สารบัญ
- MACD: ภาพรวม
- ความแตกต่างในการซื้อขาย
- ใช้ MACD สำหรับการเข้าและออก
- บรรทัดล่าง
ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของการลู่เข้า (MACD) ที่คิดค้นในปี 1979 โดย Gerald Appel เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการซื้อขาย MACD ได้รับการชื่นชมจากนักค้าทั่วโลกถึงความเรียบง่ายและความยืดหยุ่นเนื่องจากสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มหรือโมเมนตัม
ความแตกต่างในการซื้อขายเป็นวิธีที่นิยมใช้ MACD ฮิสโตแกรม (ซึ่งเราอธิบายไว้ด้านล่าง) แต่น่าเสียดายที่การค้าที่แตกต่างนั้นไม่แม่นยำมากเนื่องจากมันล้มเหลวมากกว่าที่ทำสำเร็จ ในการสำรวจว่าวิธีการซื้อขายแบบ MACD มีความสมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใดเราดูที่การใช้ MACD ฮิสโตแกรมสำหรับสัญญาณการซื้อขายและสัญญาณการออกจากการค้า (แทนที่จะเป็นเพียงรายการเดียว) และผู้ค้าสกุลเงินจะใช้ประโยชน์จาก กลยุทธ์.
ประเด็นที่สำคัญ
- Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมต่อไปนี้แนวโน้มที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองของราคาหลักทรัพย์ ผู้ค้าใช้ MACD เพื่อระบุว่าเมื่อใดที่โมเมนตัมรั้นหรือตลาดหมีมีค่าสูงเพื่อระบุจุดเข้าและออกสำหรับการซื้อขายผู้ค้าทางเทคนิคใช้หุ้นในตลาดหุ้นพันธบัตรสินค้าโภคภัณฑ์และตลาด FX เราจะให้ภาพรวมของวิธีการใช้ ตัวบ่งชี้ที่ MACD
MACD: ภาพรวม
แนวความคิดเบื้องหลัง MACD นั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา โดยพื้นฐานแล้วมันจะคำนวณความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง 26 วันและ 12 วันของ EMA จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองที่ทำขึ้น MACD, EMA 12 วันนั้นเห็นได้ชัดว่าเร็วขึ้นในขณะที่ 26 วันนั้นช้ากว่า ในการคำนวณค่าของพวกเขาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองใช้ราคาปิดของช่วงเวลาใดก็ตามที่มีการวัด ในกราฟ MACD EMA เก้าวันของ MACD นั้นถูกวางแผนเช่นกันและทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อและขาย สัญญาณ MACD สร้างสัญญาณขาขึ้นเมื่อมันเคลื่อนไหวเหนือ EMA เก้าวันของตัวเองและจะส่งสัญญาณขายเมื่อมันเคลื่อนไหวต่ำกว่า EMA เก้าวันของมัน
MACD ฮิสโตแกรมเป็นภาพที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่าง MACD และ EMA เก้าวัน ฮิสโตแกรมนั้นเป็นค่าบวกเมื่อ MACD อยู่เหนือ EMA เก้าวันและเป็นลบเมื่อ MACD นั้นต่ำกว่า EMA เก้าวันของมัน หากราคาสูงขึ้นฮิสโตแกรมจะโตขึ้นตามความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคาและสัญญาจะลดลงตามการเคลื่อนไหวของราคา หลักการเดียวกันนี้ทำงานในสิ่งที่ตรงกันข้ามเมื่อราคากำลังลดลง
รูปที่ 1 เป็นตัวอย่างที่ดีของฮิสโทแกรม MACD ในการใช้งาน:
กราฟฮิสโทแกรมของ MACD เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้ค้าจำนวนมากพึ่งพาตัวบ่งชี้นี้เพื่อวัดโมเมนตัมเพราะมันตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคา ที่จริงแล้วเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้ตัวบ่งชี้ MACD บ่อยขึ้นเพื่อวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าที่จะกำหนดทิศทางของแนวโน้ม
ความแตกต่างในการซื้อขาย
ดังที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ความแตกต่างในการซื้อขายเป็นวิธีแบบดั้งเดิมที่ใช้กราฟฮิสโทแกรม MACD หนึ่งในการตั้งค่าที่พบมากที่สุดคือการหาจุดแผนภูมิที่ราคาทำให้แกว่งสูงหรือแกว่งต่ำใหม่ แต่ฮิสโทแกรม MACD ไม่แสดงความแตกต่างระหว่างราคาและโมเมนตัม
รูปที่ 2 แสดงให้เห็นถึงการค้าที่แตกต่างทั่วไป:
แต่น่าเสียดายที่การค้าที่แตกต่างไม่ถูกต้องมากเพราะมันล้มเหลวในเวลามากกว่าที่มันประสบความสำเร็จ ราคามักมีการปะทุครั้งสุดท้ายหลายครั้งขึ้นหรือลงที่ทำให้หยุดและบังคับให้ผู้ค้าออกจากตำแหน่งก่อนที่การเคลื่อนไหวจะทำให้เกิดการหมุนอย่างยั่งยืน
รูปที่ 3 แสดงให้เห็นถึงการปลอมแปลงที่แตกต่างกันโดยทั่วไปซึ่งมีคะแนนของเทรดเดอร์ที่ผิดหวังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา:
หนึ่งในเหตุผลที่ผู้ค้ามักจะสูญเสียการตั้งค่านี้คือพวกเขาเข้าสู่การค้าสัญญาณจากตัวบ่งชี้ MACD แต่ออกจากการเคลื่อนไหวตามราคา เนื่องจาก MACD ฮิสโตแกรมเป็นอนุพันธ์ของราคาและไม่ใช่ราคาของตัวเองวิธีนี้จึงเป็นเวอร์ชั่นการซื้อขายของแอปเปิ้ลและส้มผสม
การใช้ MACD ฮิสโตแกรมสำหรับทั้งการเข้าและออก
เพื่อแก้ไขความไม่สอดคล้องกันระหว่างการเข้าและออกผู้ซื้อขายสามารถใช้ MACD ฮิสโตแกรมสำหรับสัญญาณการเข้าและการออก ในการทำเช่นนั้นผู้ค้าที่ทำการค้าความแตกต่างเชิงลบจะใช้สถานะสั้น ๆ บางส่วนที่จุดเริ่มต้นของการแตกต่าง แต่แทนที่จะตั้งจุดหยุดที่แกว่งสูงที่สุดที่ใกล้ที่สุดตามราคาเขาหรือเธอแทนที่จะหยุดการค้าเฉพาะในกรณีที่ MACD ฮิสโตแกรมนั้นสูงกว่าการแกว่งครั้งก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมกำลังเร่งตัวขึ้นจริงและผู้ค้าผิดกับการซื้อขายอย่างแท้จริง หากในทางกลับกัน MACD ฮิสโตแกรมไม่ได้สร้างจุดสูงสุดใหม่จากนั้นเทรดเดอร์ก็จะเพิ่มตำแหน่งเริ่มต้นของเขาหรือเธอเพื่อให้ได้ราคาเฉลี่ยที่สูงขึ้นในระยะสั้น
ผู้ค้าสกุลเงินอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ซ้ำกันเพื่อใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์นี้เนื่องจากตำแหน่งที่ใหญ่กว่ายิ่งมีโอกาสทำกำไรมากขึ้นเมื่อราคากลับตัว ในฟอเร็กซ์ (FX) คุณสามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้ทุกตำแหน่งและไม่ต้องกังวลกับราคาที่มีอิทธิพล (ผู้ซื้อขายสามารถทำธุรกรรมได้มากถึง 100, 000 หน่วยหรือน้อยกว่า 1, 000 หน่วยสำหรับการแพร่กระจายทั่วไปที่เหมือนกัน 3-5 คะแนนในคู่ที่สำคัญ)
ผลกลยุทธ์นี้กำหนดให้ผู้ค้าต้องเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อราคาขยับเข้าหาเขาหรือเธอเป็นการชั่วคราว โดยทั่วไปแล้วนี่ไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดี หนังสือการค้าจำนวนมากได้ขนานนามเทคนิคที่เรียกว่า "เพิ่มผู้แพ้ของคุณ" อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ผู้ซื้อขายมีเหตุผลเชิงตรรกะในการทำเช่นนั้น: กราฟฮิสโทแกรมของ MACD แสดงความแตกต่างซึ่งแสดงว่าโมเมนตัมกำลังลดลงและราคาอาจเปลี่ยนแปลงในไม่ช้า ผู้ซื้อขายพยายามที่จะเรียกการเผชิญหน้าระหว่างจุดแข็งของการเคลื่อนไหวของราคาทันทีและการอ่าน MACD ที่บ่งบอกถึงความอ่อนแอในอนาคต ยังคงเป็นผู้ประกอบการค้าที่เตรียมการอย่างดีโดยใช้ข้อดีของต้นทุนคงที่ใน FX โดยการเฉลี่ยการค้าที่เหมาะสมสามารถต้านทานการเบิกถอนชั่วคราวจนกว่าราคาจะเปลี่ยนตามความต้องการของเขาหรือเธอ
รูปที่ 4 แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์นี้ในการดำเนินการ:
บรรทัดล่าง
เช่นเดียวกับชีวิตการซื้อขายนั้นแทบจะไม่เป็นสีดำและขาว กฎบางข้อที่ผู้ค้าเห็นด้วยอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าเช่นไม่เพิ่มผู้แพ้อาจถูกทำลายได้สำเร็จเพื่อให้ได้กำไรพิเศษ อย่างไรก็ตามวิธีการที่มีเหตุผลและเป็นระบบสำหรับการละเมิดกฎการจัดการเงินที่สำคัญเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการจัดตั้งขึ้นก่อนที่จะพยายามรับผลกำไร ในกรณีของฮิสโทแกรม MACD การซื้อขายตัวบ่งชี้แทนที่จะเป็นราคาเสนอวิธีการใหม่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเก่า ๆ: ความแตกต่าง การใช้วิธีการนี้กับตลาด FX ซึ่งช่วยให้ปรับตำแหน่งได้ง่ายขึ้นทำให้ความคิดนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ซื้อขายรายวันและผู้ค้าตำแหน่ง
