การใช้อัตราปริมาณการเปลี่ยนแปลงเพื่อยืนยันแนวโน้ม

ใน Volume Oscillator ยืนยันการเคลื่อนไหวของราคา เราดูที่การวัดปริมาณโดยวิธี oscillator โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่า เราดูอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ (V-ROC) และเราจะเน้นความสำคัญของการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณในการศึกษาแนวโน้มของตลาด

ในทศวรรษที่ผ่านมาเราได้เห็นการแกว่งตัวของตัวเลขสามหลักในดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ทั้งด้านขาขึ้นและขาลง นักวิทยาศาสตร์หน้าใหม่ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจไม่ได้ตระหนักว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้บางอย่างขาดความมั่นใจเนื่องจากปริมาณไม่ได้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของราคาเสมอไป นักชาร์ตไม่ได้สนใจอย่างน้อยในการเคลื่อนไหวราคาหุ้น 5 ถึง 10% หากปริมาณการเคลื่อนไหวราคาเป็นเศษส่วนของปริมาณรายวันปกติสำหรับปัญหาเฉพาะนั้น ในทางกลับกันเนื่องจากปริมาณตลาดแนสแด็กถึงหรือเกินกว่าสองพันล้านหุ้นต่อวันการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญจะกระตุ้นความสนใจของนักวิเคราะห์ หากการเคลื่อนไหวของราคามีน้อยกว่า 5 ถึง 10% อย่างมีนัยสำคัญคุณก็อาจไปเล่นกอล์ฟ

ตัวบ่งชี้แนวโน้มปริมาณ

อัตราปริมาณการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงว่าแนวโน้มปริมาณมีการพัฒนาในทิศทางขึ้นหรือลง คุณอาจคุ้นเคยกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา (อธิบายไว้ที่นี่) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนักลงทุนเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงที่วัดโดยราคาปิดของปัญหา ในการคำนวณสิ่งนี้คุณต้องหารปริมาณการเปลี่ยนแปลงในช่วง n-period ล่าสุด (วัน, สัปดาห์หรือเดือน) ด้วยปริมาณ n-period ที่ผ่านมา คำตอบคือการเปลี่ยนแปลงร้อยละของปริมาณในช่วงระยะเวลา n ล่าสุด ตอนนี้สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร หากปริมาณวันนี้สูงกว่า n-days (หรือสัปดาห์หรือเดือน) ที่ผ่านมาอัตราการเปลี่ยนแปลงจะเป็นจำนวนบวก หากปริมาตรต่ำกว่า ROC จะเป็นจำนวนลบ สิ่งนี้ทำให้เราสามารถดูความเร็วที่ระดับเสียงเปลี่ยนแปลง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มความแข็งแกร่งให้ตรวจสอบ ADX: ตัวบ่งชี้แนวโน้มของความแข็งแกร่ง )

หนึ่งในปัญหาที่นักวิเคราะห์มีต่อ V-ROC คือการกำหนดระยะเวลาในการวัดอัตราการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่นช่วงเวลาที่สั้นกว่า 10 ถึง 15 วันจะแสดงให้เราเห็นจุดสูงสุดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและส่วนใหญ่เส้นแนวโน้มอาจถูกดึงออกมา เพื่อให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นฉันขอแนะนำให้ใช้ระยะเวลา 25 ถึง 30 วัน ระยะเวลานี้ทำให้แผนภูมิดูโค้งมนและราบรื่นขึ้น ช่วงเวลาที่สั้นกว่ามีแนวโน้มที่จะสร้างแผนภูมิที่ขรุขระมากกว่าและยากต่อการวิเคราะห์

ในแผนภูมิของดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตคุณสามารถเห็นการเทขายแบบคลาสสิกโดย V-ROC สูงถึง 249.00 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2544 (ขึ้นอยู่กับระยะเวลา 14 วัน) ในความเป็นจริงถ้าคุณศึกษาแผนภูมิอย่างใกล้ชิดคุณจะเห็นว่า ROC กลายเป็นบวกเป็นครั้งแรกในวันที่ 12 ธันวาคม 2001 ด้วยการวัดที่ 19.61 ในวันถัดไปการวัดจะเพิ่มขึ้นเป็น 249.00 เมื่อปิด อย่างไรก็ตาม Nasdaq นั้นสูงถึง 2065.69 ในวันที่ 6 ธันวาคม (ROC, +8.52) จากนั้นก็ตกลงไปที่ค่าลบจนถึง 12 ธันวาคมโดยการใช้ระยะเวลา 14 วันเราไม่สามารถจดจำสไลด์นี้ได้จนกว่าดัชนีจะสูญเสีย 119.18 คะแนน (ประมาณ. 6.5%) ถึงระดับ 1946.51 สิ่งนี้จะทำให้เกิดความสับสนมากที่สุดหากไม่ใช่เพราะความสามารถในการเปลี่ยนช่วงเวลาของเราในกรณีนี้เป็นระยะเวลา 30 วันดังแสดงในรูปที่ 2

ในแผนภูมิที่สองของดัชนี Nasdaq Composite Index ซึ่งใช้ระยะเวลา 30 วันคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในวันที่ 12 และ 13 ธันวาคม 2544 ROC จะแสดงตัวเลขเป็นบวกและไม่ถึงวันที่ 3 มกราคม 2002 ตัวเลขที่เป็นบวกจะปรากฏขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2530-2549 ถึง 2598 ในวันที่เก้าของเดือนมีการย้ายไปยัง upside จาก 111.82 จุด มูลค่าเชิงบวกนี้หมายความว่ามีการสนับสนุนตลาดเพียงพอที่จะดำเนินกิจกรรมราคาต่อไปในทิศทางของแนวโน้มในปัจจุบัน ค่าลบแสดงให้เห็นว่ามีการขาดการสนับสนุนและราคาอาจเริ่มซบเซาหรือกลับตัว

เราสามารถเห็นได้ว่าแม้จะมีระยะเวลา 14 วัน V-ROC ในช่วงปีที่แสดงในแผนภูมินี้ส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวอย่างเงียบ ๆ เหนือและใต้เส้นศูนย์ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าไม่มีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงสำหรับตลาดที่มีแนวโน้ม การเคลื่อนไหวของราคาเพียงอย่างเดียวที่นักลงทุนส่วนใหญ่พลาดคือการเคลื่อนไหวในปลายเดือนกรกฎาคมซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาห้าวันทำการของการซื้อขายซึ่งดังที่คุณเห็นในแผนภูมิได้ให้เกือบทุกอย่างกลับคืนมา อีกจุดที่น่าสนใจคือการขาดปริมาณที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคาในขณะที่มันขยับขึ้น สิ่งนี้ชัดเจนในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2545 เมื่อ Nasdaq ปิดที่ 1206.01 ถึง 22 สิงหาคม 2545 เมื่อดัชนีปิดที่ 1422.95 ในช่วงเวลานี้ V-ROC ยังคงติดลบแสดงให้นักวิเคราะห์ทางเทคนิคทุกคนเห็นว่าราคาที่เพิ่มขึ้นในดัชนีจะไม่ถือ

บรรทัดล่าง

การใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณก่อนหน้านี้คุณสามารถยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาที่มีความเชื่อมั่นและหลีกเลี่ยงการซื้อหรือขายโดยอิงตามการลดลงของตลาดในอีกไม่นาน ดูปริมาณและแนวโน้มจะตามมา จำไว้ว่าเป็นเงินของคุณ - ลงทุนอย่างชาญฉลาด