ข้อบกพร่องในสมมติฐานของตัวแบบอาจนำไปสู่การคิดผิด ๆ แบบพรีเมียม ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาจประเมินความถี่ของกิจกรรมต่ำไป เหตุการณ์ที่ไม่ได้ถูกนับจะทำให้ความถี่ในการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้ บริษัท ประกันล้มละลาย
ตารางชีวิตอาจขึ้นอยู่กับบันทึกทางประวัติศาสตร์ซึ่งมักจะคำนวณการเสียชีวิตของทารกต่ำกว่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคที่มีการบันทึกที่เหนือกว่า
ตารางสถิติความเสี่ยงและชีวิต
ตารางชีวิตเป็นหนึ่งในรูปแบบการประเมินความเสี่ยงที่ใช้บ่อย อุปกรณ์เหล่านี้มีการใช้งานตามปกติเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคานโยบายการประกันชีวิต ตารางชีวิตพยายามคาดการณ์ความน่าจะเป็นของบุคคลที่กำลังจะตายก่อนวันเกิดครั้งต่อไปของเขาหรือเธอ ตารางชีวิตสองประเภทต่อไปนี้ครองวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประกันภัย:
- ตารางอายุการใช้งาน: ตาราง นี้แสดงให้เห็นถึงอัตราการตายของประชากรที่กำหนดของบุคคลในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงและแคบ Cohort life table: ตาราง นี้แสดงอัตราการตายโดยรวมสำหรับอายุการใช้งานทั้งหมดของประชากรโดยเฉพาะ บางครั้งเรียกว่า“ ตารางอายุการสร้าง” เครื่องมือนี้อนุมานว่าบุคคลในประชากรที่กำหนดเกิดมาในช่วงเวลาเดียวกัน ตารางเหล่านี้ถูกใช้บ่อยที่สุดเนื่องจากสามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงอัตราการตายในอนาคตในประชากรที่กำหนดและสามารถวิเคราะห์รูปแบบอัตราการตายในช่วงเวลาหนึ่ง
