การซื้อขายเวลากับดัชนีช่องสัญญาณสินค้า

The Commodity Channel Index (CCI) เป็นออสซิลเลเตอร์ที่พัฒนาโดย Donald Lambert และให้ความสำคัญในหนังสือ "Commodities Channel Index: เครื่องมือสำหรับการซื้อขายแนวโน้มวัฏจักร" นับตั้งแต่มีการเปิดตัวตัวชี้วัดดังกล่าวได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ และขณะนี้เป็นเครื่องมือทั่วไปสำหรับผู้ค้าในการระบุแนวโน้มของวัฏจักรที่ไม่เพียง แต่ในสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ยังรวมถึงหุ้นและสกุลเงินด้วย เราจะดูสิ่งที่ CCI คำนวณและวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการซื้อขายของคุณ

ทำความเข้าใจกับ CCI

เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์ส่วนใหญ่ CCI ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อกำหนดระดับการซื้อเกินและการขายเกิน CCI ทำสิ่งนี้โดยการวัดความสัมพันธ์ระหว่างราคาและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) หรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้นค่าเบี่ยงเบนปกติจากค่าเฉลี่ยนั้น การคำนวณ CCI จริงดังแสดงด้านล่างแสดงวิธีการวัดนี้

CCI = 0.015 ×ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานราคาปกติ − ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายโดย: ราคาปกติ = ราคาของสินทรัพย์ในแต่ละวันในช่วงเวลาเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย = ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่งค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย = ค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของราคาชุด ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการคำนวณ CCI คือการกำหนด ช่วงเวลา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความแม่นยำของ CCI เนื่องจากมันพยายามที่จะทำนายวัฏจักรโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยิ่งจำนวนเฉลี่ยเคลื่อนที่ (วันเฉลี่ย) ปรับตัวเข้ากับวงจรมากขึ้นค่าเฉลี่ยจะแม่นยำมากขึ้น นี่เป็นเรื่องจริงสำหรับออสซิลเลเตอร์ส่วนใหญ่ ดังนั้นแม้ว่าผู้ค้าส่วนใหญ่จะใช้การตั้งค่าเริ่มต้นที่ 20 เป็นช่วงเวลาสำหรับการคำนวณ CCI แต่ช่วงเวลาที่แม่นยำยิ่งขึ้นจะช่วยลดการเกิดสัญญาณเท็จได้ ต่อไปนี้เป็นสี่ขั้นตอนง่าย ๆ ในการกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการคำนวณ:

1. เปิดแผนภูมิรายปีของหุ้นค้นหาความสูงสองหรือสองระดับต่ำสุดบนแผนภูมิจดช่วงเวลาระหว่างความสูงหรือต่ำทั้งสองนี้ (ความยาวของรอบ) แบ่งช่วงเวลานั้นเป็นสามเพื่อให้ได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใช้ใน การคำนวณ (1/3 ของรอบ)

นี่คือตัวอย่างของวิธีการนี้ที่ใช้กับ Oracle Corporation (ORCL):

ที่นี่เราจะเห็นว่าหนึ่งรอบ (จากสูงไปสูง) เริ่มต้นที่ 11 กันยายนและเสร็จสิ้นในวันที่ 29 มกราคมนี้แสดงให้เห็นประมาณ 140 วันทำการซื้อขายซึ่งหารด้วยสามให้ช่วงเวลาประมาณ 47

ใช้ CCI

เนื่องจากมันถูกคิดค้นขึ้นการคำนวณ CCI จึงถูกเพิ่มเป็นตัวบ่งชี้ไปยังแอปพลิเคชั่นการสร้างแผนภูมิจำนวนมากทำให้ไม่จำเป็นต้อง (ขอบคุณ) ในการคำนวณด้วยตนเอง แอปพลิเคชันการสร้างแผนภูมิเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องการให้คุณป้อนช่วงเวลาที่คุณต้องการใช้

รูปที่ 2 แสดงแผนภูมิ CCI เริ่มต้นสำหรับ Oracle:

โปรดทราบว่า CCI นั้นดูเหมือนออสซิลเลเตอร์อื่น ๆ และมันถูกใช้ในลักษณะเดียวกัน (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับออสซิลเลเตอร์ดูได้ที่: บทนำสู่ออสซิลเลเตอร์ )

นี่คือกฎพื้นฐานสำหรับการตีความ CCI:

• CCI ข้ามมากกว่า 100 และเริ่มที่จะโค้งลงมีความแตกต่างที่เป็นหมีระหว่าง CCI และการเคลื่อนไหวของราคาจริงโดยการเคลื่อนไหวลดลงใน CCI ในขณะที่ราคาของสินทรัพย์ยังคงเคลื่อนไหวสูงขึ้นหรือย้ายไปด้านข้าง

• CCI ข้ามต่ำกว่า -100 และเริ่มโค้งขึ้นด้านบนมีความแตกต่างรั้นระหว่าง CCI และการเคลื่อนไหวของราคาจริงโดยการเคลื่อนไหวขึ้นใน CCI ในขณะที่ราคาของสินทรัพย์ยังคงเคลื่อนตัวลงหรือไปด้านข้าง

อาหารเสริมที่เป็นไปได้สำหรับ CCI คือการใช้รูปแบบแท่งเทียน (แสดงเป็นอาหารเสริมภายในแผนภูมิด้านบน) ซึ่งสามารถช่วยยืนยันท็อปส์ซูและพื้นที่แน่นอนตลอดระยะเวลาการขายของ CCI (เวลาที่สูงกว่า 100) หรือ "ระยะเวลาการซื้อ "(เวลาที่ต่ำกว่า -100) ทุกช่วงราคาซื้อขายมีความยืดหยุ่น แต่ CCI ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากราคาที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวตามปกติและมีแนวโน้มที่จะถอยกลับ ผู้ค้าอาจมองขายการถือครองหรือการโทรที่ครอบคลุมเมื่อ CCI สูงมากหรือทำการซื้อเพิ่มเติมเมื่อ CCI ต่ำมาก (โปรดดูเพิ่มเติมที่: การใช้ตัวบ่งชี้การซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ )

อย่าพึ่งพา CCI เพียงอย่างเดียว

เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกับเครื่องมือการซื้อขายจำนวนมากเพื่อใช้ CCI กับ ตัวชี้วัดอื่น ๆ จุดหมุนทำงานได้ดีกับ CCI เพราะทั้งสองวิธีพยายามหาจุดเปลี่ยน ผู้ค้าบางรายเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลงในส่วนผสม

เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมอื่น ๆ CCI ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้เป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน อาจมีประสิทธิภาพมากกว่าในการเสริมตัวบ่งชี้นี้ด้วยเครื่องมือทางเทคนิคอื่นเช่นช่องทางราคา ผู้ค้าจะต้องปรับเกณฑ์การเข้าและออก CCI ของตนตามความผันผวนของความปลอดภัย ตัวอย่างเช่นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนดัชนี (ETF) มีความผันผวนน้อยกว่าการออกหุ้นแต่ละรายการ

บรรทัดล่าง

ดัชนีช่องสัญญาณสินค้าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าเพื่อกำหนดจุดซื้อและขายตามวัฏจักร ผู้ค้าสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดย (a) การคำนวณช่วงเวลาที่แน่นอนและ (b) การใช้มันร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคในรูปแบบอื่น ๆ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู "วิธีที่ผู้ค้าใช้ CCI (ดัชนีช่องสัญญาณสินค้า) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวโน้มหุ้น")